PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFN с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFN с KNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).

PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PFN и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFN и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%-1.10%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		1.22%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, PFN показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%

KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Strategy Fund II

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с FID

Сравнение комиссий PFN и KNG

PFN берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Доходность на риск

PFN vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFN c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFNKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.38

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

0.64

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.08

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

0.47

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

1.70

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFN vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFN на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа KNG равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFN и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFNKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.38

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.42

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.49

-0.21

Корреляция

Корреляция между PFN и KNG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFN и KNG

Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности KNG в 8.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFN и KNG

Максимальная просадка PFN за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и KNG.

Загрузка...

Показатели просадок

PFNKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.08%

-35.12%

-44.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-10.55%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.45%

-18.20%

-15.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-6.79%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-4.10%

-7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.94%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PFN и KNG

PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что PFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFNKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

3.36%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

7.47%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

13.64%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

13.63%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

17.30%

+0.86%