PortfoliosLab logo
Сравнение PBJ с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PBJ и VOO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PBJ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
251.70%
552.28%
PBJ
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBJ:

-0.08

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

PBJ:

-0.01

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

PBJ:

1.00

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

PBJ:

-0.10

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

PBJ:

-0.27

VOO:

2.42

Индекс Язвы

PBJ:

4.31%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

PBJ:

14.46%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

PBJ:

-39.15%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PBJ:

-4.09%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, PBJ показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции PBJ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.21% против 12.02% соответственно.


PBJ

С начала года

0.94%

1 месяц

2.79%

6 месяцев

0.28%

1 год

-1.96%

5 лет

10.71%

10 лет

5.21%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBJ и VOO

PBJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии PBJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PBJ: 0.63%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBJ и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PBJ
Ранг риск-скорректированной доходности PBJ, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBJ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBJ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PBJ, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PBJ: -0.08
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино PBJ, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PBJ: -0.01
VOO: 0.92
Коэффициент Омега PBJ, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PBJ: 1.00
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара PBJ, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PBJ: -0.10
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина PBJ, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PBJ: -0.27
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа PBJ на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBJ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.57
PBJ
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBJ и VOO

Дивидендная доходность PBJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBJ
Invesco Dynamic Food & Beverage ETF
1.43%1.11%1.80%1.81%0.90%1.12%1.21%1.41%0.70%1.56%1.24%1.32%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PBJ и VOO

Максимальная просадка PBJ за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBJ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.09%
-10.56%
PBJ
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PBJ и VOO

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Food & Beverage ETF (PBJ) составляет 8.36%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что PBJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.36%
13.97%
PBJ
VOO