Сравнение PRSIX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
PRSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 июл. 1994 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRSIX или IVV.
Доходность
Сравнение доходности PRSIX и IVV
Доходность по периодам
С начала года, PRSIX показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 25.50%. За последние 10 лет акции PRSIX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 5.33% против 13.13% соответственно.
PRSIX
9.25%
-0.10%
4.40%
13.93%
5.24%
5.33%
IVV
25.50%
1.17%
12.21%
32.17%
15.57%
13.13%
Основные характеристики
| PRSIX | IVV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.77 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.68 | 3.79 |
| Коэф-т Мартина | 17.15 | 17.04 |
| Индекс Язвы | 0.81% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 5.48% | 12.16% |
| Макс. просадка | -29.56% | -55.25% |
| Текущая просадка | -0.89% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSIX и IVV
PRSIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между PRSIX и IVV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRSIX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSIX и IVV
Дивидендная доходность PRSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности IVV в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSIX T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund | 3.63% | 3.77% | 2.19% | 1.31% | 1.35% | 2.30% | 2.28% | 1.69% | 2.00% | 2.14% | 2.04% | 1.85% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.25% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок PRSIX и IVV
Максимальная просадка PRSIX за все время составила -29.56%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSIX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRSIX и IVV
Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund (PRSIX) составляет 1.48%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что PRSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.