Хотите диверсифицировать портфель помимо NASDX? У фондов ниже самая низкая корреляция с NASDX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от NASDX.
Лучшие диверсификаторы для NASDX
29 фондов имеют низкую корреляцию с NASDX (менее 0.3), из них 2 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.08, против 0.21 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.08 | 0.11 | 0.21 | 51 | Energy Equities | NASDX vs FSENX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.07 | -0.01 | 0.01 | 99 | Municipal Bonds | NASDX vs TFCYX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 82 | Inflation-Protected Bonds | NASDX vs VTAPX | |
| BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutiona... | 0.03 | 0.24 | 0.18 | 81 | Tactical Allocation | NASDX vs PBAIX | |
| BlackRock Tactical Opportunities Fund | 0.04 | 0.25 | 0.19 | 77 | Macro Trading | NASDX vs PCBAX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от NASDX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с NASDX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Duke Energy Corporation (DUK) (Utilities), корреляция за 1 год — -0.25, против -0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duke Energy Corporation | -0.25 | -0.14 | -0.02 | 64 | Utilities | |
| Altria Group, Inc. | -0.24 | -0.10 | 0.00 | 74 | Consumer Defensive | |
| Chubb Limited | -0.24 | -0.06 | 0.10 | 72 | Financial Services | |
| The Coca-Cola Company | -0.23 | -0.06 | 0.11 | 74 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.20 | -0.04 | 0.07 | 74 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит NASDX
Добавьте NASDX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с NASDX