PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBHAX с USHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBHAX с USHY

Последнее обновление 27 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund (PBHAX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).

PBHAX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBHAX или USHY.

Корреляция

Корреляция между PBHAX и USHY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности PBHAX и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund (PBHAX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.43%
3.85%
PBHAX
USHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBHAX:

3.11

USHY:

2.55

Коэф-т Сортино

PBHAX:

5.43

USHY:

3.74

Коэф-т Омега

PBHAX:

1.79

USHY:

1.50

Коэф-т Кальмара

PBHAX:

3.59

USHY:

4.39

Коэф-т Мартина

PBHAX:

17.81

USHY:

17.43

Индекс Язвы

PBHAX:

0.61%

USHY:

0.58%

Дневная вол-ть

PBHAX:

3.49%

USHY:

3.96%

Макс. просадка

PBHAX:

-28.75%

USHY:

-22.44%

Текущая просадка

PBHAX:

0.00%

USHY:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, PBHAX показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 2.24%.

PBHAX

С начала года

2.04%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

4.42%

1 год

10.60%

5 лет

4.07%

10 лет

4.84%

USHY

С начала года

2.24%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

3.91%

1 год

10.33%

5 лет

4.64%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PBHAX и USHY

PBHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.

PBHAX
PGIM High Yield Fund
График комиссии PBHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии USHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBHAX и USHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBHAX
Ранг риск-скорректированной доходности PBHAX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг риск-скорректированной доходности USHY, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USHY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBHAX c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBHAX, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.112.55
Коэффициент Сортино PBHAX, с текущим значением в 5.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.005.433.74
Коэффициент Омега PBHAX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.791.50
Коэффициент Кальмара PBHAX, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.594.39
Коэффициент Мартина PBHAX, с текущим значением в 17.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0017.8117.43
PBHAX
USHY

Показатель коэффициента Шарпа PBHAX на текущий момент составляет 3.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBHAX и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.11
2.55
PBHAX
USHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBHAX и USHY

Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности USHY в 6.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBHAX
PGIM High Yield Fund		7.00%7.13%6.77%6.74%5.25%5.70%5.99%6.27%6.01%6.20%6.65%6.37%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.77%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBHAX и USHY

Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.75%, что больше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и USHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.50%-1.00%-0.50%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February00
PBHAX
USHY

Волатильность

Сравнение волатильности PBHAX и USHY

PGIM High Yield Fund (PBHAX) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что PBHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.00%
0.87%
PBHAX
USHY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab