Сравнение NVD с XLK
NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. NVD is actively managed, while XLK is passively managed. Over the past year, NVD returned -49.89% vs 37.95% for XLK. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. NVD charges 1.50%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности NVD и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность -33.57%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.60%.
NVD
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -33.57%
- 1 год
- -49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -4.67%
- 6 месяцев
- 22.34%
- С начала года
- 23.60%
- 1 год
- 37.95%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 19.65%
- 10 лет*
- 24.16%
Сравнение доходности по годам NVD и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -33.57% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 23.60% | 24.61% | 21.63% | 14.99% |
Correlation
The correlation between NVD and XLK is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | -0.75 |
The correlation between NVD and XLK has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов NVD и XLK
Секторы
NVD
XLK
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
NVD
XLK
Сырьевые материалы
NVD
-
XLK
-
Коммуникационные услуги
NVD
-
XLK
-
Потребительский циклический сектор
NVD
-
XLK
-
Потребительский защитный сектор
NVD
-
XLK
-
Энергетика
NVD
-
XLK
Финансовые услуги
NVD
-
XLK
-
Здравоохранение
NVD
-
XLK
-
Промышленность
NVD
-
XLK
Недвижимость
NVD
-
XLK
-
Коммунальные услуги
NVD
-
XLK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVD vs. XLK — Ранг доходности на риск
NVD
XLK
Сравнение NVD c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVD | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.26 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.39 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 7.13 | -8.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVD и XLK
Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVD | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -82.05% | -17.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.41% | -15.92% | -44.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.11% | -10.33% | -88.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.23% | -34.84% | -47.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.69% | 5.34% | +27.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и XLK
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 22.59% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVD | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.59% | 9.89% | +12.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.39% | 20.95% | +35.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.85% | 24.54% | +47.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.20% | 25.58% | +66.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.20% | 24.80% | +67.40% |
Сравнение комиссий NVD и XLK
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и XLK
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%, что больше доходности XLK в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 17.80% | 11.83% | 8.68% | 15.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.45% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
NVD and XLK have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVD has higher volatility (22.59%) compared to XLK (9.89%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs XLK's -82.05%.
On 1-year performance, XLK leads with 37.95% vs -49.89% for NVD. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XLK has performed better with a 37.95% return vs -49.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVD has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 0.45% for XLK.
NVD is categorized as Inverse Equities, while XLK is Technology Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and State Street. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 0.08% for XLK.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVD и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор