Сравнение PY с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Value ETF (PY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
PY и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PY - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PY и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PY и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | -1.28% | 7.74% | 16.79% | 9.11% | -5.10% | 34.83% | 2.71% | 26.87% | -13.34% | 18.87% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.18% | 21.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PY показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
PY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 10.39%
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PY и DIVO
PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
PY vs. DIVO — Ранг доходности на риск
PY
DIVO
Сравнение PY c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PY | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.36 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.99 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.92 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 9.07 | -6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.36 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.93 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.83 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PY и DIVO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PY и DIVO
Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | 2.25% | 2.14% | 2.22% | 2.68% | 3.02% | 2.83% | 2.95% | 2.25% | 2.34% | 1.68% | 1.85% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PY и DIVO
Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.44% | -30.04% | -15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -9.21% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -13.72% | -4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -3.96% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -2.62% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 1.95% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PY и DIVO
Principal Value ETF (PY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) имеют волатильность 3.50% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.58% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 7.01% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 13.13% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 11.93% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 14.93% | +5.16% |