PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OAKMX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OAKMX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности OAKMX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OAKMX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		-2.47%14.13%16.02%30.92%-13.38%34.85%12.90%27.14%-12.76%21.12%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, OAKMX показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции OAKMX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.51% против 18.99% соответственно.

OAKMX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
2.30%
1 год
10.13%
3 года*
16.07%
5 лет*
10.98%
10 лет*
13.51%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oakmark Fund Investor Class

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с OAKMX:
OAKMX с SPYOAKMX с OAKLXOAKMX с SWPPXOAKMX с SCHDOAKMX с NEFOXOAKMX с FFH.TOOAKMX с MUHLX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий OAKMX и QQQ

OAKMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

OAKMX
Oakmark Fund Investor Class
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

OAKMX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OAKMX
Ранг доходности на риск OAKMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKMX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OAKMX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OAKMXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.07

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.66

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

2.00

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.26

7.32

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OAKMX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OAKMX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OAKMX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OAKMXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.07

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.86

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.38

+0.33

Корреляция

Корреляция между OAKMX и QQQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OAKMX и QQQ

Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OAKMX
Oakmark Fund Investor Class		0.94%0.92%1.12%1.02%0.92%1.94%0.17%8.33%8.13%4.06%2.58%1.43%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок OAKMX и QQQ

Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

OAKMXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.19%

-82.97%

+26.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-12.62%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.68%

-35.12%

+11.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-35.12%

-6.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-7.86%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-32.99%

+26.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.44%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности OAKMX и QQQ

Текущая волатильность для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) составляет 4.20%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OAKMXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

6.61%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

12.82%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

22.70%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

22.38%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.43%

22.25%

-1.82%