PortfoliosLab logo
Сравнение PRILX с DODGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRILX и DODGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности PRILX и DODGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
276.62%
152.65%
PRILX
DODGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRILX:

0.56

DODGX:

0.93

Коэф-т Сортино

PRILX:

0.77

DODGX:

1.22

Коэф-т Омега

PRILX:

1.12

DODGX:

1.19

Коэф-т Кальмара

PRILX:

0.63

DODGX:

1.05

Коэф-т Мартина

PRILX:

1.70

DODGX:

3.37

Индекс Язвы

PRILX:

4.97%

DODGX:

3.57%

Дневная вол-ть

PRILX:

15.00%

DODGX:

12.94%

Макс. просадка

PRILX:

-42.00%

DODGX:

-67.34%

Текущая просадка

PRILX:

-9.86%

DODGX:

-5.14%

Доходность по периодам

С начала года, PRILX показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у DODGX с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции PRILX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 5.31% против 5.82% соответственно.


PRILX

С начала года

2.96%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

-3.31%

1 год

5.81%

5 лет

6.13%

10 лет

5.31%

DODGX

С начала года

5.93%

1 месяц

-0.01%

6 месяцев

1.52%

1 год

10.24%

5 лет

10.21%

10 лет

5.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRILX и DODGX

PRILX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.


График комиссии PRILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии DODGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRILX и DODGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRILX
Ранг риск-скорректированной доходности PRILX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRILX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRILX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRILX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRILX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRILX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

DODGX
Ранг риск-скорректированной доходности DODGX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRILX c DODGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRILX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.560.93
Коэффициент Сортино PRILX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.771.22
Коэффициент Омега PRILX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.121.19
Коэффициент Кальмара PRILX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.631.05
Коэффициент Мартина PRILX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.703.37
PRILX
DODGX

Показатель коэффициента Шарпа PRILX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа DODGX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRILX и DODGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.56
0.93
PRILX
DODGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRILX и DODGX

Дивидендная доходность PRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности DODGX в 1.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares
0.56%0.58%0.76%0.72%1.02%0.76%0.96%1.40%1.52%1.22%2.40%1.65%
DODGX
Dodge & Cox Stock Fund Class I
1.40%1.49%1.45%1.43%1.25%1.74%1.88%1.68%1.53%1.64%1.51%3.17%

Просадки

Сравнение просадок PRILX и DODGX

Максимальная просадка PRILX за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки DODGX в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRILX и DODGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-9.86%
-5.14%
PRILX
DODGX

Волатильность

Сравнение волатильности PRILX и DODGX

Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что PRILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.01%
2.71%
PRILX
DODGX