PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PY с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PY с DIVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PY (Principal Value ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - PY is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Principal, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, PY returned 7.49%/yr vs 10.84%/yr for DIVO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PY charges 0.15%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности PY и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 6.64%.

PY

1 день
0.76%
1 месяц
1.76%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.16%
1 год
15.58%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.49%
10 лет*
10.73%

DIVO

1 день
1.04%
1 месяц
2.83%
С начала года
6.64%
6 месяцев
6.60%
1 год
19.81%
3 года*
15.86%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PY и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PY
Principal Value ETF		4.93%7.74%16.79%9.11%-5.10%34.83%2.71%26.87%-13.34%18.87%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.64%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between PY and DIVO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.66

The correlation between PY and DIVO shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PY и DIVO

Секторы
PY
DIVO

Технологии

25.0%
14.5%

Финансовые услуги

16.5%
30.3%

Здравоохранение

12.0%
6.7%

Потребительский защитный сектор

11.5%
6.9%

Потребительский циклический сектор

11.0%
11.6%

Промышленность

9.3%
16.2%

Энергетика

5.6%
6.8%

Коммуникационные услуги

5.1%
1.0%

Коммунальные услуги

1.7%
2.0%

Сырьевые материалы

1.2%
4.1%

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

PY
25.0%
DIVO
14.5%

Финансовые услуги

PY
16.5%
DIVO
30.3%

Здравоохранение

PY
12.0%
DIVO
6.7%

Потребительский защитный сектор

PY
11.5%
DIVO
6.9%

Потребительский циклический сектор

PY
11.0%
DIVO
11.6%

Промышленность

PY
9.3%
DIVO
16.2%

Энергетика

PY
5.6%
DIVO
6.8%

Коммуникационные услуги

PY
5.1%
DIVO
1.0%

Коммунальные услуги

PY
1.7%
DIVO
2.0%

Сырьевые материалы

PY
1.2%
DIVO
4.1%

Недвижимость

PY
1.1%
DIVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Value ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с VOOPY с DJDPY с SPYPY с AVUSPY с VTVPY с DGRO
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

PY vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PY
Ранг доходности на риск PY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PY c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.21

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.27

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

3.35

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

12.08

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PY vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.21

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.91

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.86

-0.32

Просадки

Сравнение просадок PY и DIVO

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-30.04%

-15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-5.95%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.84%

-12.12%

-5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-13.72%

-4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

0.00%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-2.61%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.64%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PY и DIVO

Principal Value ETF (PY) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что PY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.17%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

6.95%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

9.03%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

11.94%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

14.84%

+5.23%

Сравнение комиссий PY и DIVO

PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и DIVO

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности DIVO в 6.35%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.35%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%
PY
Principal Value ETF		2.11%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%

Часто задаваемые вопросы

PY and DIVO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PY has higher volatility (2.30%) compared to DIVO (2.17%). In terms of maximum drawdown, PY dropped -45.44% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, DIVO leads with 10.84% vs 7.49% for PY. On fees, PY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIVO has performed better with a 10.84% return vs 7.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 2.11% for PY.

PY is categorized as Large Cap Value Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Principal and Amplify. Their fees differ too: 0.15% for PY and 0.56% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PY и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор