Сравнение NRT с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North European Oil Royalty Trust (NRT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NRT или QYLD.
Основные характеристики
| NRT | QYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.20% | 13.98% |
| Дох-ть за 1 год | -46.85% | 21.04% |
| Дох-ть за 3 года | -8.77% | 5.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.64% | 7.65% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.79% | 8.01% |
| Коэф-т Шарпа | -0.78 | 2.00 |
| Дневная вол-ть | 60.15% | 10.40% |
| Макс. просадка | -85.54% | -24.89% |
| Текущая просадка | -63.20% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между NRT и QYLD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NRT и QYLD
С начала года, NRT показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 13.98%. За последние 10 лет акции NRT уступали акциям QYLD по среднегодовой доходности: -2.79% против 8.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NRT c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North European Oil Royalty Trust (NRT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRT и QYLD
Дивидендная доходность NRT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что меньше доходности QYLD в 11.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRT North European Oil Royalty Trust | 8.36% | 38.77% | 14.42% | 4.70% | 11.00% | 13.87% | 12.07% | 10.92% | 10.15% | 17.45% | 16.04% | 11.26% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.44% | 11.78% | 13.26% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NRT и QYLD
Максимальная просадка NRT за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRT и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NRT и QYLD
North European Oil Royalty Trust (NRT) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что NRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.