PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRFRX с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRFRX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.46%
3.50%
PRFRX
AGG

Доходность по периодам

С начала года, PRFRX показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции PRFRX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 4.50% против 1.44% соответственно.


PRFRX

С начала года

7.56%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

4.46%

1 год

10.23%

5 лет (среднегодовая)

5.34%

10 лет (среднегодовая)

4.50%

AGG

С начала года

1.93%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

3.50%

1 год

6.44%

5 лет (среднегодовая)

-0.23%

10 лет (среднегодовая)

1.44%

Основные характеристики


PRFRXAGG
Коэф-т Шарпа3.891.12
Коэф-т Сортино12.601.63
Коэф-т Омега4.251.20
Коэф-т Кальмара13.590.45
Коэф-т Мартина72.023.61
Индекс Язвы0.14%1.78%
Дневная вол-ть2.63%5.76%
Макс. просадка-20.05%-18.43%
Текущая просадка0.00%-8.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRFRX и AGG

PRFRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.


PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
График комиссии PRFRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между PRFRX и AGG составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRFRX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRFRX, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.891.12
Коэффициент Сортино PRFRX, с текущим значением в 12.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0012.601.63
Коэффициент Омега PRFRX, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.004.251.20
Коэффициент Кальмара PRFRX, с текущим значением в 13.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0013.590.45
Коэффициент Мартина PRFRX, с текущим значением в 72.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0072.023.61
PRFRX
AGG

Показатель коэффициента Шарпа PRFRX на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFRX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.89
1.12
PRFRX
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFRX и AGG

Дивидендная доходность PRFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности AGG в 3.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
8.38%8.33%5.20%3.87%4.00%4.84%4.86%4.04%4.08%4.08%3.85%3.53%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.95%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%

Просадки

Сравнение просадок PRFRX и AGG

Максимальная просадка PRFRX за все время составила -20.05%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFRX и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-8.38%
PRFRX
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности PRFRX и AGG

Текущая волатильность для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) составляет 0.68%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что PRFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.68%
1.49%
PRFRX
AGG