Сравнение PBJ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PBJ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Food & Beverage Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBJ или VOO.
Основные характеристики
| PBJ | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.17% | 7.31% |
| Дох-ть за 1 год | 4.15% | 25.21% |
| Дох-ть за 3 года | 6.84% | 8.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.97% | 13.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.44% | 12.57% |
| Коэф-т Шарпа | 0.47 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 11.29% | 11.75% |
| Макс. просадка | -39.15% | -33.99% |
| Current Drawdown | -1.30% | -2.94% |
Корреляция
Корреляция между PBJ и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PBJ и VOO
С начала года, PBJ показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.31%. За последние 10 лет акции PBJ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.44% против 12.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBJ и VOO
PBJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBJ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBJ и VOO
Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности VOO в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBJ Invesco Dynamic Food & Beverage ETF | 1.45% | 1.81% | 1.82% | 0.90% | 1.12% | 1.21% | 1.41% | 0.70% | 1.56% | 1.24% | 1.32% | 0.85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.37% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PBJ и VOO
Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBJ и VOO
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) составляет 2.75%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что PBJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.