Сравнение NVD с QCOM
NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) is Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while QCOM (QUALCOMM Incorporated) is a stock. Over the past year, NVD returned -67.15% vs 71.79% for QCOM. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности NVD и QCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность -34.83%, что значительно ниже, чем у QCOM с доходностью 47.10%.
NVD
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- -18.10%
- С начала года
- -34.83%
- 6 месяцев
- -40.44%
- 1 год
- -67.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCOM
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- 48.48%
- С начала года
- 47.10%
- 6 месяцев
- 44.46%
- 1 год
- 71.79%
- 3 года*
- 31.99%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- 19.54%
Сравнение доходности по годам NVD и QCOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -34.83% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 47.10% | 13.84% | 8.31% | 33.90% |
Correlation
The correlation between NVD and QCOM is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г. | -0.44 |
Over the past year, the inverse relationship between NVD and QCOM has weakened: their correlation has moved from -0.44 to -0.20, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVD vs. QCOM — Ранг доходности на риск
NVD
QCOM
Сравнение NVD c QCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVD | QCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.33 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.18 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 4.92 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVD | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 1.57 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 0.43 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок NVD и QCOM
Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки QCOM в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и QCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVD | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -86.75% | -12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.64% | -33.13% | -39.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.12% | -0.40% | -98.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.65% | -32.89% | -48.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.63% | 14.65% | +32.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и QCOM
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) составляет 26.02%, в то время как у QUALCOMM Incorporated (QCOM) волатильность равна 28.47%. Это указывает на то, что NVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVD | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.02% | 28.47% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.01% | 38.80% | +13.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.60% | 45.89% | +22.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.60% | 40.55% | +52.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.60% | 38.95% | +53.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и QCOM
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.15%, что больше доходности QCOM в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 18.15% | 11.83% | 8.68% | 15.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.42% | 2.06% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% |
Часто задаваемые вопросы
NVD and QCOM have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCOM has higher volatility (28.47%) compared to NVD (26.02%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs QCOM's -86.75%.
QCOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVD и QCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор