Сравнение PRFRX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PRFRX и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRFRX и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 0.05% | 13.09% | 8.80% | 13.78% | -1.95% | 4.60% | 1.75% | 8.46% | -0.08% | 3.48% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, PRFRX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции PRFRX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 5.67% против 1.66% соответственно.
PRFRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.67%
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRFRX и AGG
PRFRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
PRFRX vs. AGG — Ранг доходности на риск
PRFRX
AGG
Сравнение PRFRX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRFRX | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.59 | 0.93 | +2.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 7.18 | 1.32 | +5.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.36 | 1.17 | +1.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.93 | 1.76 | +4.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.58 | 4.89 | +23.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRFRX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | 0.93 | +2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.49 | 0.04 | +2.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.45 | 0.31 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.60 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между PRFRX и AGG составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFRX и AGG
Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.92%, что больше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 12.92% | 12.91% | 8.17% | 9.57% | 4.03% | 3.86% | 4.00% | 4.84% | 4.87% | 4.04% | 4.07% | 4.07% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок PRFRX и AGG
Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRFRX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.05% | -18.43% | -1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.96% | -2.52% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.94% | -17.82% | +11.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.05% | -18.43% | -1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -2.30% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -2.71% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.91% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFRX и AGG
Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) составляет 0.71%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRFRX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 1.67% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 2.55% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 4.37% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.90% | 6.07% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.92% | 5.39% | -1.47% |