Хотите сбалансировать вложение в NRT? У ETF ниже самая низкая корреляция с NRT — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда NRT падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от NRT.
Лучшие диверсификаторы для NRT
4 ETF имеют низкую корреляцию с NRT (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) (Nasdaq-100), корреляция за 1 год — 0.01, почти не изменилась с 0.04 за 3 года.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.01 | 0.04 | — | 60 | Nasdaq-100, Derivative Income | NRT vs JEPQ | |
| Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 85 | Nasdaq-100, Derivative Income | NRT vs QYLD | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 65 | S&P 500 | NRT vs SPY | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 91 | Dividend | NRT vs SCHD |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от NRT, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с NRT и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Sunoco LP (SUN) (Energy), корреляция за 1 год — 0.09, почти не изменилась с 0.17 за 5 лет.
Соберите портфель, который дополнит NRT
Добавьте NRT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с NRT