Сравнение PBFDX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payson Total Return Fund (PBFDX) и Invesco QQQ (QQQ).
PBFDX управляется Payson Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1991 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBFDX или QQQ.
Основные характеристики
| PBFDX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.10% | 24.75% |
| Дох-ть за 1 год | 25.49% | 32.82% |
| Дох-ть за 3 года | 4.26% | 9.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.84% | 21.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.02% | 18.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 1.91 |
| Коэф-т Сортино | 2.53 | 2.55 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 2.28 | 2.43 |
| Коэф-т Мартина | 10.57 | 8.85 |
| Индекс Язвы | 2.45% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 14.15% | 17.21% |
| Макс. просадка | -56.40% | -82.98% |
| Текущая просадка | -1.98% | -1.06% |
Корреляция
Корреляция между PBFDX и QQQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBFDX и QQQ
С начала года, PBFDX показывает доходность 21.10%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 24.75%. За последние 10 лет акции PBFDX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.02% против 18.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBFDX и QQQ
PBFDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PBFDX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payson Total Return Fund (PBFDX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBFDX и QQQ
Дивидендная доходность PBFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBFDX Payson Total Return Fund | 0.40% | 0.76% | 1.05% | 0.47% | 0.69% | 0.61% | 0.67% | 0.82% | 1.44% | 1.14% | 2.44% | 1.28% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок PBFDX и QQQ
Максимальная просадка PBFDX за все время составила -56.40%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFDX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBFDX и QQQ
Текущая волатильность для Payson Total Return Fund (PBFDX) составляет 4.43%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что PBFDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.