PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PST с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PST с VTIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

PST и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PST и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PST и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		2.06%-4.42%12.27%3.17%38.55%4.01%-18.67%-11.03%1.72%-4.52%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.99%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, PST показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции PST уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 1.99% против 3.07% соответственно.

PST

1 день
-0.23%
1 месяц
5.54%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.99%
1 год
1.28%
3 года*
6.13%
5 лет*
7.99%
10 лет*
1.99%

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.94%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с PST:
PST с ^TYXPST с TYOPST с SGOVPST с TBIIXPST с FXAIXPST с UBTPST с TMV
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX

Сравнение комиссий PST и VTIP

PST берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.

PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

PST vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PST
Ранг доходности на риск PST: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PST c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

2.09

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.24

3.15

-2.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.44

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

4.11

-4.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

13.24

-13.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PST vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PST на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PST и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

2.09

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.26

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

1.12

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.87

-1.26

Корреляция

Корреляция между PST и VTIP составляет -0.53. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PST и VTIP

Дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности VTIP в 3.77%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		3.16%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.77%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Просадки

Сравнение просадок PST и VTIP

Максимальная просадка PST за все время составила -79.25%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PST и VTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

PSTVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.25%

-6.27%

-72.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-0.98%

-7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-5.50%

-10.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-6.27%

-29.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.99%

-0.26%

-64.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.45%

-1.05%

-60.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

0.30%

+4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PST и VTIP

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что PST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSTVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

0.60%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

0.97%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

1.90%

+10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

2.78%

+12.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.33%

2.74%

+10.59%