PortfoliosLab logo
Сравнение PST с VTIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PST и VTIP составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности PST и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.44%
30.39%
PST
VTIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PST:

-0.27

VTIP:

3.93

Коэф-т Сортино

PST:

-0.29

VTIP:

6.48

Коэф-т Омега

PST:

0.97

VTIP:

1.91

Коэф-т Кальмара

PST:

-0.05

VTIP:

7.65

Коэф-т Мартина

PST:

-0.54

VTIP:

26.37

Индекс Язвы

PST:

6.82%

VTIP:

0.28%

Дневная вол-ть

PST:

13.66%

VTIP:

1.91%

Макс. просадка

PST:

-79.25%

VTIP:

-6.27%

Текущая просадка

PST:

-65.43%

VTIP:

-0.08%

Доходность по периодам

С начала года, PST показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции PST уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 0.77% против 2.84% соответственно.


PST

С начала года

-3.69%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

0.35%

1 год

-4.63%

5 лет

9.97%

10 лет

0.77%

VTIP

С начала года

3.51%

1 месяц

0.82%

6 месяцев

3.85%

1 год

7.56%

5 лет

4.08%

10 лет

2.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PST и VTIP

PST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%.


График комиссии PST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PST: 0.95%
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIP: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PST и VTIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PST
Ранг риск-скорректированной доходности PST, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PST, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

VTIP
Ранг риск-скорректированной доходности VTIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PST c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PST, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PST: -0.27
VTIP: 3.93
Коэффициент Сортино PST, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PST: -0.29
VTIP: 6.48
Коэффициент Омега PST, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PST: 0.97
VTIP: 1.91
Коэффициент Кальмара PST, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PST: -0.14
VTIP: 7.65
Коэффициент Мартина PST, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PST: -0.54
VTIP: 26.37

Показатель коэффициента Шарпа PST на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PST и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
3.93
PST
VTIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов PST и VTIP

Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VTIP в 2.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
3.78%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
2.76%2.70%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок PST и VTIP

Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.72%
-0.08%
PST
VTIP

Волатильность

Сравнение волатильности PST и VTIP

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что PST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.81%
1.09%
PST
VTIP