Сравнение PRILX с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
PRILX управляется Parnassus. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Доходность
Сравнение доходности PRILX и DODGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRILX и DODGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRILX Parnassus Core Equity Institutional Shares | -6.18% | 11.91% | 18.81% | 25.25% | -18.47% | 27.86% | 21.50% | 30.95% | -0.06% | 16.87% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | -1.65% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -7.25% | 31.72% | 7.10% | 24.30% | -7.15% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PRILX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью -1.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRILX имеют среднегодовую доходность 12.50%, а акции DODGX немного впереди с 12.55%.
PRILX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 12.50%
DODGX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRILX и DODGX
PRILX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.
Доходность на риск
PRILX vs. DODGX — Ранг доходности на риск
PRILX
DODGX
Сравнение PRILX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRILX | DODGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 0.78 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.60 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 2.50 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRILX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.59 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.65 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.62 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PRILX и DODGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRILX и DODGX
Дивидендная доходность PRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.32%, что больше доходности DODGX в 9.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRILX Parnassus Core Equity Institutional Shares | 20.32% | 19.16% | 10.17% | 6.18% | 10.34% | 7.94% | 6.04% | 8.23% | 9.89% | 7.37% | 3.99% | 9.84% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.89% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
Просадки
Сравнение просадок PRILX и DODGX
Максимальная просадка PRILX за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRILX и DODGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRILX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.00% | -63.24% | +21.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -12.23% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -21.85% | -4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.02% | -40.41% | +10.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.27% | -5.31% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -7.53% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.94% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRILX и DODGX
Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что PRILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRILX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 4.23% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 8.72% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 16.33% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 16.05% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 19.25% | -2.04% |