PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRT с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NRT с QYLD

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North European Oil Royalty Trust (NRT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности NRT и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North European Oil Royalty Trust (NRT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRT и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRT
North European Oil Royalty Trust		47.98%88.44%-25.32%-46.49%41.92%269.00%-46.68%14.38%-9.05%17.23%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		0.84%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Доходность по периодам

С начала года, NRT показывает доходность 47.98%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции NRT превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 13.15% против 8.97% соответственно.

NRT

1 день
8.70%
1 месяц
8.45%
С начала года
47.98%
6 месяцев
81.86%
1 год
143.42%
3 года*
-0.20%
5 лет*
30.87%
10 лет*
13.15%

QYLD

1 день
0.23%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.84%
6 месяцев
7.58%
1 год
20.75%
3 года*
13.21%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North European Oil Royalty Trust

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с NRT:
NRT с CRTNRT с FBRTNRT с VOCNRT с MTRNRT с SCHDNRT с JEPQNRT с MPLX
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

NRT vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRT
Ранг доходности на риск NRT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRT c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North European Oil Royalty Trust (NRT) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRTQYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.71

0.99

+1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.27

1.60

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.97

1.53

+6.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.18

10.09

+11.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRT vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRT на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRT и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRTQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

0.99

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.48

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.58

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.56

-0.33

Корреляция

Корреляция между NRT и QYLD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRT и QYLD

Дивидендная доходность NRT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что меньше доходности QYLD в 11.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRT
North European Oil Royalty Trust		10.42%12.31%11.88%38.77%14.42%4.70%11.00%13.87%12.07%10.92%10.15%17.45%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.83%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Просадки

Сравнение просадок NRT и QYLD

Максимальная просадка NRT за все время составила -85.53%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRT и QYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

NRTQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.53%

-24.75%

-60.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.48%

-4.97%

-11.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.79%

-24.61%

-49.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.79%

-24.75%

-49.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.28%

-1.61%

-22.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.33%

-3.89%

-19.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

1.65%

+4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности NRT и QYLD

North European Oil Royalty Trust (NRT) имеет более высокую волатильность в 21.84% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что NRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NRTQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.84%

4.81%

+17.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.00%

7.50%

+35.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.23%

16.42%

+35.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.31%

14.84%

+45.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.94%

15.51%

+37.43%