Сравнение OPPAX с SWPPX

С начала года, OPPAX показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции OPPAX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 9.35% против 12.17% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OPPAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Fund (OPPAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OPPAX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPAX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

OPPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

Максимальная просадка OPPAX за все время составила -54.22%, примерно равная максимальной просадке SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPAX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Invesco Global Fund (OPPAX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 6.95% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.