Хотите диверсифицировать портфель помимо PRFRX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем PRFRX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для PRFRX
33 фондов имеют низкую корреляцию с PRFRX (менее 0.3), из них 2 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) (High Yield Bonds), корреляция за 1 год — -0.13, против 0.03 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pioneer ILS Interval Fund | -0.13 | 0.02 | 0.03 | 100 | High Yield Bonds | PRFRX vs XILSX | |
| Fairholme Focused Income Fund | -0.10 | 0.10 | 0.21 | 64 | High Yield Bonds | PRFRX vs FOCIX | |
| Symmetry Panoramic Alternatives Fund | 0.04 | 0.01 | -0.04 | 98 | Multistrategy | PRFRX vs SPATX | |
| Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fu... | 0.05 | 0.00 | 0.06 | 99 | Multistrategy | PRFRX vs SHRIX | |
| Cliffwater Corporate Lending Fund Class I Shares | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 100 | Bank Loan, High Yield Bonds | PRFRX vs CCLFX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с PRFRX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Verizon Communications Inc. (VZ) (Communication Services), корреляция за 1 год — -0.19, против 0.05 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verizon Communications Inc. | -0.19 | 0.01 | 0.05 | 63 | Communication Services | |
| NextEra Energy, Inc. | -0.12 | 0.08 | 0.12 | 74 | Utilities | |
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.01 | 0.15 | 0.19 | 66 | Financial Services | |
| Laboratory Corporation of America Holdings | 0.01 | 0.08 | 0.12 | 68 | Healthcare | |
| ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 83 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит PRFRX
Добавьте PRFRX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PRFRX