PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PREFX с PRMTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PREFX с PRMTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PREFX (T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund) and PRMTX (T. Rowe Price Communications & Technology Fund) are both mutual funds - PREFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while PRMTX is a Communications Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PREFX returned 16.70%/yr vs 15.46%/yr for PRMTX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PREFX charges 0.76%/yr vs 0.77%/yr for PRMTX.

Доходность

Сравнение доходности PREFX и PRMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PREFX показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у PRMTX с доходностью 2.81%. За последние 10 лет акции PREFX превзошли акции PRMTX по среднегодовой доходности: 16.70% против 15.46% соответственно.

PREFX

1 день
-1.19%
1 месяц
4.80%
С начала года
7.40%
6 месяцев
6.43%
1 год
21.84%
3 года*
23.61%
5 лет*
12.61%
10 лет*
16.70%

PRMTX

1 день
-1.21%
1 месяц
3.22%
С начала года
2.81%
6 месяцев
0.97%
1 год
1.66%
3 года*
23.58%
5 лет*
6.91%
10 лет*
15.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PREFX и PRMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund		7.40%16.30%32.37%36.98%-30.52%22.19%35.32%36.59%-0.46%28.80%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		2.81%6.86%48.75%39.30%-40.90%9.81%53.69%35.69%-1.85%33.00%

Correlation

The correlation between PREFX and PRMTX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.90

The correlation between PREFX and PRMTX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund

T. Rowe Price Communications & Technology Fund

Часто сравнивают с PREFX:
PREFX с TRBCXPREFX с SWPPXPREFX с POMIXPREFX с PRGTXPREFX с VFIAXPREFX с SCHDPREFX с VTSAX
Часто сравнивают с PRMTX:
PRMTX с VGTPRMTX с PRGTXPRMTX с VOOPRMTX с PREIXPRMTX с QQQPRMTX с PRISXPRMTX с TRBCX

Доходность на риск

PREFX vs. PRMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PREFX
Ранг доходности на риск PREFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREFX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREFX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PRMTX
Ранг доходности на риск PRMTX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMTX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMTX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PREFX c PRMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PREFXPRMTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
0.20

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
0.38

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.04

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

0.17

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.86

0.40

+4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PREFX vs. PRMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PREFX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа PRMTX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREFX и PRMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PREFXPRMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.20

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.32

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.63

-0.15

Просадки

Сравнение просадок PREFX и PRMTX

Максимальная просадка PREFX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки PRMTX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и PRMTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PREFXPRMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-66.30%

+9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-17.29%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.06%

-20.69%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.95%

-47.17%

+11.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.95%

-47.17%

+11.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-5.30%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-13.95%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

7.20%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PREFX и PRMTX

T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) имеют волатильность 3.76% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PREFXPRMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.86%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

11.01%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

14.57%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.64%

21.54%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

20.90%

+0.35%

Сравнение комиссий PREFX и PRMTX

PREFX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PRMTX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREFX и PRMTX

PREFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund		0.00%0.00%0.85%0.61%0.88%2.09%1.98%0.94%1.36%2.82%0.22%0.55%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		24.54%25.23%14.78%7.74%17.50%8.35%5.29%2.45%1.28%2.35%2.24%3.20%

Часто задаваемые вопросы

PREFX and PRMTX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRMTX has higher volatility (3.86%) compared to PREFX (3.76%). In terms of maximum drawdown, PREFX dropped -56.70% vs PRMTX's -66.30%.

PREFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PREFX и PRMTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор