PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVD с QCOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NVDQCOM
Дох-ть с нач. г.-94.10%19.87%
Дох-ть за 1 год-94.60%45.28%
Коэф-т Шарпа-0.931.22
Коэф-т Сортино-2.921.71
Коэф-т Омега0.671.23
Коэф-т Кальмара-0.991.34
Коэф-т Мартина-1.273.07
Индекс Язвы74.50%14.74%
Дневная вол-ть101.70%37.30%
Макс. просадка-95.78%-86.76%
Текущая просадка-95.70%-24.35%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.5

Корреляция между NVD и QCOM составляет -0.53. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности NVD и QCOM

С начала года, NVD показывает доходность -94.10%, что значительно ниже, чем у QCOM с доходностью 19.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-75.94%
-5.26%
NVD
QCOM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVD c QCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVD, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVD, с текущим значением в -2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-2.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVD, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVD, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVD, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-1.27
QCOM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QCOM, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QCOM, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QCOM, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QCOM, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QCOM, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.07

Сравнение коэффициента Шарпа NVD и QCOM

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа QCOM равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и QCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
-0.93
1.22
NVD
QCOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и QCOM

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 267.55%, что больше доходности QCOM в 1.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
267.55%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
1.93%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%1.75%

Просадки

Сравнение просадок NVD и QCOM

Максимальная просадка NVD за все время составила -95.78%, что больше максимальной просадки QCOM в -86.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и QCOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-95.70%
-24.35%
NVD
QCOM

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и QCOM

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 22.67% по сравнению с QUALCOMM Incorporated (QCOM) с волатильностью 10.94%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.67%
10.94%
NVD
QCOM