Сравнение PXH с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
PXH и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXH и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXH и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 4.17% | 31.44% | 12.09% | 13.93% | -15.18% | 8.31% | -1.91% | 16.77% | -8.68% | 26.60% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PXH показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции PXH уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.67% против 18.99% соответственно.
PXH
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 9.67%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXH и QQQ
PXH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
PXH vs. QQQ — Ранг доходности на риск
PXH
QQQ
Сравнение PXH c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXH | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.07 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.66 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.00 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 7.32 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXH | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.07 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.59 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.86 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.38 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между PXH и QQQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXH и QQQ
Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 3.78% | 4.02% | 4.43% | 4.84% | 5.33% | 4.69% | 2.79% | 3.28% | 3.30% | 2.74% | 1.97% | 3.44% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок PXH и QQQ
Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXH | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -82.97% | +19.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -12.62% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -35.12% | +5.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.42% | -35.12% | -5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -7.86% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.00% | -32.99% | +15.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.44% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXH и QQQ
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.89% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXH | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 6.61% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 12.82% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 22.70% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 22.38% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 22.25% | -2.05% |