Сравнение OAKMX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Invesco QQQ (QQQ).
OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKMX или QQQ.
Корреляция
Корреляция между OAKMX и QQQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKMX и QQQ
Основные характеристики
OAKMX:
0.38
QQQ:
0.45
OAKMX:
0.71
QQQ:
0.81
OAKMX:
1.10
QQQ:
1.11
OAKMX:
0.46
QQQ:
0.51
OAKMX:
1.68
QQQ:
1.65
OAKMX:
4.67%
QQQ:
6.96%
OAKMX:
18.64%
QQQ:
25.14%
OAKMX:
-61.02%
QQQ:
-82.98%
OAKMX:
-6.32%
QQQ:
-9.42%
Доходность по периодам
С начала года, OAKMX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции OAKMX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.24% против 17.26% соответственно.
OAKMX
-0.41%
4.68%
-3.38%
7.01%
19.52%
9.24%
QQQ
-4.41%
4.71%
-4.80%
11.32%
17.54%
17.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKMX и QQQ
OAKMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OAKMX и QQQ
OAKMX
QQQ
Сравнение OAKMX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKMX и QQQ
Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 1.12% | 1.12% | 1.02% | 0.92% | 1.94% | 0.17% | 8.33% | 8.13% | 4.06% | 2.58% | 1.43% | 6.86% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок OAKMX и QQQ
Максимальная просадка OAKMX за все время составила -61.02%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKMX и QQQ
Текущая волатильность для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) составляет 6.54%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.