Сравнение PFF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PFF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFF или VOO.
Доходность
Сравнение доходности PFF и VOO
Доходность по периодам
С начала года, PFF показывает доходность 10.17%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции PFF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.67% против 13.18% соответственно.
PFF
10.17%
-1.37%
7.67%
16.15%
2.93%
3.67%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| PFF | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.70 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.00 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 10.37 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 1.50% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 8.07% | 12.19% |
| Макс. просадка | -65.55% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.10% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFF и VOO
PFF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между PFF и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFF и VOO
Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.16% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.31% | 5.59% | 5.85% | 5.77% | 6.32% | 6.61% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PFF и VOO
Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFF и VOO
Текущая волатильность для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) составляет 2.57%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что PFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.