PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PY с DIVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PY и DIVO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PY и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
116.07%
145.20%
PY
DIVO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PY:

0.68

DIVO:

0.77

Коэф-т Сортино

PY:

1.03

DIVO:

1.11

Коэф-т Омега

PY:

1.12

DIVO:

1.15

Коэф-т Кальмара

PY:

0.97

DIVO:

1.21

Коэф-т Мартина

PY:

2.87

DIVO:

3.50

Индекс Язвы

PY:

2.99%

DIVO:

2.33%

Дневная вол-ть

PY:

12.65%

DIVO:

10.60%

Макс. просадка

PY:

-45.44%

DIVO:

-30.04%

Текущая просадка

PY:

-5.26%

DIVO:

-6.17%

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью -0.74%.


PY

С начала года

-0.11%

1 месяц

-1.46%

6 месяцев

0.17%

1 год

9.40%

5 лет

23.07%

10 лет

N/A

DIVO

С начала года

-0.74%

1 месяц

-2.50%

6 месяцев

-0.81%

1 год

7.95%

5 лет

15.79%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PY и DIVO

PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.


DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIVO: 0.55%
График комиссии PY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PY: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PY и DIVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PY
Ранг риск-скорректированной доходности PY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

DIVO
Ранг риск-скорректированной доходности DIVO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PY c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PY, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
PY: 0.74
DIVO: 0.77
Коэффициент Сортино PY, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
PY: 1.12
DIVO: 1.11
Коэффициент Омега PY, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PY: 1.14
DIVO: 1.15
Коэффициент Кальмара PY, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
PY: 1.07
DIVO: 1.21
Коэффициент Мартина PY, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
PY: 3.13
DIVO: 3.50

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVO равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.77
PY
DIVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и DIVO

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности DIVO в 4.90%


TTM202420232022202120202019201820172016
PY
Principal Value ETF
2.00%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.29%2.35%1.69%1.95%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.90%4.70%4.67%4.76%4.79%4.92%8.16%5.27%3.83%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PY и DIVO

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.26%
-6.17%
PY
DIVO

Волатильность

Сравнение волатильности PY и DIVO

Текущая волатильность для Principal Value ETF (PY) составляет 4.75%, в то время как у Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что PY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.75%
5.02%
PY
DIVO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab