PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NQ=F с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NQ=F с AMZN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NQ=F (E-Mini Nasdaq 100 Futures) is an asset, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 10 years, NQ=F returned 20.98%/yr vs 21.13%/yr for AMZN. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NQ=F и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NQ=F показывает доходность 19.42%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 6.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NQ=F имеют среднегодовую доходность 20.98%, а акции AMZN немного впереди с 21.13%.

NQ=F

1 день
-0.76%
1 месяц
5.86%
С начала года
19.42%
6 месяцев
18.14%
1 год
40.85%
3 года*
27.73%
5 лет*
17.17%
10 лет*
20.98%

AMZN

1 день
-3.06%
1 месяц
-10.53%
С начала года
6.59%
6 месяцев
7.19%
1 год
18.33%
3 года*
24.79%
5 лет*
8.94%
10 лет*
21.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NQ=F и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NQ=F
E-Mini Nasdaq 100 Futures		19.42%19.93%24.69%54.45%-32.46%26.66%47.22%38.20%-1.18%31.76%
AMZN
Amazon.com, Inc		6.59%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%

Correlation

The correlation between NQ=F and AMZN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2009 г.

0.70

The correlation between NQ=F and AMZN shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.74 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Mini Nasdaq 100 Futures

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с NQ=F:
NQ=F с ES=FNQ=F с QQQNQ=F с ESNQ=F с ^NDXNQ=F с TQQQNQ=F с SPYNQ=F с CL=F
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

NQ=F vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQ=F
Ранг доходности на риск NQ=F: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQ=F: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQ=F: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQ=F c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NQ=FAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
0.61

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
1.04

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.13

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

0.85

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

2.03

+9.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NQ=F vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQ=F на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQ=F и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NQ=FAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

0.61

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.25

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.65

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.56

+0.41

Просадки

Сравнение просадок NQ=F и AMZN

Максимальная просадка NQ=F за все время составила -35.28%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQ=F и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NQ=FAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.28%

-94.40%

+59.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-21.74%

+9.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

-30.88%

+7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.28%

-56.15%

+20.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.28%

-56.15%

+20.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-10.53%

+9.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-28.12%

+23.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

9.05%

-5.74%

Волатильность

Сравнение волатильности NQ=F и AMZN

Текущая волатильность для E-Mini Nasdaq 100 Futures (NQ=F) составляет 4.05%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что NQ=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NQ=FAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

7.85%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

20.63%

-8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

30.18%

-14.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

35.52%

-13.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

32.47%

-10.19%

Часто задаваемые вопросы

NQ=F and AMZN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZN has higher volatility (7.85%) compared to NQ=F (4.05%). In terms of maximum drawdown, NQ=F dropped -35.28% vs AMZN's -94.40%.

NQ=F currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NQ=F и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор