PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NRT с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NRT с QYLD

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North European Oil Royalty Trust (NRT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NRT или QYLD.

Корреляция

Корреляция между NRT и QYLD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NRT и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North European Oil Royalty Trust (NRT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NRT:

-0.65

QYLD:

-0.18

Коэф-т Сортино

NRT:

-0.74

QYLD:

-0.12

Коэф-т Омега

NRT:

0.91

QYLD:

0.98

Коэф-т Кальмара

NRT:

-0.43

QYLD:

-0.08

Коэф-т Мартина

NRT:

-0.88

QYLD:

-0.62

Индекс Язвы

NRT:

36.43%

QYLD:

5.37%

Дневная вол-ть

NRT:

49.50%

QYLD:

19.25%

Макс. просадка

NRT:

-85.54%

QYLD:

-40.69%

Текущая просадка

NRT:

-66.18%

QYLD:

-34.32%

Доходность по периодам

С начала года, NRT показывает доходность 24.54%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции NRT превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: -0.13% против -3.26% соответственно.

NRT

С начала года

24.54%

1 месяц

18.81%

6 месяцев

16.25%

1 год

-32.09%

5 лет

15.00%

10 лет

-0.13%

QYLD

С начала года

-8.15%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-8.12%

1 год

-3.44%

5 лет

-3.61%

10 лет

-3.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NRT и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NRT
Ранг риск-скорректированной доходности NRT, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NRT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NRT c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North European Oil Royalty Trust (NRT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NRT на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRT и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRT и QYLD

Дивидендная доходность NRT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что меньше доходности QYLD в 13.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NRT
North European Oil Royalty Trust		9.42%11.88%38.77%14.42%4.70%11.00%13.87%12.07%10.92%10.15%17.45%16.04%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		13.72%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок NRT и QYLD

Максимальная просадка NRT за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки QYLD в -40.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRT и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NRT и QYLD

North European Oil Royalty Trust (NRT) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что NRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...