PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRFRX с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFRX с AGG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRFRX или AGG.

Корреляция

Корреляция между PRFRX и AGG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PRFRX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.41%
29.87%
PRFRX
AGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRFRX:

2.08

AGG:

1.28

Коэф-т Сортино

PRFRX:

3.79

AGG:

1.87

Коэф-т Омега

PRFRX:

1.87

AGG:

1.22

Коэф-т Кальмара

PRFRX:

2.03

AGG:

0.53

Коэф-т Мартина

PRFRX:

10.20

AGG:

3.30

Индекс Язвы

PRFRX:

0.58%

AGG:

2.09%

Дневная вол-ть

PRFRX:

2.83%

AGG:

5.38%

Макс. просадка

PRFRX:

-20.05%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

PRFRX:

-1.62%

AGG:

-6.78%

Доходность по периодам

С начала года, PRFRX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции PRFRX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 4.32% против 1.38% соответственно.

PRFRX

С начала года

-0.80%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

1.33%

1 год

5.78%

5 лет

6.84%

10 лет

4.32%

AGG

С начала года

2.37%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.37%

1 год

6.95%

5 лет

-0.87%

10 лет

1.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRFRX и AGG

PRFRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.

PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
График комиссии PRFRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRFRX: 0.75%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGG: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRFRX и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFRX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFRX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRFRX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PRFRX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRFRX: 2.08
AGG: 1.28
Коэффициент Сортино PRFRX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRFRX: 3.79
AGG: 1.87
Коэффициент Омега PRFRX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRFRX: 1.87
AGG: 1.22
Коэффициент Кальмара PRFRX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRFRX: 2.03
AGG: 0.53
Коэффициент Мартина PRFRX, с текущим значением в 10.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PRFRX: 10.20
AGG: 3.30

Показатель коэффициента Шарпа PRFRX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFRX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.08
1.28
PRFRX
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFRX и AGG

Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности AGG в 3.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		7.35%8.17%8.33%5.20%3.87%4.00%4.84%4.86%4.04%4.08%4.08%3.85%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.78%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок PRFRX и AGG

Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.62%
-6.78%
PRFRX
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности PRFRX и AGG

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) составляет 1.53%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.53%
2.24%
PRFRX
AGG