PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVD с QCOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVD с QCOM

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и QUALCOMM Incorporated (QCOM).

NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVD или QCOM.

Корреляция

Корреляция между NVD и QCOM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NVD и QCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVD:

-0.68

QCOM:

-0.60

Коэф-т Сортино

NVD:

-1.08

QCOM:

-0.55

Коэф-т Омега

NVD:

0.87

QCOM:

0.93

Коэф-т Кальмара

NVD:

-0.83

QCOM:

-0.54

Коэф-т Мартина

NVD:

-1.29

QCOM:

-0.90

Индекс Язвы

NVD:

62.74%

QCOM:

26.52%

Дневная вол-ть

NVD:

119.20%

QCOM:

43.58%

Макс. просадка

NVD:

-97.07%

QCOM:

-86.75%

Текущая просадка

NVD:

-96.95%

QCOM:

-34.07%

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -39.40%, что значительно ниже, чем у QCOM с доходностью -3.55%.

NVD

С начала года

-39.40%

1 месяц

-46.79%

6 месяцев

-29.16%

1 год

-80.88%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QCOM

С начала года

-3.55%

1 месяц

6.22%

6 месяцев

-4.19%

1 год

-25.92%

3 года

6.10%

5 лет

15.85%

10 лет

10.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

QUALCOMM Incorporated

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVD и QCOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVD
Ранг риск-скорректированной доходности NVD, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
QCOM
Ранг риск-скорректированной доходности QCOM, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCOM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVD c QCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCOM равному -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и QCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и QCOM

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%, что больше доходности QCOM в 2.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		14.32%8.68%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCOM
QUALCOMM Incorporated		2.31%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%

Просадки

Сравнение просадок NVD и QCOM

Максимальная просадка NVD за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки QCOM в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и QCOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и QCOM

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 22.56% по сравнению с QUALCOMM Incorporated (QCOM) с волатильностью 13.19%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...