Сравнение PY с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Value ETF (PY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
PY и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PY - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность NASDAQ U.S. Shareholder Yield Index. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PY или DIVO.
Основные характеристики
| PY | DIVO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.22% | 8.04% |
| Дох-ть за 1 год | 19.01% | 15.59% |
| Дох-ть за 3 года | 5.02% | 7.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.29% | 11.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 11.64% | 8.10% |
| Макс. просадка | -45.44% | -30.04% |
| Current Drawdown | -1.70% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PY и DIVO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PY и DIVO
С начала года, PY показывает доходность 6.22%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 8.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PY и DIVO
PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PY c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PY и DIVO
Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности DIVO в 4.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | 2.54% | 2.68% | 3.02% | 2.83% | 2.95% | 2.29% | 2.34% | 1.68% | 1.95% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.50% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.85% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PY и DIVO
Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PY и DIVO
Principal Value ETF (PY) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что PY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.