Сравнение PFF с PFFV
PFF (iShares Preferred and Income Securities ETF) and PFFV (Global X Variable Rate Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds - PFF tracks the ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index while PFFV tracks the ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFF returned 1.03%/yr vs 1.98%/yr for PFFV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PFF charges 0.46%/yr vs 0.25%/yr for PFFV.
Доходность
Сравнение доходности PFF и PFFV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFF показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у PFFV с доходностью 2.51%.
PFF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 3.21%
PFFV
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFF и PFFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 1.44% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -18.19% | 7.15% | 13.46% |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 2.51% | 2.08% | 9.45% | 10.64% | -13.81% | 6.35% | 13.36% |
Correlation
The correlation between PFF and PFFV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2020 г. | 0.81 |
The correlation between PFF and PFFV shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFF vs. PFFV — Ранг доходности на риск
PFF
PFFV
Сравнение PFF c PFFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFF | PFFV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 3.92 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFF и PFFV
Максимальная просадка PFF за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки PFFV в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFF и PFFV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFF | PFFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.55% | -18.96% | -46.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.28% | -3.23% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.63% | -6.07% | -4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | -18.96% | -2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -0.71% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -4.15% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.16% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFF и PFFV
iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что PFF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFF | PFFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 1.21% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.42% | 2.99% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.03% | 4.23% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.35% | 8.85% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 8.66% | +4.02% |
Сравнение комиссий PFF и PFFV
PFF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PFFV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFF и PFFV
Дивидендная доходность PFF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности PFFV в 8.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.55% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
PFFV Global X Variable Rate Preferred ETF | 8.15% | 8.26% | 7.33% | 7.17% | 6.60% | 5.23% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFF and PFFV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFF has higher volatility (2.42%) compared to PFFV (1.21%). In terms of maximum drawdown, PFF dropped -65.55% vs PFFV's -18.96%.
On 5-year performance, PFFV leads with 1.98% vs 1.03% for PFF. On fees, PFFV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PFFV has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFFV has performed better with a 1.98% return vs 1.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.46% for PFF.
PFFV has the higher dividend yield at 8.15%, compared with 5.55% for PFF.
PFF tracks ICE Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index, while PFFV tracks ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.46% for PFF and 0.25% for PFFV.
PFFV currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFF и PFFV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор