PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBHAX с USHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBHAX и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund (PBHAX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBHAX и USHY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBHAX
PGIM High Yield Fund
-0.83%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%15.86%-1.53%0.36%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
-0.05%8.81%8.45%12.73%-11.18%5.02%6.17%14.24%-2.41%0.16%

Доходность по периодам

С начала года, PBHAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью -0.05%.


PBHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.13%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.22%

USHY

1 день
0.33%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.98%
1 год
7.26%
3 года*
8.45%
5 лет*
4.21%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM High Yield Fund

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий PBHAX и USHY

PBHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.


Доходность на риск

PBHAX vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина

USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBHAX c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBHAXUSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.32

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.94

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.30

1.91

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

9.64

-0.16

PBHAX vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBHAX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBHAX и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBHAXUSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.32

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.56

+0.77

Корреляция

Корреляция между PBHAX и USHY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBHAX и USHY

Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности USHY в 6.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBHAX
PGIM High Yield Fund
6.24%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.95%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBHAX и USHY

Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.80%, что больше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и USHY.


Загрузка...

Показатели просадок


PBHAXUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.80%

-22.44%

-6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-3.92%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.22%

-15.56%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-1.03%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-2.71%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.77%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PBHAX и USHY

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund (PBHAX) составляет 1.41%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что PBHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PBHAXUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

2.21%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

2.84%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

5.52%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

7.33%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

8.32%

-2.84%