Сравнение NVD с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
NVD и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности NVD и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVD и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 4.20% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 15.12% |
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%.
NVD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVD и XLK
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
NVD vs. XLK — Ранг доходности на риск
NVD
XLK
Сравнение NVD c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVD | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | 1.13 | -2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | 1.71 | -3.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.24 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.97 | -2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 6.31 | -7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVD | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 1.13 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | 0.36 | -1.21 |
Корреляция
Корреляция между NVD и XLK составляет -0.77. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и XLK
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что больше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 11.35% | 11.83% | 8.68% | 15.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок NVD и XLK
Максимальная просадка NVD за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVD | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.85% | -82.05% | -16.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -15.92% | -68.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.60% | -11.04% | -87.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.51% | -35.17% | -45.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.07% | 4.98% | +69.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и XLK
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 21.21% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVD | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.21% | 8.12% | +13.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.07% | 16.49% | +35.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.53% | 27.05% | +55.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.56% | 24.72% | +68.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.56% | 24.33% | +69.23% |