PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PXH с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXH с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - PXH is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXH returned 9.22%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXH charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности PXH и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXH показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции PXH уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.22% против 21.01% соответственно.

PXH

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.54%
6 месяцев
5.99%
С начала года
11.37%
1 год
24.69%
3 года*
19.17%
5 лет*
9.48%
10 лет*
9.22%

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXH и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		11.37%31.44%12.09%13.93%-15.18%8.31%-1.91%16.77%-8.68%26.60%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between PXH and QQQ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2007 г.

0.63

The correlation between PXH and QQQ shifts across timeframes, from 0.55 (5 years) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PXH и QQQ

Секторы
PXH
QQQ

Финансовые услуги

24.8%
0.2%

Технологии

24.5%
58.7%

Сырьевые материалы

11.8%
1.0%

Энергетика

11.5%
0.5%

Потребительский циклический сектор

9.8%
11.4%

Коммуникационные услуги

5.9%
14.3%

Промышленность

4.4%
2.6%

Потребительский защитный сектор

2.7%
6.4%

Коммунальные услуги

2.2%
1.2%

Недвижимость

1.7%
0.1%

Здравоохранение

0.8%
3.7%

Финансовые услуги

PXH
24.8%
QQQ
0.2%

Технологии

PXH
24.5%
QQQ
58.7%

Сырьевые материалы

PXH
11.8%
QQQ
1.0%

Энергетика

PXH
11.5%
QQQ
0.5%

Потребительский циклический сектор

PXH
9.8%
QQQ
11.4%

Коммуникационные услуги

PXH
5.9%
QQQ
14.3%

Промышленность

PXH
4.4%
QQQ
2.6%

Потребительский защитный сектор

PXH
2.7%
QQQ
6.4%

Коммунальные услуги

PXH
2.2%
QQQ
1.2%

Недвижимость

PXH
1.7%
QQQ
0.1%

Здравоохранение

PXH
0.8%
QQQ
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с PXFPXH с DEMPXH с IEMGPXH с EEMOPXH с VOOPXH с EEM
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

PXH vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXH c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXHQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.47

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.00

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.29

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

8.13

-0.41

PXH vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXH на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXH и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXH и QQQ

Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXHQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-82.97%

+19.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-11.96%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.72%

-22.77%

+5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-35.12%

+5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.42%

-35.12%

-5.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-5.29%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.79%

-32.66%

+15.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.36%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PXH и QQQ

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) составляет 5.04%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что PXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXHQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

7.53%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

15.52%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

18.69%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

22.81%

-4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

22.44%

-2.58%

Сравнение комиссий PXH и QQQ

PXH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXH и QQQ

Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		4.31%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

PXH and QQQ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.53%) compared to PXH (5.04%). In terms of maximum drawdown, PXH dropped -63.63% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.01% vs 9.22% for PXH. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, PXH has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.01% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for PXH.

PXH has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 0.43% for QQQ.

PXH is categorized as Emerging Markets Equities, while QQQ is Nasdaq-100. PXH tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.50% for PXH and 0.18% for QQQ.

PXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXH и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор