PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVD с FDVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NVDFDVV
Дох-ть с нач. г.-93.91%25.53%
Дох-ть за 1 год-94.19%37.96%
Коэф-т Шарпа-0.933.81
Коэф-т Сортино-2.875.21
Коэф-т Омега0.671.72
Коэф-т Кальмара-0.996.74
Коэф-т Мартина-1.2633.30
Индекс Язвы74.73%1.19%
Дневная вол-ть101.94%10.36%
Макс. просадка-95.78%-40.25%
Текущая просадка-95.56%-0.23%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.4

Корреляция между NVD и FDVV составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности NVD и FDVV

С начала года, NVD показывает доходность -93.91%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 25.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-74.34%
13.90%
NVD
FDVV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NVD и FDVV

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.


NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
График комиссии NVD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.50%
График комиссии FDVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVD c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVD, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVD, с текущим значением в -2.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-2.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVD, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVD, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVD, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.26
FDVV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDVV, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDVV, с текущим значением в 5.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDVV, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.72
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDVV, с текущим значением в 7.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDVV, с текущим значением в 33.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0033.30

Сравнение коэффициента Шарпа NVD и FDVV

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 3.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10
-0.93
3.81
NVD
FDVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и FDVV

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 259.33%, что больше доходности FDVV в 2.72%


TTM20232022202120202019201820172016
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
259.33%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
2.72%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%

Просадки

Сравнение просадок NVD и FDVV

Максимальная просадка NVD за все время составила -95.78%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и FDVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-95.56%
-0.23%
NVD
FDVV

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и FDVV

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 23.02% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.02%
2.73%
NVD
FDVV