PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVD с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVD с FDVV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. NVD is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past year, NVD returned -53.87% vs 20.52% for FDVV. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. NVD charges 1.50%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности NVD и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -23.92%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 7.55%.

NVD

1 день
3.23%
1 месяц
15.01%
С начала года
-23.92%
6 месяцев
-22.14%
1 год
-53.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDVV

1 день
-0.84%
1 месяц
-0.35%
С начала года
7.55%
6 месяцев
6.79%
1 год
20.52%
3 года*
19.42%
5 лет*
13.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVD и FDVV

2026 (YTD)202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-23.92%-73.27%-93.09%-15.28%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		7.55%17.08%21.81%7.63%

Correlation

The correlation between NVD and FDVV is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.45

Сравнение распределения секторов NVD и FDVV

Секторы
NVD
FDVV

Технологии

199.7%
30.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Потребительский циклический сектор

-

13.6%

Потребительский защитный сектор

-

10.7%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

17.0%

Здравоохранение

-

3.0%

Промышленность

-

3.0%

Недвижимость

-

9.9%

Коммунальные услуги

-

8.6%

Технологии

NVD
199.7%
FDVV
30.5%

Сырьевые материалы

NVD

-

FDVV

-

Коммуникационные услуги

NVD

-

FDVV
3.6%

Потребительский циклический сектор

NVD

-

FDVV
13.6%

Потребительский защитный сектор

NVD

-

FDVV
10.7%

Энергетика

NVD

-

FDVV

-

Финансовые услуги

NVD

-

FDVV
17.0%

Здравоохранение

NVD

-

FDVV
3.0%

Промышленность

NVD

-

FDVV
3.0%

Недвижимость

NVD

-

FDVV
9.9%

Коммунальные услуги

NVD

-

FDVV
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

NVD vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 33
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
2.03

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
2.84

-3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.37

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

2.22

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

9.14

-10.48

NVD vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVD и FDVV

Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.26%

-40.25%

-59.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.81%

-9.30%

-57.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.98%

-2.08%

-96.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.90%

-3.79%

-78.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.42%

2.25%

+38.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и FDVV

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 26.63% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.63%

3.10%

+23.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.05%

8.29%

+45.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.16%

10.16%

+61.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.48%

14.73%

+77.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.48%

16.97%

+75.51%

Сравнение комиссий NVD и FDVV

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и FDVV

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.54%, что больше доходности FDVV в 2.88%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.88%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		15.54%11.83%8.68%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVD and FDVV have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVD has higher volatility (26.63%) compared to FDVV (3.10%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs FDVV's -40.25%.

On 1-year performance, FDVV leads with 20.52% vs -53.87% for NVD. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDVV has performed better with a 20.52% return vs -53.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

NVD has the higher dividend yield at 15.54%, compared with 2.88% for FDVV.

NVD is categorized as Inverse Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Fidelity. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVD и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор