PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PREFX с PRMTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PREFXPRMTX
Дох-ть с нач. г.30.47%34.86%
Дох-ть за 1 год41.51%36.49%
Дох-ть за 3 года5.59%-8.95%
Дох-ть за 5 лет15.41%6.66%
Дох-ть за 10 лет13.21%8.64%
Коэф-т Шарпа2.572.22
Коэф-т Сортино3.352.74
Коэф-т Омега1.471.42
Коэф-т Кальмара2.360.81
Коэф-т Мартина14.6512.09
Индекс Язвы2.92%3.09%
Дневная вол-ть16.65%16.85%
Макс. просадка-56.70%-75.22%
Текущая просадка0.00%-25.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PREFX и PRMTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PREFX и PRMTX

С начала года, PREFX показывает доходность 30.47%, что значительно ниже, чем у PRMTX с доходностью 34.86%. За последние 10 лет акции PREFX превзошли акции PRMTX по среднегодовой доходности: 13.21% против 8.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.45%
19.50%
PREFX
PRMTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PREFX и PRMTX

PREFX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PRMTX в 0.77%.


PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund
График комиссии PRMTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%
График комиссии PREFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PREFX c PRMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PREFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PREFX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PREFX, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PREFX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PREFX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PREFX, с текущим значением в 14.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.65
PRMTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRMTX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRMTX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRMTX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRMTX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRMTX, с текущим значением в 12.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.09

Сравнение коэффициента Шарпа PREFX и PRMTX

Показатель коэффициента Шарпа PREFX на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRMTX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PREFX и PRMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.57
2.22
PREFX
PRMTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PREFX и PRMTX

PREFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.16%0.18%0.26%0.22%0.04%0.05%0.30%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund
0.14%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.01%0.03%0.20%2.46%0.30%

Просадки

Сравнение просадок PREFX и PRMTX

Максимальная просадка PREFX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки PRMTX в -75.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и PRMTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-25.38%
PREFX
PRMTX

Волатильность

Сравнение волатильности PREFX и PRMTX

T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что PREFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.78%
3.77%
PREFX
PRMTX