Сравнение NVD с QCOM
NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) is Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while QCOM (QUALCOMM Incorporated) is a stock. Over the past year, NVD returned -52.23% vs 9.64% for QCOM. Their -0.43 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности NVD и QCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность -41.96%, что значительно ниже, чем у QCOM с доходностью -6.97%.
NVD
- 1 день
- -7.16%
- 1 месяц
- -23.71%
- 6 месяцев
- -48.51%
- С начала года
- -41.96%
- 1 год
- -52.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -79.64%
QCOM
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -15.52%
- 6 месяцев
- 6.88%
- С начала года
- -6.97%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 12.81%
- Всё время*
- 19.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $413.83M | $389.42M | $338.83M | |
| $2.33B | $2.24B | $4.16B |
Сравнение доходности по годам NVD и QCOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -41.96% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | -6.97% | 13.84% | 8.31% | 32.44% |
Correlation
The correlation between NVD and QCOM is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | -0.43 |
Over the past year, the inverse relationship between NVD and QCOM has weakened: their correlation has moved from -0.43 to -0.23, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVD vs. QCOM — Ранг доходности на риск
NVD
QCOM
Сравнение NVD c QCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVD | QCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.09 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.24 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 0.53 | -2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVD и QCOM
Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки QCOM в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и QCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVD | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -86.75% | -12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.80% | -40.98% | -18.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.22% | -37.01% | -62.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.55% | -32.85% | -49.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.74% | 18.22% | +15.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и QCOM
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 25.77% по сравнению с QUALCOMM Incorporated (QCOM) с волатильностью 13.70%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVD | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.77% | 13.70% | +12.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.67% | 46.28% | +11.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.33% | 52.01% | +21.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.04% | 42.11% | +49.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.04% | 39.69% | +52.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и QCOM
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 20.38%, что больше доходности QCOM в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 20.38% | 11.83% | 8.68% | 15.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 2.28% | 2.06% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% |
Часто задаваемые вопросы
NVD and QCOM have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVD has higher volatility (25.77%) compared to QCOM (13.70%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs QCOM's -86.75%.
QCOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVD и QCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор