Хотите диверсифицировать портфель помимо NASDX? У фондов ниже самая низкая корреляция с NASDX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от NASDX.
Лучшие диверсификаторы для NASDX
41 фондов имеют низкую корреляцию с NASDX (менее 0.3), из них 5 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) (Diversified Portfolio), корреляция за 1 год — -0.31, против -0.06 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat... | -0.31 | -0.19 | -0.06 | 67 | Diversified Portfolio | NASDX vs SIFAX | |
| BlackRock Energy Opportunities Fund | -0.13 | 0.07 | 0.19 | 58 | Energy Equities | NASDX vs BACAX | |
| BlackRock Energy Opportunities Fund | -0.13 | 0.08 | 0.19 | 60 | Energy Equities | NASDX vs BACIX | |
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.09 | 0.11 | 0.21 | 76 | Energy Equities | NASDX vs FSENX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.07 | -0.01 | 0.01 | 99 | Municipal Bonds | NASDX vs TFCYX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от NASDX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с NASDX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Waste Management, Inc. (WM) (Industrials), корреляция за 1 год — -0.34, против 0.14 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waste Management, Inc. | -0.34 | -0.04 | 0.14 | 56 | Industrials | |
| Altria Group, Inc. | -0.34 | -0.13 | -0.01 | 80 | Consumer Defensive | |
| Chubb Limited | -0.33 | -0.09 | 0.08 | 82 | Financial Services | |
| Duke Energy Corporation | -0.30 | -0.17 | -0.02 | 64 | Utilities | |
| The Coca-Cola Company | -0.27 | -0.10 | 0.11 | 84 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит NASDX
Добавьте NASDX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с NASDX