Сравнение PBHAX с USHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund (PBHAX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).
PBHAX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBHAX или USHY.
Основные характеристики
| PBHAX | USHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.27% | 2.05% |
| Дох-ть за 1 год | 9.51% | 10.99% |
| Дох-ть за 3 года | 1.12% | 1.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.56% | 3.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 1.86 |
| Дневная вол-ть | 4.95% | 5.92% |
| Макс. просадка | -28.75% | -22.44% |
| Current Drawdown | -0.27% | -0.22% |
Корреляция
Корреляция между PBHAX и USHY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PBHAX и USHY
С начала года, PBHAX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 2.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBHAX и USHY
PBHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBHAX c USHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBHAX и USHY
Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности USHY в 6.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBHAX PGIM High Yield Fund | 7.04% | 6.76% | 6.72% | 6.35% | 5.71% | 5.95% | 6.26% | 6.00% | 6.20% | 6.65% | 6.37% | 6.39% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.77% | 6.63% | 6.08% | 5.07% | 5.30% | 5.92% | 6.30% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBHAX и USHY
Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.75%, что больше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и USHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBHAX и USHY
PGIM High Yield Fund (PBHAX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) имеют волатильность 1.41% и 1.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.