PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PBHAX с VHYAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBHAX с VHYAX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX).

PBHAX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г.. VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBHAX или VHYAX.

Корреляция

Корреляция между PBHAX и VHYAX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PBHAX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.38%
80.29%
PBHAX
VHYAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PBHAX:

2.40

VHYAX:

0.50

Коэф-т Сортино

PBHAX:

3.70

VHYAX:

0.79

Коэф-т Омега

PBHAX:

1.58

VHYAX:

1.11

Коэф-т Кальмара

PBHAX:

2.48

VHYAX:

0.55

Коэф-т Мартина

PBHAX:

10.44

VHYAX:

2.31

Индекс Язвы

PBHAX:

0.90%

VHYAX:

3.40%

Дневная вол-ть

PBHAX:

3.93%

VHYAX:

15.86%

Макс. просадка

PBHAX:

-28.75%

VHYAX:

-35.14%

Текущая просадка

PBHAX:

-1.51%

VHYAX:

-8.10%

Доходность по периодам

С начала года, PBHAX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у VHYAX с доходностью -2.72%.

PBHAX

С начала года

1.02%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

1.83%

1 год

9.64%

5 лет

6.15%

10 лет

4.70%

VHYAX

С начала года

-2.72%

1 месяц

-4.30%

6 месяцев

-2.64%

1 год

8.12%

5 лет

13.04%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PBHAX и VHYAX

PBHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.

PBHAX
PGIM High Yield Fund
График комиссии PBHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PBHAX: 0.75%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
График комиссии VHYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VHYAX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PBHAX и VHYAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PBHAX
Ранг риск-скорректированной доходности PBHAX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг риск-скорректированной доходности VHYAX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PBHAX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PBHAX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PBHAX: 2.40
VHYAX: 0.50
Коэффициент Сортино PBHAX, с текущим значением в 3.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PBHAX: 3.70
VHYAX: 0.79
Коэффициент Омега PBHAX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PBHAX: 1.58
VHYAX: 1.11
Коэффициент Кальмара PBHAX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PBHAX: 2.48
VHYAX: 0.55
Коэффициент Мартина PBHAX, с текущим значением в 10.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PBHAX: 10.44
VHYAX: 2.31

Показатель коэффициента Шарпа PBHAX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа VHYAX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBHAX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.40
0.50
PBHAX
VHYAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBHAX и VHYAX

Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности VHYAX в 2.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PBHAX
PGIM High Yield Fund		7.11%7.13%6.77%6.74%5.25%5.70%5.99%6.27%6.01%6.20%6.65%6.37%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.97%2.72%3.10%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBHAX и VHYAX

Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.75%, что меньше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и VHYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.51%
-8.10%
PBHAX
VHYAX

Волатильность

Сравнение волатильности PBHAX и VHYAX

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund (PBHAX) составляет 2.17%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что PBHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.17%
11.37%
PBHAX
VHYAX