PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVD с QCOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVD с QCOM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) is Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while QCOM (QUALCOMM Incorporated) is a stock. Over the past year, NVD returned -49.89% vs 13.07% for QCOM. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NVD и QCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -33.57%, что значительно ниже, чем у QCOM с доходностью 0.75%.

NVD

1 день
4.40%
1 месяц
-2.86%
6 месяцев
-33.00%
С начала года
-33.57%
1 год
-49.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QCOM

1 день
-4.14%
1 месяц
-20.30%
6 месяцев
6.78%
С начала года
0.75%
1 год
13.07%
3 года*
13.85%
5 лет*
6.35%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVD и QCOM

2026 (YTD)202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-33.57%-73.27%-93.09%-15.28%
QCOM
QUALCOMM Incorporated		0.75%13.84%8.31%32.44%

Correlation

The correlation between NVD and QCOM is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.44

Over the past year, the inverse relationship between NVD and QCOM has weakened: their correlation has moved from -0.44 to -0.23, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

QUALCOMM Incorporated

Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD
Часто сравнивают с QCOM:
QCOM с AVGOQCOM с AMDQCOM с ARMQCOM с SPYQCOM с TXNQCOM с VOOQCOM с MCHP

Доходность на риск

NVD vs. QCOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 11
Ранг коэф-та Мартина
QCOM
Ранг доходности на риск QCOM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCOM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD c QCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDQCOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
0.26

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
0.74

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.10

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

0.40

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

0.80

-2.33

NVD vs. QCOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа QCOM равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и QCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVD и QCOM

Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки QCOM в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и QCOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDQCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.26%

-86.75%

-12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.41%

-33.13%

-27.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-44.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.11%

-31.78%

-67.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.23%

-32.84%

-49.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.69%

16.37%

+16.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и QCOM

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 22.59% по сравнению с QUALCOMM Incorporated (QCOM) с волатильностью 16.95%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDQCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.59%

16.95%

+5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.39%

45.13%

+11.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.85%

51.38%

+20.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.20%

41.88%

+50.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.20%

39.59%

+52.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и QCOM

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%, что больше доходности QCOM в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		17.80%11.83%8.68%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCOM
QUALCOMM Incorporated		2.10%2.06%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%

Часто задаваемые вопросы

NVD and QCOM have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVD has higher volatility (22.59%) compared to QCOM (16.95%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs QCOM's -86.75%.

QCOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVD и QCOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор