Сравнение PST с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
PST и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PST или VTIP.
Основные характеристики
| PST | VTIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.83% | 1.02% |
| Дох-ть за 1 год | 24.97% | 3.34% |
| Дох-ть за 3 года | 15.09% | 2.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.29% | 3.26% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.53% | 2.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.42 |
| Дневная вол-ть | 16.51% | 2.52% |
| Макс. просадка | -79.25% | -6.27% |
| Current Drawdown | -64.25% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PST и VTIP составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности PST и VTIP
С начала года, PST показывает доходность 11.83%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции PST уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: -0.53% против 2.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PST и VTIP
PST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PST c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PST и VTIP
Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности VTIP в 3.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.49% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.32% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок PST и VTIP
Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PST и VTIP
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что PST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.