PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVD с FDVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVD и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-66.69%
14.30%
NVD
FDVV

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -94.09%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 25.92%.


NVD

С начала года

-94.09%

1 месяц

-6.23%

6 месяцев

-66.71%

1 год

-94.25%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FDVV

С начала года

25.92%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

14.30%

1 год

33.97%

5 лет (среднегодовая)

14.67%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


NVDFDVV
Коэф-т Шарпа-0.923.37
Коэф-т Сортино-2.774.59
Коэф-т Омега0.681.63
Коэф-т Кальмара-0.986.81
Коэф-т Мартина-1.2328.63
Индекс Язвы76.60%1.20%
Дневная вол-ть102.46%10.20%
Макс. просадка-95.78%-40.25%
Текущая просадка-95.69%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NVD и FDVV

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.


NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
График комиссии NVD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%
График комиссии FDVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.4

Корреляция между NVD и FDVV составляет -0.44. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVD c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVD, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.923.37
Коэффициент Сортино NVD, с текущим значением в -2.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-2.774.59
Коэффициент Омега NVD, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.681.63
Коэффициент Кальмара NVD, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.986.81
Коэффициент Мартина NVD, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.2328.63
NVD
FDVV

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
-0.92
3.37
NVD
FDVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и FDVV

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 267.07%, что больше доходности FDVV в 2.71%


TTM20232022202120202019201820172016
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
267.07%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
2.71%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%

Просадки

Сравнение просадок NVD и FDVV

Максимальная просадка NVD за все время составила -95.78%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и FDVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-95.69%
0
NVD
FDVV

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и FDVV

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 21.54% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.54%
2.58%
NVD
FDVV