PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPPAX с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPPAX с SWPPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Fund (OPPAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности OPPAX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Fund (OPPAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPPAX и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPPAX
Invesco Global Fund		-9.72%15.20%16.16%34.18%-32.18%15.23%27.64%31.58%-13.65%36.25%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		-4.39%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Доходность по периодам

С начала года, OPPAX показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции OPPAX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 10.39% против 14.04% соответственно.

OPPAX

1 день
4.19%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-9.72%
6 месяцев
-6.68%
1 год
9.88%
3 года*
12.51%
5 лет*
4.20%
10 лет*
10.39%

SWPPX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.17%
1 год
17.28%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Fund

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с OPPAX:
OPPAX с VVOAXOPPAX с ACEIXOPPAX с OSMAXOPPAX с FXAIXOPPAX с VUGOPPAX с VOOOPPAX с IDMO
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Сравнение комиссий OPPAX и SWPPX

OPPAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

OPPAX
Invesco Global Fund
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

OPPAX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPPAX
Ранг доходности на риск OPPAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPPAX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPPAXSWPPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.97

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.49

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

1.52

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

7.29

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPPAX vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPPAX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPAX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPPAXSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.97

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.70

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.77

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.48

-0.01

Корреляция

Корреляция между OPPAX и SWPPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPAX и SWPPX

Дивидендная доходность OPPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.46%, что больше доходности SWPPX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPPAX
Invesco Global Fund		27.46%24.79%11.93%10.72%14.18%7.18%5.72%1.35%12.92%5.92%0.69%5.17%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.16%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Просадки

Сравнение просадок OPPAX и SWPPX

Максимальная просадка OPPAX за все время составила -60.39%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и SWPPX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPPAXSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.39%

-55.06%

-5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-12.10%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.90%

-24.51%

-17.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.90%

-33.80%

-8.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.75%

-6.26%

-6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.49%

-10.00%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

2.52%

+3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности OPPAX и SWPPX

Invesco Global Fund (OPPAX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что OPPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPPAXSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

5.36%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

9.55%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

18.32%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

16.94%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

18.21%

+2.42%