PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NQ=F с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NQ=F с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Доходность

Сравнение доходности NQ=F и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NQ=F и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NQ=F
E-Mini Nasdaq 100 Futures		-4.86%19.93%24.69%54.45%-32.46%26.66%47.22%38.20%-1.18%31.76%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NQ=F показывает доходность -4.86%, а BRK-B немного ниже – -5.03%. За последние 10 лет акции NQ=F превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 18.33% против 12.79% соответственно.

NQ=F

1 день
0.10%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-3.55%
1 год
22.58%
3 года*
22.21%
5 лет*
12.71%
10 лет*
18.33%

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Mini Nasdaq 100 Futures

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с NQ=F:
NQ=F с ES=FNQ=F с QQQNQ=F с ESNQ=F с ^NDXNQ=F с TQQQNQ=F с SPYNQ=F с CL=F
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

NQ=F vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQ=F
Ранг доходности на риск NQ=F: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQ=F c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NQ=FBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

-0.62

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

-0.73

+2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.90

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

-0.70

+3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

-1.19

+9.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NQ=F vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQ=F на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQ=F и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NQ=FBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

-0.62

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.76

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.66

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.48

+0.42

Корреляция

Корреляция между NQ=F и BRK-B составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок NQ=F и BRK-B

Максимальная просадка NQ=F за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQ=F и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

NQ=FBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.28%

-53.86%

+18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-14.95%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.28%

-26.58%

-8.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

-29.57%

-5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-11.57%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-11.07%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

8.75%

-5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NQ=F и BRK-B

E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что NQ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NQ=FBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

4.12%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

11.11%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.18%

18.30%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.47%

17.20%

+5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

19.44%

+2.80%