PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBFDX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBFDX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Payson Total Return Fund (PBFDX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

PBFDX управляется Payson Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1991 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PBFDX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Payson Total Return Fund (PBFDX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBFDX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBFDX
Payson Total Return Fund		-3.14%21.20%21.77%25.65%-14.60%30.84%20.49%31.67%-1.79%21.76%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, PBFDX показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции PBFDX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.22% против 18.99% соответственно.

PBFDX

1 день
3.49%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.27%
1 год
25.30%
3 года*
20.22%
5 лет*
12.63%
10 лет*
15.22%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Payson Total Return Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с PBFDX:
PBFDX с FGLGXPBFDX с FCNTXPBFDX с FXAIXPBFDX с SPYPBFDX с VFIAXPBFDX с FSCSXPBFDX с PRCOX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий PBFDX и QQQ

PBFDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

PBFDX
Payson Total Return Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

PBFDX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBFDX
Ранг доходности на риск PBFDX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFDX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFDX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBFDX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Payson Total Return Fund (PBFDX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBFDXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.07

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.66

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.00

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

7.32

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBFDX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBFDX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBFDX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBFDXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.07

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.59

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.86

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.38

+0.16

Корреляция

Корреляция между PBFDX и QQQ составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBFDX и QQQ

Дивидендная доходность PBFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBFDX
Payson Total Return Fund		1.95%1.95%10.67%4.68%2.34%13.07%7.59%0.61%0.67%4.98%1.15%4.81%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок PBFDX и QQQ

Максимальная просадка PBFDX за все время составила -54.99%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBFDX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PBFDXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.99%

-82.97%

+27.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-12.62%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-35.12%

+12.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

-35.12%

+2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-7.86%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-32.99%

+26.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.44%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PBFDX и QQQ

Payson Total Return Fund (PBFDX) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.46% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBFDXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

6.61%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

12.82%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94%

22.70%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

22.38%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

22.25%

-3.28%