Сравнение PBFDX с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payson Total Return Fund (PBFDX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
PBFDX управляется Payson Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1991 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBFDX или SMH.
Основные характеристики
| PBFDX | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.10% | 41.92% |
| Дох-ть за 1 год | 25.49% | 54.88% |
| Дох-ть за 3 года | 4.26% | 19.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.84% | 32.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.02% | 28.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 2.53 | 2.12 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 2.28 | 2.22 |
| Коэф-т Мартина | 10.57 | 6.05 |
| Индекс Язвы | 2.45% | 9.08% |
| Дневная вол-ть | 14.15% | 34.27% |
| Макс. просадка | -56.40% | -95.73% |
| Текущая просадка | -1.98% | -11.76% |
Корреляция
Корреляция между PBFDX и SMH составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBFDX и SMH
С начала года, PBFDX показывает доходность 21.10%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 41.92%. За последние 10 лет акции PBFDX уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 9.02% против 28.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBFDX и SMH
PBFDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBFDX c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payson Total Return Fund (PBFDX) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFDX и SMH
Дивидендная доходность PBFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности SMH в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFDX Payson Total Return Fund | 0.40% | 0.76% | 1.05% | 0.47% | 0.69% | 0.61% | 0.67% | 0.82% | 1.44% | 1.14% | 2.44% | 1.28% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.42% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок PBFDX и SMH
Максимальная просадка PBFDX за все время составила -56.40%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFDX и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBFDX и SMH
Текущая волатильность для Payson Total Return Fund (PBFDX) составляет 4.43%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что PBFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.