Хотите диверсифицировать портфель помимо PFF? ETF ниже исторически двигались иначе, чем PFF, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для PFF
218 ETF имеют низкую корреляцию с PFF (менее 0.3), из них 64 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) (Derivative Income), корреляция за 1 год — -0.51, почти не изменилась с -0.47 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.51 | -0.47 | -0.47 | 58 | Derivative Income | PFF vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.30 | -0.10 | 0.03 | 54 | Oil & Gas | PFF vs DBE | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.22 | -0.03 | 0.08 | 51 | Commodities | PFF vs GSG | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.22 | -0.08 | 0.04 | 72 | Oil & Gas | PFF vs UGA | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.21 | -0.04 | 0.07 | 51 | Commodities | PFF vs COMT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с PFF и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.20, против 0.13 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.20 | 0.05 | 0.13 | 63 | Consumer Defensive | |
| Chevron Corporation | -0.18 | 0.07 | 0.17 | 72 | Energy | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.17 | 0.04 | 0.14 | 65 | Energy | |
| Plains All American Pipeline, L.P. | -0.17 | 0.17 | 0.28 | 90 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.17 | 0.05 | 0.16 | 68 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит PFF
Добавьте PFF в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PFF