PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRSIX с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSIX с FXNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

PRSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности PRSIX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRSIX и FXNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund		-0.49%11.91%8.53%11.97%-13.65%7.07%11.70%16.78%-3.01%12.28%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		-0.26%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, PRSIX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции PRSIX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 6.40% против 1.54% соответственно.

PRSIX

1 день
1.30%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.45%
1 год
9.84%
3 года*
9.22%
5 лет*
4.03%
10 лет*
6.40%

FXNAX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.69%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с PRSIX:
PRSIX с PIEQXPRSIX с VWINXPRSIX с VASIXPRSIX с TAIAXPRSIX с PRDGXPRSIX с PRWCXPRSIX с PRWAX
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Сравнение комиссий PRSIX и FXNAX

PRSIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

PRSIX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSIX
Ранг доходности на риск PRSIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRSIX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRSIXFXNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.93

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.33

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.66

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

4.68

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRSIX vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRSIX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа FXNAX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSIX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRSIXFXNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.93

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.02

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.31

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.45

+0.40

Корреляция

Корреляция между PRSIX и FXNAX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSIX и FXNAX

Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности FXNAX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund		7.27%7.12%3.92%3.78%5.63%7.63%3.77%5.11%5.27%3.43%2.22%4.56%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.34%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%

Просадки

Сравнение просадок PRSIX и FXNAX

Максимальная просадка PRSIX за все время составила -30.00%, что больше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и FXNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRSIXFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.00%

-19.51%

-10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-2.71%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.69%

-18.54%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.28%

-19.51%

+0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-3.53%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-3.87%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.96%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PRSIX и FXNAX

T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRSIXFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

1.55%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

2.58%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.22%

4.35%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.00%

6.04%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.37%

4.99%

+2.38%