PortfoliosLab logo
Сравнение PRILX с DODGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRILX и DODGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PRILX и DODGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
252.92%
132.87%
PRILX
DODGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRILX:

-0.03

DODGX:

0.03

Коэф-т Сортино

PRILX:

0.10

DODGX:

0.15

Коэф-т Омега

PRILX:

1.01

DODGX:

1.02

Коэф-т Кальмара

PRILX:

-0.02

DODGX:

0.03

Коэф-т Мартина

PRILX:

-0.06

DODGX:

0.08

Индекс Язвы

PRILX:

8.03%

DODGX:

5.63%

Дневная вол-ть

PRILX:

19.70%

DODGX:

17.85%

Макс. просадка

PRILX:

-42.00%

DODGX:

-67.34%

Текущая просадка

PRILX:

-15.53%

DODGX:

-12.57%

Доходность по периодам

С начала года, PRILX показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью -2.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRILX имеют среднегодовую доходность 4.75%, а акции DODGX немного впереди с 4.86%.


PRILX

С начала года

-3.52%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

-11.53%

1 год

-1.46%

5 лет

6.58%

10 лет

4.75%

DODGX

С начала года

-2.37%

1 месяц

-3.98%

6 месяцев

-9.12%

1 год

0.56%

5 лет

11.39%

10 лет

4.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRILX и DODGX

PRILX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.


График комиссии PRILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRILX: 0.61%
График комиссии DODGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DODGX: 0.51%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRILX и DODGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRILX
Ранг риск-скорректированной доходности PRILX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRILX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRILX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRILX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRILX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRILX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

DODGX
Ранг риск-скорректированной доходности DODGX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRILX c DODGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRILX, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRILX: -0.03
DODGX: 0.03
Коэффициент Сортино PRILX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRILX: 0.10
DODGX: 0.15
Коэффициент Омега PRILX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRILX: 1.01
DODGX: 1.02
Коэффициент Кальмара PRILX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRILX: -0.02
DODGX: 0.03
Коэффициент Мартина PRILX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PRILX: -0.06
DODGX: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа PRILX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа DODGX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRILX и DODGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.03
PRILX
DODGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRILX и DODGX

Дивидендная доходность PRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности DODGX в 1.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares
0.54%0.58%0.76%0.72%1.02%0.76%0.96%1.40%1.52%1.22%2.40%1.65%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
1.55%1.49%1.45%1.43%1.25%1.74%1.88%1.68%1.53%1.64%1.51%3.17%

Просадки

Сравнение просадок PRILX и DODGX

Максимальная просадка PRILX за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки DODGX в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRILX и DODGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.53%
-12.57%
PRILX
DODGX

Волатильность

Сравнение волатильности PRILX и DODGX

Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) имеют волатильность 12.75% и 12.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.75%
12.26%
PRILX
DODGX