Сравнение PRFRX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRFRX или AGG.
Основные характеристики
| PRFRX | AGG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.72% | 5.52% |
| Дох-ть за 1 год | 9.34% | 10.77% |
| Дох-ть за 3 года | 6.09% | -1.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.08% | 0.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.36% | 1.97% |
| Коэф-т Шарпа | 3.48 | 1.68 |
| Дневная вол-ть | 2.69% | 6.52% |
| Макс. просадка | -20.05% | -18.43% |
| Текущая просадка | -0.11% | -5.16% |
Корреляция
Корреляция между PRFRX и AGG составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности PRFRX и AGG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRFRX показывает доходность 5.72%, а AGG немного ниже – 5.52%. За последние 10 лет акции PRFRX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 4.36% против 1.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFRX и AGG
PRFRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRFRX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFRX и AGG
Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности AGG в 3.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 8.56% | 8.33% | 5.32% | 3.87% | 4.00% | 4.84% | 4.86% | 4.04% | 4.08% | 4.08% | 3.95% | 3.65% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.71% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок PRFRX и AGG
Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRFRX и AGG
Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) составляет 0.77%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.