Сравнение PFN с KNG
PFN (PIMCO Income Strategy Fund II) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both funds - PFN is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Over the past 5 years, PFN returned 2.09%/yr vs 5.58%/yr for KNG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PFN charges 1.74%/yr vs 0.75%/yr for KNG.
Доходность
Сравнение доходности PFN и KNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFN показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 6.46%.
PFN
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- 8.11%
KNG
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- 7.70%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFN и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | -2.00% | 13.07% | 15.72% | 15.43% | -17.65% | 5.14% | 3.97% | 21.84% | -1.76% |
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 6.46% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -1.56% |
Correlation
The correlation between PFN and KNG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFN vs. KNG — Ранг доходности на риск
PFN
KNG
Сравнение PFN c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFN | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.48 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 3.72 | -1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFN и KNG
Максимальная просадка PFN за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и KNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFN | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.08% | -35.12% | -44.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -8.61% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.31% | -14.24% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.45% | -18.20% | -15.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -1.97% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.80% | -4.12% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.42% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFN и KNG
PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) имеют волатильность 3.00% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFN | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 3.10% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 7.65% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.21% | 10.40% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 13.58% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 17.15% | +1.03% |
Сравнение комиссий PFN и KNG
PFN берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFN и KNG
Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.45%, что больше доходности KNG в 9.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 9.07% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 12.45% | 11.49% | 11.57% | 11.92% | 12.19% | 9.71% | 9.67% | 9.07% | 10.81% | 9.20% | 10.12% | 11.74% |
Часто задаваемые вопросы
PFN and KNG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNG has higher volatility (3.10%) compared to PFN (3.00%). In terms of maximum drawdown, PFN dropped -80.08% vs KNG's -35.12%.
KNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFN и KNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор