PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVD с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVD с XLK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. NVD is actively managed, while XLK is passively managed. Over the past year, NVD returned -53.87% vs 48.82% for XLK. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. NVD charges 1.50%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности NVD и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -23.92%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 28.51%.

NVD

1 день
3.23%
1 месяц
15.01%
С начала года
-23.92%
6 месяцев
-22.14%
1 год
-53.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
0.83%
1 месяц
-0.19%
С начала года
28.51%
6 месяцев
26.47%
1 год
48.82%
3 года*
31.01%
5 лет*
21.42%
10 лет*
25.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVD и XLK

2026 (YTD)202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-23.92%-73.27%-93.09%-15.28%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.51%24.61%21.63%14.99%

Correlation

The correlation between NVD and XLK is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.75

The correlation between NVD and XLK has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NVD и XLK

Секторы
NVD
XLK

Технологии

199.7%
99.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

NVD
199.7%
XLK
99.7%

Сырьевые материалы

NVD

-

XLK

-

Коммуникационные услуги

NVD

-

XLK

-

Потребительский циклический сектор

NVD

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

NVD

-

XLK

-

Энергетика

NVD

-

XLK
0.2%

Финансовые услуги

NVD

-

XLK

-

Здравоохранение

NVD

-

XLK

-

Промышленность

NVD

-

XLK
0.1%

Недвижимость

NVD

-

XLK

-

Коммунальные услуги

NVD

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

NVD vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 33
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
2.09

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
2.62

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.35

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

3.08

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

9.75

-11.08

NVD vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVD и XLK

Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.26%

-82.05%

-17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.81%

-15.92%

-50.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.98%

-6.77%

-92.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.90%

-34.89%

-47.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.42%

5.02%

+35.40%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и XLK

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 26.63% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 12.25%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.63%

12.25%

+14.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.05%

19.63%

+34.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.16%

23.42%

+47.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.48%

25.37%

+67.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.48%

24.71%

+67.77%

Сравнение комиссий NVD и XLK

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и XLK

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.54%, что больше доходности XLK в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		15.54%11.83%8.68%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.43%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

NVD and XLK have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVD has higher volatility (26.63%) compared to XLK (12.25%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs XLK's -82.05%.

On 1-year performance, XLK leads with 48.82% vs -53.87% for NVD. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 12.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLK has performed better with a 48.82% return vs -53.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

NVD has the higher dividend yield at 15.54%, compared with 0.43% for XLK.

NVD is categorized as Inverse Equities, while XLK is Technology Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and State Street. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVD и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор