Сравнение PBHAX с USHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund (PBHAX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).
PBHAX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBHAX или USHY.
Доходность
Сравнение доходности PBHAX и USHY
Доходность по периодам
С начала года, PBHAX показывает доходность 7.86%, что значительно ниже, чем у USHY с доходностью 8.58%.
PBHAX
7.86%
0.16%
6.05%
13.93%
3.93%
4.78%
USHY
8.58%
0.22%
6.05%
13.37%
4.49%
N/A
Основные характеристики
| PBHAX | USHY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.53 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 6.37 | 4.84 |
| Коэф-т Омега | 1.93 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 1.91 | 3.17 |
| Коэф-т Мартина | 22.27 | 23.55 |
| Индекс Язвы | 0.64% | 0.57% |
| Дневная вол-ть | 4.02% | 4.34% |
| Макс. просадка | -28.75% | -22.44% |
| Текущая просадка | -0.46% | -0.32% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBHAX и USHY
PBHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.
Корреляция
Корреляция между PBHAX и USHY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBHAX c USHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBHAX и USHY
Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности USHY в 6.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBHAX PGIM High Yield Fund | 7.12% | 6.77% | 6.74% | 5.25% | 5.70% | 5.99% | 6.27% | 6.01% | 6.20% | 6.65% | 6.37% | 6.39% |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.68% | 6.62% | 6.08% | 5.07% | 5.31% | 5.91% | 6.30% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBHAX и USHY
Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.75%, что больше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и USHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBHAX и USHY
Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund (PBHAX) составляет 0.76%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что PBHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.