PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRSIX с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRSIXIVV
Дох-ть с нач. г.10.18%27.13%
Дох-ть за 1 год17.77%39.88%
Дох-ть за 3 года1.76%10.28%
Дох-ть за 5 лет5.49%16.00%
Дох-ть за 10 лет5.46%13.42%
Коэф-т Шарпа3.083.15
Коэф-т Сортино4.674.20
Коэф-т Омега1.631.59
Коэф-т Кальмара1.634.62
Коэф-т Мартина21.6220.91
Индекс Язвы0.80%1.86%
Дневная вол-ть5.60%12.31%
Макс. просадка-29.56%-55.25%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PRSIX и IVV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRSIX и IVV

С начала года, PRSIX показывает доходность 10.18%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 27.13%. За последние 10 лет акции PRSIX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 5.46% против 13.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
329.77%
568.99%
PRSIX
IVV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRSIX и IVV

PRSIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
График комиссии PRSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRSIX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRSIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRSIX, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRSIX, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRSIX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRSIX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRSIX, с текущим значением в 21.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.62
IVV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVV, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IVV, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IVV, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IVV, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IVV, с текущим значением в 20.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.91

Сравнение коэффициента Шарпа PRSIX и IVV

Показатель коэффициента Шарпа PRSIX на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSIX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08
3.15
PRSIX
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSIX и IVV

Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности IVV в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRSIX
T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
3.60%3.77%2.19%1.31%1.35%2.30%2.28%1.69%2.00%2.14%2.04%1.85%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.24%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%1.80%

Просадки

Сравнение просадок PRSIX и IVV

Максимальная просадка PRSIX за все время составила -29.56%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PRSIX
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности PRSIX и IVV

Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) составляет 1.42%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.42%
3.95%
PRSIX
IVV