PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRFRX с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRFRXAGG
Дох-ть с нач. г.7.33%2.65%
Дох-ть за 1 год10.24%9.31%
Дох-ть за 3 года6.33%-2.21%
Дох-ть за 5 лет5.31%0.10%
Дох-ть за 10 лет4.48%1.55%
Коэф-т Шарпа3.891.40
Коэф-т Сортино12.602.06
Коэф-т Омега4.251.25
Коэф-т Кальмара13.600.54
Коэф-т Мартина72.045.12
Индекс Язвы0.14%1.64%
Дневная вол-ть2.63%5.98%
Макс. просадка-20.05%-18.43%
Текущая просадка0.00%-7.73%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между PRFRX и AGG составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PRFRX и AGG

С начала года, PRFRX показывает доходность 7.33%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции PRFRX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 4.48% против 1.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.12%
4.60%
PRFRX
AGG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRFRX и AGG

PRFRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.


PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
График комиссии PRFRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRFRX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRFRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRFRX, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRFRX, с текущим значением в 12.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0012.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRFRX, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRFRX, с текущим значением в 13.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0013.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRFRX, с текущим значением в 72.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0072.04
AGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGG, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGG, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGG, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGG, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.12

Сравнение коэффициента Шарпа PRFRX и AGG

Показатель коэффициента Шарпа PRFRX на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFRX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.89
1.40
PRFRX
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFRX и AGG

Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности AGG в 3.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
8.40%8.33%5.20%3.87%4.00%4.84%4.86%4.04%4.08%4.08%3.85%3.53%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.93%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%

Просадки

Сравнение просадок PRFRX и AGG

Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-7.73%
PRFRX
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности PRFRX и AGG

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) составляет 0.70%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70%
1.68%
PRFRX
AGG