PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBHAX с VHYAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBHAX с VHYAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX).

PBHAX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBHAX или VHYAX.

Корреляция

Корреляция между PBHAX и VHYAX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PBHAX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBHAX:

2.04

VHYAX:

0.53

Коэф-т Сортино

PBHAX:

3.00

VHYAX:

0.94

Коэф-т Омега

PBHAX:

1.48

VHYAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

PBHAX:

2.01

VHYAX:

0.67

Коэф-т Мартина

PBHAX:

8.04

VHYAX:

2.62

Индекс Язвы

PBHAX:

0.95%

VHYAX:

3.67%

Дневная вол-ть

PBHAX:

3.87%

VHYAX:

15.89%

Макс. просадка

PBHAX:

-28.75%

VHYAX:

-35.14%

Текущая просадка

PBHAX:

-1.51%

VHYAX:

-6.22%

Доходность по периодам

С начала года, PBHAX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у VHYAX с доходностью -0.73%.

PBHAX

С начала года

1.02%

1 месяц

2.16%

6 месяцев

1.05%

1 год

7.85%

5 лет

5.92%

10 лет

4.80%

VHYAX

С начала года

-0.73%

1 месяц

5.56%

6 месяцев

-3.66%

1 год

8.10%

5 лет

13.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PBHAX и VHYAX

PBHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.

PBHAX
PGIM High Yield Fund
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBHAX и VHYAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBHAX
Ранг риск-скорректированной доходности PBHAX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг риск-скорректированной доходности VHYAX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBHAX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PBHAX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа VHYAX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBHAX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBHAX и VHYAX

Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности VHYAX в 2.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.54%7.13%6.77%6.74%5.25%5.70%5.99%6.27%6.01%6.20%6.65%6.37%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.91%2.72%3.10%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBHAX и VHYAX

Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.75%, что меньше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и VHYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PBHAX и VHYAX

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund (PBHAX) составляет 1.22%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что PBHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...