PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRILX с DODGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRILX и DODGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRILX и DODGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
227.77%
120.14%
PRILX
DODGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRILX:

-0.63

DODGX:

-0.39

Коэф-т Сортино

PRILX:

-0.68

DODGX:

-0.39

Коэф-т Омега

PRILX:

0.90

DODGX:

0.94

Коэф-т Кальмара

PRILX:

-0.49

DODGX:

-0.35

Коэф-т Мартина

PRILX:

-1.57

DODGX:

-1.41

Индекс Язвы

PRILX:

6.74%

DODGX:

4.36%

Дневная вол-ть

PRILX:

16.94%

DODGX:

15.58%

Макс. просадка

PRILX:

-42.00%

DODGX:

-67.34%

Текущая просадка

PRILX:

-21.55%

DODGX:

-17.35%

Доходность по периодам

С начала года, PRILX показывает доходность -10.39%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью -7.71%. За последние 10 лет акции PRILX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 3.90% против 4.40% соответственно.


PRILX

С начала года

-10.39%

1 месяц

-10.94%

6 месяцев

-17.23%

1 год

-10.25%

5 лет

6.72%

10 лет

3.90%

DODGX

С начала года

-7.71%

1 месяц

-12.16%

6 месяцев

-13.10%

1 год

-5.99%

5 лет

13.00%

10 лет

4.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRILX и DODGX

PRILX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.


PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares
График комиссии PRILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRILX: 0.61%
График комиссии DODGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DODGX: 0.51%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRILX и DODGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRILX
Ранг риск-скорректированной доходности PRILX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRILX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRILX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRILX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRILX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRILX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

DODGX
Ранг риск-скорректированной доходности DODGX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRILX c DODGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRILX, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PRILX: -0.63
DODGX: -0.39
Коэффициент Сортино PRILX, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
PRILX: -0.68
DODGX: -0.39
Коэффициент Омега PRILX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
PRILX: 0.90
DODGX: 0.94
Коэффициент Кальмара PRILX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
PRILX: -0.49
DODGX: -0.35
Коэффициент Мартина PRILX, с текущим значением в -1.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PRILX: -1.57
DODGX: -1.41

Показатель коэффициента Шарпа PRILX на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа DODGX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRILX и DODGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63
-0.39
PRILX
DODGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRILX и DODGX

Дивидендная доходность PRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности DODGX в 1.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares
0.48%0.58%0.76%0.72%1.02%0.76%0.96%1.40%1.52%1.22%2.40%1.65%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
1.64%1.49%1.45%1.43%1.25%1.74%1.88%1.68%1.53%1.64%1.51%3.17%

Просадки

Сравнение просадок PRILX и DODGX

Максимальная просадка PRILX за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки DODGX в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRILX и DODGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.55%
-17.35%
PRILX
DODGX

Волатильность

Сравнение волатильности PRILX и DODGX

Текущая волатильность для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) составляет 8.01%, в то время как у Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что PRILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.01%
8.80%
PRILX
DODGX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab