PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBHAX с VHYAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PBHAXVHYAX
Дох-ть с нач. г.7.64%21.08%
Дох-ть за 1 год14.70%32.56%
Дох-ть за 3 года1.79%9.59%
Дох-ть за 5 лет3.78%11.09%
Коэф-т Шарпа3.492.97
Коэф-т Сортино6.344.21
Коэф-т Омега1.921.54
Коэф-т Кальмара1.714.31
Коэф-т Мартина22.8519.40
Индекс Язвы0.63%1.65%
Дневная вол-ть4.13%10.76%
Макс. просадка-28.75%-35.14%
Текущая просадка-0.67%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PBHAX и VHYAX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PBHAX и VHYAX

С начала года, PBHAX показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 21.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.29%
13.34%
PBHAX
VHYAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBHAX и VHYAX

PBHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.


PBHAX
PGIM High Yield Fund
График комиссии PBHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии VHYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBHAX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBHAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBHAX, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PBHAX, с текущим значением в 6.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PBHAX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.92
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PBHAX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PBHAX, с текущим значением в 22.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.85
VHYAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VHYAX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VHYAX, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VHYAX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VHYAX, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VHYAX, с текущим значением в 19.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.40

Сравнение коэффициента Шарпа PBHAX и VHYAX

Показатель коэффициента Шарпа PBHAX на текущий момент составляет 3.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYAX равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBHAX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49
2.97
PBHAX
VHYAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBHAX и VHYAX

Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности VHYAX в 2.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBHAX
PGIM High Yield Fund
7.14%6.77%6.74%5.25%5.70%5.99%6.27%6.01%6.20%6.65%6.37%6.39%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
2.73%3.10%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBHAX и VHYAX

Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.75%, что меньше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и VHYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.67%
0
PBHAX
VHYAX

Волатильность

Сравнение волатильности PBHAX и VHYAX

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund (PBHAX) составляет 0.70%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что PBHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70%
3.95%
PBHAX
VHYAX