Сравнение OPPAX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Fund (OPPAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OPPAX или SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности OPPAX и SWPPX
Доходность по периодам
С начала года, OPPAX показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 26.66%. За последние 10 лет акции OPPAX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 2.52% против 13.20% соответственно.
OPPAX
13.44%
-1.18%
0.40%
7.15%
1.85%
2.52%
SWPPX
26.66%
3.08%
13.26%
32.82%
15.76%
13.20%
Основные характеристики
| OPPAX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.40 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 0.62 | 3.55 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.19 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 2.02 | 17.39 |
| Индекс Язвы | 3.55% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 18.04% | 12.30% |
| Макс. просадка | -63.60% | -55.06% |
| Текущая просадка | -26.85% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPPAX и SWPPX
OPPAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между OPPAX и SWPPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OPPAX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPAX и SWPPX
OPPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPAX Invesco Global Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.55% | 0.55% | 0.69% | 0.69% | 0.87% | 0.78% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.13% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок OPPAX и SWPPX
Максимальная просадка OPPAX за все время составила -63.60%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OPPAX и SWPPX
Invesco Global Fund (OPPAX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что OPPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.