PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBHAX с USHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PBHAXUSHY
Дох-ть с нач. г.8.08%8.93%
Дох-ть за 1 год15.43%15.38%
Дох-ть за 3 года1.87%2.98%
Дох-ть за 5 лет3.86%4.46%
Коэф-т Шарпа3.623.29
Коэф-т Сортино6.575.23
Коэф-т Омега1.961.67
Коэф-т Кальмара1.772.64
Коэф-т Мартина23.6426.13
Индекс Язвы0.63%0.56%
Дневная вол-ть4.13%4.48%
Макс. просадка-28.75%-22.44%
Текущая просадка-0.25%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PBHAX и USHY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PBHAX и USHY

С начала года, PBHAX показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 8.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.72%
6.93%
PBHAX
USHY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBHAX и USHY

PBHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.


PBHAX
PGIM High Yield Fund
График комиссии PBHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии USHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBHAX c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBHAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBHAX, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PBHAX, с текущим значением в 6.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PBHAX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.96
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PBHAX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PBHAX, с текущим значением в 23.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.64
USHY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USHY, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USHY, с текущим значением в 5.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USHY, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USHY, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USHY, с текущим значением в 26.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0026.13

Сравнение коэффициента Шарпа PBHAX и USHY

Показатель коэффициента Шарпа PBHAX на текущий момент составляет 3.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBHAX и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.62
3.29
PBHAX
USHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBHAX и USHY

Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности USHY в 6.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBHAX
PGIM High Yield Fund
7.11%6.77%6.74%5.25%5.70%5.99%6.27%6.01%6.20%6.65%6.37%6.39%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
6.65%6.62%6.08%5.07%5.31%5.91%6.30%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBHAX и USHY

Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.75%, что больше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и USHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.25%
0
PBHAX
USHY

Волатильность

Сравнение волатильности PBHAX и USHY

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund (PBHAX) составляет 0.72%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что PBHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.72%
0.97%
PBHAX
USHY