Хотите сбалансировать вложение в PB? У ETF ниже самая низкая корреляция с PB — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда PB падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от PB.
Лучшие диверсификаторы для PB
2 ETF имеют низкую корреляцию с PB (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard S&P 500 ETF (VOO) (S&P 500), корреляция за 1 год — 0.29, против 0.48 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.29 | 0.41 | 0.48 | 66 | S&P 500 | PB vs VOO | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.29 | 0.41 | 0.48 | 65 | S&P 500 | PB vs SPY | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.55 | 0.62 | 0.65 | 91 | Dividend | PB vs SCHD |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от PB, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с PB и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Essential Utilities, Inc. (WTRG) (Utilities), корреляция за 1 год — 0.03, против 0.27 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Essential Utilities, Inc. | 0.03 | 0.24 | 0.27 | 58 | Utilities | |
| PBF Energy Inc. | 0.06 | 0.20 | 0.25 | 91 | Energy | |
| Apache Corporation | 0.06 | 0.21 | 0.29 | 89 | Energy | |
| Plains All American Pipeline, L.P. | 0.06 | 0.22 | 0.30 | 87 | Energy | |
| Sumitomo Corp ADR | 0.12 | 0.20 | 0.22 | 85 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит PB
Добавьте PB в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PB