PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRSIX с FXNAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRSIXFXNAX
Дох-ть с нач. г.10.18%2.51%
Дох-ть за 1 год17.77%8.95%
Дох-ть за 3 года1.76%-2.32%
Дох-ть за 5 лет5.49%-0.20%
Дох-ть за 10 лет5.46%1.38%
Коэф-т Шарпа3.081.29
Коэф-т Сортино4.671.93
Коэф-т Омега1.631.23
Коэф-т Кальмара1.630.46
Коэф-т Мартина21.624.38
Индекс Язвы0.80%1.69%
Дневная вол-ть5.60%5.88%
Макс. просадка-29.56%-19.64%
Текущая просадка0.00%-9.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между PRSIX и FXNAX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRSIX и FXNAX

С начала года, PRSIX показывает доходность 10.18%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции PRSIX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 5.46% против 1.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
115.26%
28.68%
PRSIX
FXNAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRSIX и FXNAX

PRSIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.


PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
График комиссии PRSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии FXNAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRSIX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRSIX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRSIX, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRSIX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRSIX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRSIX, с текущим значением в 19.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.68
FXNAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXNAX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXNAX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXNAX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXNAX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXNAX, с текущим значением в 4.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.38

Сравнение коэффициента Шарпа PRSIX и FXNAX

Показатель коэффициента Шарпа PRSIX на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа FXNAX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSIX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.90
1.29
PRSIX
FXNAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSIX и FXNAX

Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности FXNAX в 3.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
3.60%3.77%2.19%1.31%1.35%2.30%2.28%1.69%2.00%2.14%2.04%1.85%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund
3.29%2.92%2.41%1.81%2.10%2.69%2.74%2.52%2.52%2.69%2.59%2.39%

Просадки

Сравнение просадок PRSIX и FXNAX

Максимальная просадка PRSIX за все время составила -29.56%, что больше максимальной просадки FXNAX в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-9.30%
PRSIX
FXNAX

Волатильность

Сравнение волатильности PRSIX и FXNAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) составляет 1.42%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.42%
1.63%
PRSIX
FXNAX