PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NQ=F с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NQ=F и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NQ=F и AMZN


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NQ=F
E-Mini Nasdaq 100 Futures
-4.99%19.93%24.69%54.45%-32.46%26.66%47.22%38.20%-1.18%31.76%
AMZN
Amazon.com, Inc
-8.77%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%

Доходность по периодам

С начала года, NQ=F показывает доходность -4.99%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -8.77%. За последние 10 лет акции NQ=F уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 18.24% против 21.54% соответственно.


NQ=F

1 день
1.14%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-3.32%
1 год
23.38%
3 года*
22.06%
5 лет*
12.68%
10 лет*
18.24%

AMZN

1 день
1.10%
1 месяц
1.05%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
9.57%
3 года*
26.80%
5 лет*
5.91%
10 лет*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


E-Mini Nasdaq 100 Futures

Amazon.com, Inc

Доходность на риск

NQ=F vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NQ=F
Ранг доходности на риск NQ=F: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F: 7070
Ранг коэф-та Мартина

AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQ=F c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NQ=FAMZNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.27

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

0.65

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

0.49

+1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.99

1.17

+7.82

NQ=F vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQ=F на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQ=F и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NQ=FAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.27

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.17

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.66

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.55

+0.35

Корреляция

Корреляция между NQ=F и AMZN составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Просадки

Сравнение просадок NQ=F и AMZN

Максимальная просадка NQ=F за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQ=F и AMZN.


Загрузка...

Показатели просадок


NQ=FAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.28%

-94.40%

+59.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-21.74%

+9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.28%

-56.15%

+20.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

-56.15%

+20.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-17.10%

+9.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-28.27%

+23.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

9.09%

-5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NQ=F и AMZN

Текущая волатильность для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) составляет 6.23%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что NQ=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NQ=FAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

9.64%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

22.65%

-10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.19%

35.01%

-12.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

35.31%

-12.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

32.51%

-10.27%