Сравнение QDF с LVHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD).
QDF и LVHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 дек. 2012 г.. LVHD - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QDF или LVHD.
Основные характеристики
| QDF | LVHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.44% | -0.29% |
| Дох-ть за 1 год | 17.01% | 1.25% |
| Дох-ть за 3 года | 6.58% | 3.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.06% | 5.74% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | -0.02 |
| Дневная вол-ть | 11.78% | 12.52% |
| Макс. просадка | -36.67% | -37.32% |
| Current Drawdown | -5.58% | -5.77% |
Корреляция
Корреляция между QDF и LVHD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QDF и LVHD
С начала года, QDF показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у LVHD с доходностью -0.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDF и LVHD
QDF берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QDF c LVHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) и Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDF и LVHD
Дивидендная доходность QDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности LVHD в 3.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDF FlexShares Quality Dividend Index Fund | 2.13% | 2.19% | 2.45% | 1.90% | 2.38% | 3.05% | 4.29% | 2.70% | 3.07% | 3.04% | 2.70% | 2.08% |
LVHD Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF | 3.82% | 3.55% | 3.30% | 2.56% | 3.27% | 3.30% | 3.82% | 3.33% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QDF и LVHD
Максимальная просадка QDF за все время составила -36.67%, примерно равная максимальной просадке LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDF и LVHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QDF и LVHD
Текущая волатильность для FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) составляет 3.52%, в то время как у Legg Mason Low Volatility High Dividend ETF (LVHD) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что QDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.