Сравнение PBFDX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payson Total Return Fund (PBFDX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
PBFDX управляется Payson Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1991 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PBFDX и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBFDX и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFDX Payson Total Return Fund | -3.14% | 21.20% | 21.77% | 25.65% | -14.60% | 30.84% | 20.49% | 31.67% | -1.79% | 21.76% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PBFDX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции PBFDX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 15.22% против 31.58% соответственно.
PBFDX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 15.22%
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBFDX и SMH
PBFDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
PBFDX vs. SMH — Ранг доходности на риск
PBFDX
SMH
Сравнение PBFDX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payson Total Return Fund (PBFDX) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBFDX | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 2.32 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.92 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 5.39 | -3.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 19.22 | -10.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBFDX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.32 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.76 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.98 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.28 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между PBFDX и SMH составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFDX и SMH
Дивидендная доходность PBFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFDX Payson Total Return Fund | 1.95% | 1.95% | 10.67% | 4.68% | 2.34% | 13.07% | 7.59% | 0.61% | 0.67% | 4.98% | 1.15% | 4.81% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок PBFDX и SMH
Максимальная просадка PBFDX за все время составила -54.99%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFDX и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBFDX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.99% | -84.96% | +29.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -15.95% | +4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -45.30% | +23.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.02% | -45.30% | +12.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -8.02% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -41.35% | +34.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 4.47% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBFDX и SMH
Текущая волатильность для Payson Total Return Fund (PBFDX) составляет 6.46%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что PBFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBFDX | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 11.74% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 24.02% | -11.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.94% | 36.88% | -15.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 34.68% | -16.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.97% | 32.29% | -13.32% |