Сравнение PRILX с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
PRILX управляется Parnassus. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRILX или DODGX.
Доходность
Сравнение доходности PRILX и DODGX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRILX показывает доходность 21.47%, а DODGX немного ниже – 20.91%. За последние 10 лет акции PRILX уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 6.31% против 11.28% соответственно.
PRILX
21.47%
2.19%
11.21%
27.07%
8.83%
6.31%
DODGX
20.91%
3.23%
12.21%
28.92%
13.91%
11.28%
Основные характеристики
| PRILX | DODGX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.23 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 2.99 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.34 | 5.51 |
| Коэф-т Мартина | 14.61 | 20.03 |
| Индекс Язвы | 1.85% | 1.46% |
| Дневная вол-ть | 12.16% | 10.84% |
| Макс. просадка | -42.00% | -63.25% |
| Текущая просадка | -0.74% | -0.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRILX и DODGX
PRILX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.
Корреляция
Корреляция между PRILX и DODGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRILX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRILX и DODGX
Дивидендная доходность PRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности DODGX в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRILX Parnassus Core Equity Institutional Shares | 0.52% | 0.76% | 0.72% | 1.02% | 0.76% | 0.96% | 1.40% | 1.52% | 1.22% | 2.40% | 1.65% | 1.48% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 1.39% | 1.45% | 1.43% | 1.25% | 1.74% | 1.88% | 1.68% | 1.53% | 1.64% | 1.51% | 3.17% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок PRILX и DODGX
Максимальная просадка PRILX за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRILX и DODGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRILX и DODGX
Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) имеют волатильность 4.09% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.