PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OPPAX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OPPAX и SWPPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение OPPAX с SWPPX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Fund (OPPAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPPAX или SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности OPPAX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Fund (OPPAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OPPAX:

0.33

SWPPX:

0.73

Коэф-т Сортино

OPPAX:

0.49

SWPPX:

1.04

Коэф-т Омега

OPPAX:

1.07

SWPPX:

1.15

Коэф-т Кальмара

OPPAX:

0.25

SWPPX:

0.69

Коэф-т Мартина

OPPAX:

0.90

SWPPX:

2.62

Индекс Язвы

OPPAX:

5.78%

SWPPX:

4.92%

Дневная вол-ть

OPPAX:

22.31%

SWPPX:

19.76%

Макс. просадка

OPPAX:

-57.92%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

OPPAX:

-3.75%

SWPPX:

-3.42%

Доходность по периодам

С начала года, OPPAX показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции OPPAX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 8.67% против 12.80% соответственно.

OPPAX

С начала года

2.01%

1 месяц

4.20%

6 месяцев

2.47%

1 год

6.90%

3 года

13.31%

5 лет

10.88%

10 лет

8.67%

SWPPX

С начала года

1.05%

1 месяц

4.08%

6 месяцев

-1.37%

1 год

13.49%

3 года

14.37%

5 лет

15.91%

10 лет

12.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Fund

Schwab S&P 500 Index Fund

Сравнение комиссий OPPAX и SWPPX

OPPAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

OPPAX
Invesco Global Fund
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OPPAX и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OPPAX
Ранг риск-скорректированной доходности OPPAX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OPPAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPAX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OPPAX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OPPAX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPAX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPAX и SWPPX

Дивидендная доходность OPPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что больше доходности SWPPX в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OPPAX
Invesco Global Fund		11.70%11.93%10.72%14.18%7.18%5.72%1.35%12.92%11.28%0.69%9.65%10.93%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.22%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%1.80%

Просадки

Сравнение просадок OPPAX и SWPPX

Максимальная просадка OPPAX за все время составила -57.92%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и SWPPX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OPPAX и SWPPX

Invesco Global Fund (OPPAX) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что OPPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...