Хотите сбалансировать вложение в NCLH? У ETF ниже самая низкая корреляция с NCLH — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда NCLH падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от NCLH.
Лучшие диверсификаторы для NCLH
3 ETF имеют низкую корреляцию с NCLH (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.04, почти не изменилась с -0.01 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | -0.04 | -0.06 | -0.01 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | NCLH vs BIL | |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | NCLH vs SHV | |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.25 | 0.12 | 0.08 | 99 | Ultrashort Bond | NCLH vs JPST | |
| VanEck Semiconductor ETF | 0.33 | 0.37 | 0.45 | 94 | Semiconductors, Technology Equities | NCLH vs SMH | |
| VanEck Vectors Steel ETF | 0.42 | 0.37 | 0.42 | 75 | Materials | NCLH vs SLX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от NCLH, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с NCLH и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Halliburton Company (HAL) (Energy), корреляция за 1 год — 0.02, против 0.25 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Halliburton Company | 0.02 | 0.10 | 0.25 | 86 | Energy | |
| CVS Health Corporation | 0.06 | 0.09 | 0.16 | 85 | Healthcare | |
| Cisco Systems, Inc. | 0.11 | 0.22 | 0.30 | 93 | Technology | |
| Baker Hughes Company | 0.11 | 0.16 | 0.26 | 82 | Energy | |
| Bloom Energy Corporation | 0.16 | 0.26 | 0.37 | 99 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит NCLH
Добавьте NCLH в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с NCLH