PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PBHAX с VHYAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBHAX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.27%
10.18%
PBHAX
VHYAX

Доходность по периодам

С начала года, PBHAX показывает доходность 7.86%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 19.68%.


PBHAX

С начала года

7.86%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

6.05%

1 год

13.93%

5 лет (среднегодовая)

3.93%

10 лет (среднегодовая)

4.78%

VHYAX

С начала года

19.68%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

9.76%

1 год

27.82%

5 лет (среднегодовая)

10.96%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PBHAXVHYAX
Коэф-т Шарпа3.532.66
Коэф-т Сортино6.373.77
Коэф-т Омега1.931.48
Коэф-т Кальмара1.915.40
Коэф-т Мартина22.2717.00
Индекс Язвы0.64%1.65%
Дневная вол-ть4.02%10.56%
Макс. просадка-28.75%-35.14%
Текущая просадка-0.46%-1.45%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PBHAX и VHYAX

PBHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.


PBHAX
PGIM High Yield Fund
График комиссии PBHAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии VHYAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PBHAX и VHYAX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PBHAX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM High Yield Fund (PBHAX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PBHAX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.532.66
Коэффициент Сортино PBHAX, с текущим значением в 6.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.373.77
Коэффициент Омега PBHAX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.931.48
Коэффициент Кальмара PBHAX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.915.40
Коэффициент Мартина PBHAX, с текущим значением в 22.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.2717.00
PBHAX
VHYAX

Показатель коэффициента Шарпа PBHAX на текущий момент составляет 3.53, что выше коэффициента Шарпа VHYAX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBHAX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.53
2.66
PBHAX
VHYAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBHAX и VHYAX

Дивидендная доходность PBHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности VHYAX в 2.76%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PBHAX
PGIM High Yield Fund
7.12%6.77%6.74%5.25%5.70%5.99%6.27%6.01%6.20%6.65%6.37%6.39%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
2.76%3.10%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBHAX и VHYAX

Максимальная просадка PBHAX за все время составила -28.75%, что меньше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBHAX и VHYAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.46%
-1.45%
PBHAX
VHYAX

Волатильность

Сравнение волатильности PBHAX и VHYAX

Текущая волатильность для PGIM High Yield Fund (PBHAX) составляет 0.76%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что PBHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.76%
3.72%
PBHAX
VHYAX