Сравнение PXH с AVEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).
PXH и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXH и AVEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXH и AVEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 4.17% | 31.44% | 12.09% | 13.93% | -15.18% | 8.31% | -1.91% | 10.32% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 5.61% | 34.48% | 7.49% | 15.30% | -18.15% | 5.16% | 14.39% | 11.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PXH показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 5.61%.
PXH
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 9.67%
AVEM
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.99%
- 1 год
- 37.76%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXH и AVEM
PXH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.
Доходность на риск
PXH vs. AVEM — Ранг доходности на риск
PXH
AVEM
Сравнение PXH c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXH | AVEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.89 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.49 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.95 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 11.45 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXH | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.89 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.40 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.52 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между PXH и AVEM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXH и AVEM
Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности AVEM в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 3.78% | 4.02% | 4.43% | 4.84% | 5.33% | 4.69% | 2.79% | 3.28% | 3.30% | 2.74% | 1.97% | 3.44% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.39% | 2.45% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PXH и AVEM
Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и AVEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXH | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -36.05% | -27.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -13.13% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -34.00% | +4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -9.22% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.00% | -10.30% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.39% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXH и AVEM
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) составляет 6.89%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что PXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXH | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 9.24% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 14.73% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 20.03% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 17.87% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 20.37% | -0.17% |