Сравнение PREFX с PRWAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX).
PREFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 2000 г.. PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PREFX или PRWAX.
Основные характеристики
| PREFX | PRWAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.19% | 20.61% |
| Дох-ть за 1 год | 32.30% | 27.57% |
| Дох-ть за 3 года | 6.27% | 8.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.65% | 18.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.44% | 16.19% |
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 17.09% | 13.27% |
| Макс. просадка | -56.70% | -57.72% |
| Текущая просадка | -2.88% | -1.29% |
Корреляция
Корреляция между PREFX и PRWAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PREFX и PRWAX
С начала года, PREFX показывает доходность 22.19%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью 20.61%. За последние 10 лет акции PREFX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 14.44% против 16.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PREFX и PRWAX
И PREFX, и PRWAX имеют комиссию равную 0.76%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PREFX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PREFX и PRWAX
Дивидендная доходность PREFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности PRWAX в 4.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFX T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund | 0.50% | 0.61% | 0.88% | 2.09% | 1.98% | 0.55% | 1.36% | 3.08% | 0.22% | 0.55% | 4.27% | 2.27% |
PRWAX T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund | 4.23% | 5.10% | 3.11% | 20.51% | 15.44% | 7.01% | 12.58% | 12.30% | 6.19% | 8.84% | 14.73% | 11.52% |
Просадки
Сравнение просадок PREFX и PRWAX
Максимальная просадка PREFX за все время составила -56.70%, примерно равная максимальной просадке PRWAX в -57.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PREFX и PRWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PREFX и PRWAX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что PREFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.