Сравнение NQ=F с BRK-B
NQ=F (E-Mini Nasdaq 100 Futures) is an asset, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, NQ=F returned 20.98%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NQ=F и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NQ=F показывает доходность 19.42%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции NQ=F превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 20.98% против 13.19% соответственно.
NQ=F
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- 19.42%
- 6 месяцев
- 18.14%
- 1 год
- 40.85%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 17.17%
- 10 лет*
- 20.98%
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам NQ=F и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQ=F E-Mini Nasdaq 100 Futures | 19.42% | 19.93% | 24.69% | 54.45% | -32.46% | 26.66% | 47.22% | 38.20% | -1.18% | 31.76% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between NQ=F and BRK-B is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2009 г. | 0.50 |
The correlation between NQ=F and BRK-B shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NQ=F vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
NQ=F
BRK-B
Сравнение NQ=F c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NQ=F | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.01 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | -0.01 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.68 | -0.03 | +11.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NQ=F | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | -0.01 | +2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.63 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.68 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.48 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок NQ=F и BRK-B
Максимальная просадка NQ=F за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQ=F и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NQ=F | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.28% | -53.86% | +18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -9.42% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.05% | -14.95% | -8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.28% | -26.58% | -8.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.28% | -29.57% | -5.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -9.57% | +8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | -11.07% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 4.47% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NQ=F и BRK-B
E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 4.05% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NQ=F | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 4.08% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 10.87% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 14.39% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.43% | 17.13% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 19.43% | +2.85% |
Часто задаваемые вопросы
NQ=F and BRK-B have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (4.08%) compared to NQ=F (4.05%). In terms of maximum drawdown, NQ=F dropped -35.28% vs BRK-B's -53.86%.
NQ=F currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NQ=F и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор