Хотите диверсифицировать портфель помимо NASDX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем NASDX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для NASDX
37 фондов имеют низкую корреляцию с NASDX (менее 0.3), из них 5 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) (Diversified Portfolio), корреляция за 1 год — -0.34, против -0.07 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat... | -0.34 | -0.21 | -0.07 | 69 | Diversified Portfolio | NASDX vs SIFAX | |
| BlackRock Energy Opportunities Fund | -0.12 | 0.08 | 0.19 | 76 | Energy Equities | NASDX vs BACIX | |
| BlackRock Energy Opportunities Fund | -0.12 | 0.08 | 0.19 | 75 | Energy Equities | NASDX vs BACAX | |
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.10 | 0.10 | 0.20 | 85 | Energy Equities | NASDX vs FSENX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.06 | -0.01 | 0.01 | 99 | Municipal Bonds | NASDX vs TFCYX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с NASDX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Chubb Limited (CB) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.37, против 0.09 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chubb Limited | -0.37 | -0.10 | 0.09 | 87 | Financial Services | |
| Altria Group, Inc. | -0.36 | -0.14 | -0.02 | 63 | Consumer Defensive | |
| The Coca-Cola Company | -0.30 | -0.10 | 0.10 | 86 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.24 | -0.07 | 0.07 | 84 | Energy | |
| Johnson & Johnson | -0.23 | -0.13 | 0.02 | 96 | Healthcare |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит NASDX
Добавьте NASDX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с NASDX