PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRILX с VIGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRILX с VIGIX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

PRILX управляется Parnassus. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRILX или VIGIX.

Корреляция

Корреляция между PRILX и VIGIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности PRILX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
253.47%
738.47%
PRILX
VIGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRILX:

-0.02

VIGIX:

0.57

Коэф-т Сортино

PRILX:

0.10

VIGIX:

0.95

Коэф-т Омега

PRILX:

1.02

VIGIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

PRILX:

-0.02

VIGIX:

0.62

Коэф-т Мартина

PRILX:

-0.05

VIGIX:

2.24

Индекс Язвы

PRILX:

7.97%

VIGIX:

6.42%

Дневная вол-ть

PRILX:

19.70%

VIGIX:

25.34%

Макс. просадка

PRILX:

-42.00%

VIGIX:

-57.17%

Текущая просадка

PRILX:

-15.40%

VIGIX:

-11.79%

Доходность по периодам

С начала года, PRILX показывает доходность -3.37%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -8.09%. За последние 10 лет акции PRILX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 4.73% против 14.24% соответственно.

PRILX

С начала года

-3.37%

1 месяц

-2.77%

6 месяцев

-11.20%

1 год

-0.11%

5 лет

7.19%

10 лет

4.73%

VIGIX

С начала года

-8.09%

1 месяц

-1.56%

6 месяцев

-3.80%

1 год

15.11%

5 лет

17.28%

10 лет

14.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRILX и VIGIX

PRILX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.

PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares
График комиссии PRILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRILX: 0.61%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
График комиссии VIGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRILX и VIGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRILX
Ранг риск-скорректированной доходности PRILX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRILX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRILX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRILX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRILX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRILX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRILX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRILX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRILX: -0.02
VIGIX: 0.57
Коэффициент Сортино PRILX, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRILX: 0.10
VIGIX: 0.95
Коэффициент Омега PRILX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRILX: 1.02
VIGIX: 1.13
Коэффициент Кальмара PRILX, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRILX: -0.02
VIGIX: 0.62
Коэффициент Мартина PRILX, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PRILX: -0.05
VIGIX: 2.24

Показатель коэффициента Шарпа PRILX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VIGIX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRILX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
0.57
PRILX
VIGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRILX и VIGIX

Дивидендная доходность PRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности VIGIX в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		0.54%0.58%0.76%0.72%1.02%0.76%0.96%1.40%1.52%1.22%2.40%1.65%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%1.22%

Просадки

Сравнение просадок PRILX и VIGIX

Максимальная просадка PRILX за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRILX и VIGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.40%
-11.79%
PRILX
VIGIX

Волатильность

Сравнение волатильности PRILX и VIGIX

Текущая волатильность для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) составляет 12.75%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что PRILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.75%
17.11%
PRILX
VIGIX