PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NQ=F с AMZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение NQ=F с AMZN

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NQ=F или AMZN.

Корреляция

Корреляция между NQ=F и AMZN составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NQ=F и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NQ=F:

0.40

AMZN:

0.06

Коэф-т Сортино

NQ=F:

0.64

AMZN:

0.33

Коэф-т Омега

NQ=F:

1.09

AMZN:

1.04

Коэф-т Кальмара

NQ=F:

0.37

AMZN:

0.07

Коэф-т Мартина

NQ=F:

1.17

AMZN:

0.20

Индекс Язвы

NQ=F:

7.10%

AMZN:

11.54%

Дневная вол-ть

NQ=F:

24.80%

AMZN:

33.53%

Макс. просадка

NQ=F:

-35.28%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

NQ=F:

-9.46%

AMZN:

-20.24%

Доходность по периодам

С начала года, NQ=F показывает доходность -5.09%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -12.00%. За последние 10 лет акции NQ=F уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 16.15% против 24.58% соответственно.

NQ=F

С начала года

-5.09%

1 месяц

4.45%

6 месяцев

-5.11%

1 год

10.61%

5 лет

16.42%

10 лет

16.15%

AMZN

С начала года

-12.00%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

-7.26%

1 год

1.88%

5 лет

10.19%

10 лет

24.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NQ=F и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NQ=F
Ранг риск-скорректированной доходности NQ=F, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг риск-скорректированной доходности AMZN, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NQ=F c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NQ=F на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQ=F и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок NQ=F и AMZN

Максимальная просадка NQ=F за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQ=F и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NQ=F и AMZN

Загрузка...