Сравнение OAKMX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Invesco QQQ (QQQ).
OAKMX управляется Oakmark. Фонд был запущен 5 авг. 1991 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKMX или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности OAKMX и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, OAKMX показывает доходность 20.66%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.84%. За последние 10 лет акции OAKMX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.25% против 18.03% соответственно.
OAKMX
20.66%
4.72%
13.54%
31.29%
16.69%
12.25%
QQQ
23.84%
1.82%
11.65%
30.35%
20.97%
18.03%
Основные характеристики
| OAKMX | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 1.78 |
| Коэф-т Сортино | 3.47 | 2.37 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 4.69 | 2.28 |
| Коэф-т Мартина | 12.94 | 8.27 |
| Индекс Язвы | 2.47% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 12.92% | 17.37% |
| Макс. просадка | -56.19% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.35% | -1.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKMX и QQQ
OAKMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между OAKMX и QQQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OAKMX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKMX и QQQ
Дивидендная доходность OAKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKMX Oakmark Fund Investor Class | 0.84% | 1.02% | 0.92% | 0.52% | 0.17% | 0.81% | 0.73% | 0.47% | 1.06% | 0.95% | 0.64% | 0.50% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок OAKMX и QQQ
Максимальная просадка OAKMX за все время составила -56.19%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKMX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKMX и QQQ
Текущая волатильность для Oakmark Fund Investor Class (OAKMX) составляет 4.86%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что OAKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.