PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRSIX с FXNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRSIX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.92%
3.21%
PRSIX
FXNAX

Доходность по периодам

С начала года, PRSIX показывает доходность 9.74%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции PRSIX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 5.35% против 1.25% соответственно.


PRSIX

С начала года

9.74%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

4.92%

1 год

14.31%

5 лет (среднегодовая)

5.32%

10 лет (среднегодовая)

5.35%

FXNAX

С начала года

1.62%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

3.21%

1 год

6.17%

5 лет (среднегодовая)

-0.52%

10 лет (среднегодовая)

1.25%

Основные характеристики


PRSIXFXNAX
Коэф-т Шарпа2.610.89
Коэф-т Сортино3.861.33
Коэф-т Омега1.511.16
Коэф-т Кальмара1.740.35
Коэф-т Мартина17.592.73
Индекс Язвы0.81%1.84%
Дневная вол-ть5.49%5.69%
Макс. просадка-29.56%-19.64%
Текущая просадка-0.44%-10.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRSIX и FXNAX

PRSIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.


PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
График комиссии PRSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии FXNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между PRSIX и FXNAX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRSIX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRSIX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.520.89
Коэффициент Сортино PRSIX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.741.33
Коэффициент Омега PRSIX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.491.16
Коэффициент Кальмара PRSIX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.780.35
Коэффициент Мартина PRSIX, с текущим значением в 16.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.982.73
PRSIX
FXNAX

Показатель коэффициента Шарпа PRSIX на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа FXNAX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSIX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52
0.89
PRSIX
FXNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSIX и FXNAX

Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности FXNAX в 3.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
3.62%3.77%2.19%1.31%1.35%2.30%2.28%1.69%2.00%2.14%2.04%1.85%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
3.32%2.92%2.41%1.81%2.10%2.69%2.74%2.52%2.52%2.69%2.59%2.39%

Просадки

Сравнение просадок PRSIX и FXNAX

Максимальная просадка PRSIX за все время составила -29.56%, что больше максимальной просадки FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.44%
-10.08%
PRSIX
FXNAX

Волатильность

Сравнение волатильности PRSIX и FXNAX

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеют волатильность 1.44% и 1.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.44%
1.44%
PRSIX
FXNAX