PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVD с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NVDXLK
Дох-ть с нач. г.-94.10%23.85%
Дох-ть за 1 год-94.60%36.57%
Коэф-т Шарпа-0.931.65
Коэф-т Сортино-2.922.19
Коэф-т Омега0.671.30
Коэф-т Кальмара-0.992.12
Коэф-т Мартина-1.277.32
Индекс Язвы74.50%4.91%
Дневная вол-ть101.70%21.79%
Макс. просадка-95.78%-82.05%
Текущая просадка-95.70%-0.11%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.8

Корреляция между NVD и XLK составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности NVD и XLK

С начала года, NVD показывает доходность -94.10%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-75.94%
15.80%
NVD
XLK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NVD и XLK

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%.


NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
График комиссии NVD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVD c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVD, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVD, с текущим значением в -2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-2.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVD, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVD, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVD, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.27
XLK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLK, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLK, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLK, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLK, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLK, с текущим значением в 7.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.32

Сравнение коэффициента Шарпа NVD и XLK

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
-0.93
1.65
NVD
XLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и XLK

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 267.55%, что больше доходности XLK в 0.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
267.55%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

Сравнение просадок NVD и XLK

Максимальная просадка NVD за все время составила -95.78%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-95.70%
-0.11%
NVD
XLK

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и XLK

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 22.67% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.67%
6.29%
NVD
XLK