PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVD с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVD с FDVV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. NVD is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past year, NVD returned -68.07% vs 24.60% for FDVV. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. NVD charges 1.50%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности NVD и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -37.20%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 8.92%.

NVD

1 день
-3.65%
1 месяц
-22.72%
С начала года
-37.20%
6 месяцев
-40.09%
1 год
-68.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDVV

1 день
0.49%
1 месяц
4.27%
С начала года
8.92%
6 месяцев
9.05%
1 год
24.60%
3 года*
20.55%
5 лет*
13.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVD и FDVV

2026 (YTD)202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-37.20%-73.27%-93.09%-15.28%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.92%17.08%21.81%8.33%

Correlation

The correlation between NVD and FDVV is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

-0.44

The correlation between NVD and FDVV shifts across timeframes, from -0.44 (all time) to -0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NVD и FDVV

Секторы
NVD
FDVV

Технологии

199.7%
29.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

-

13.6%

Потребительский защитный сектор

-

11.0%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

17.0%

Здравоохранение

-

3.1%

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

10.1%

Коммунальные услуги

-

8.7%

Технологии

NVD
199.7%
FDVV
29.1%

Сырьевые материалы

NVD

-

FDVV

-

Коммуникационные услуги

NVD

-

FDVV
3.7%

Потребительский циклический сектор

NVD

-

FDVV
13.6%

Потребительский защитный сектор

NVD

-

FDVV
11.0%

Энергетика

NVD

-

FDVV

-

Финансовые услуги

NVD

-

FDVV
17.0%

Здравоохранение

NVD

-

FDVV
3.1%

Промышленность

NVD

-

FDVV
3.4%

Недвижимость

NVD

-

FDVV
10.1%

Коммунальные услуги

NVD

-

FDVV
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

NVD vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 22
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
2.46

-3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
3.43

-5.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.46

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.66

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

11.05

-12.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVD vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

2.46

-3.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.88

0.80

-1.67

Просадки

Сравнение просадок NVD и FDVV

Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.26%

-40.25%

-59.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.64%

-9.30%

-63.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.15%

-0.63%

-98.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.68%

-3.81%

-77.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.83%

2.23%

+45.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и FDVV

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 25.96% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.96%

3.12%

+22.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.11%

8.00%

+44.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.48%

10.04%

+58.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.55%

14.75%

+77.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.55%

17.00%

+75.55%

Сравнение комиссий NVD и FDVV

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и FDVV

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.83%, что больше доходности FDVV в 2.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		18.83%11.83%8.68%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVD and FDVV have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVD has higher volatility (25.96%) compared to FDVV (3.12%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs FDVV's -40.25%.

On 1-year performance, FDVV leads with 24.60% vs -68.07% for NVD. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDVV has performed better with a 24.60% return vs -68.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

NVD has the higher dividend yield at 18.83%, compared with 2.70% for FDVV.

NVD is categorized as Inverse Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Fidelity. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVD и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор