PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVD с QCOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVD и QCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-66.69%
-22.23%
NVD
QCOM

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -94.09%, что значительно ниже, чем у QCOM с доходностью 9.04%.


NVD

С начала года

-94.09%

1 месяц

-6.23%

6 месяцев

-66.71%

1 год

-94.25%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QCOM

С начала года

9.04%

1 месяц

-10.23%

6 месяцев

-22.23%

1 год

24.47%

5 лет (среднегодовая)

15.49%

10 лет (среднегодовая)

11.27%

Основные характеристики


NVDQCOM
Коэф-т Шарпа-0.920.66
Коэф-т Сортино-2.771.09
Коэф-т Омега0.681.14
Коэф-т Кальмара-0.980.79
Коэф-т Мартина-1.231.59
Индекс Язвы76.60%15.69%
Дневная вол-ть102.46%37.96%
Макс. просадка-95.78%-86.76%
Текущая просадка-95.69%-31.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.0-0.5

Корреляция между NVD и QCOM составляет -0.52. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVD c QCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVD, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.920.66
Коэффициент Сортино NVD, с текущим значением в -2.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-2.771.09
Коэффициент Омега NVD, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.681.14
Коэффициент Кальмара NVD, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.980.79
Коэффициент Мартина NVD, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.231.59
NVD
QCOM

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа QCOM равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и QCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
-0.92
0.66
NVD
QCOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и QCOM

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 267.07%, что больше доходности QCOM в 2.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
267.07%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
2.12%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%1.75%

Просадки

Сравнение просадок NVD и QCOM

Максимальная просадка NVD за все время составила -95.78%, что больше максимальной просадки QCOM в -86.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и QCOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-95.69%
-31.19%
NVD
QCOM

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и QCOM

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 21.54% по сравнению с QUALCOMM Incorporated (QCOM) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.54%
11.83%
NVD
QCOM