Сравнение PREFX с PRMTX

С начала года, PREFX показывает доходность 32.11%, что значительно ниже, чем у PRMTX с доходностью 39.05%. За последние 10 лет акции PREFX превзошли акции PRMTX по среднегодовой доходности: 13.10% против 8.71% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PREFX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PRMTX в 0.77%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PREFX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRMTX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREFX и PRMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PREFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

Максимальная просадка PREFX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки PRMTX в -75.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и PRMTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что PREFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.