PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVD с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVD и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-62.15%
8.94%
NVD
XLK

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -93.70%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 22.00%.


NVD

С начала года

-93.70%

1 месяц

-5.57%

6 месяцев

-62.17%

1 год

-93.87%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

XLK

С начала года

22.00%

1 месяц

2.26%

6 месяцев

8.94%

1 год

27.37%

5 лет (среднегодовая)

23.15%

10 лет (среднегодовая)

20.32%

Основные характеристики


NVDXLK
Коэф-т Шарпа-0.911.26
Коэф-т Сортино-2.731.73
Коэф-т Омега0.691.23
Коэф-т Кальмара-0.981.61
Коэф-т Мартина-1.225.56
Индекс Язвы76.83%4.92%
Дневная вол-ть102.64%21.68%
Макс. просадка-95.78%-82.05%
Текущая просадка-95.41%-1.61%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NVD и XLK

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.


NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
График комиссии NVD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.8

Корреляция между NVD и XLK составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVD c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVD, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.911.26
Коэффициент Сортино NVD, с текущим значением в -2.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-2.731.73
Коэффициент Омега NVD, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.691.23
Коэффициент Кальмара NVD, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.981.61
Коэффициент Мартина NVD, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.225.56
NVD
XLK

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
-0.91
1.26
NVD
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и XLK

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 250.59%, что больше доходности XLK в 0.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
250.59%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.67%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

Сравнение просадок NVD и XLK

Максимальная просадка NVD за все время составила -95.78%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-95.41%
-1.61%
NVD
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и XLK

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 22.59% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.59%
6.25%
NVD
XLK