PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVD с FDVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVD с FDVV

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV).

NVD и FDVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVD или FDVV.

Корреляция

Корреляция между NVD и FDVV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NVD и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVD:

-0.68

FDVV:

0.61

Коэф-т Сортино

NVD:

-1.12

FDVV:

0.95

Коэф-т Омега

NVD:

0.87

FDVV:

1.14

Коэф-т Кальмара

NVD:

-0.84

FDVV:

0.62

Коэф-т Мартина

NVD:

-1.30

FDVV:

2.63

Индекс Язвы

NVD:

62.54%

FDVV:

3.76%

Дневная вол-ть

NVD:

119.20%

FDVV:

16.20%

Макс. просадка

NVD:

-97.07%

FDVV:

-40.25%

Текущая просадка

NVD:

-96.90%

FDVV:

-3.94%

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -38.47%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 0.56%.

NVD

С начала года

-38.47%

1 месяц

-48.35%

6 месяцев

-28.95%

1 год

-80.40%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FDVV

С начала года

0.56%

1 месяц

9.07%

6 месяцев

-2.00%

1 год

9.76%

3 года

13.14%

5 лет

18.12%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Fidelity High Dividend ETF

Сравнение комиссий NVD и FDVV

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
FDVV
Fidelity High Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVD и FDVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVD
Ранг риск-скорректированной доходности NVD, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг риск-скорректированной доходности FDVV, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDVV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVD c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и FDVV

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что больше доходности FDVV в 3.05%

TTM202420232022202120202019201820172016
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		14.10%8.68%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		3.05%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%

Просадки

Сравнение просадок NVD и FDVV

Максимальная просадка NVD за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и FDVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и FDVV

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 23.07% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...