PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASDX с BACIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NASDX с BACIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) and BACIX (BlackRock Energy Opportunities Fund) are both mutual funds - NASDX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index, while BACIX is a Energy Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, NASDX returned 22.54%/yr vs 9.14%/yr for BACIX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. NASDX charges 0.63%/yr vs 0.91%/yr for BACIX.

Доходность

Сравнение доходности NASDX и BACIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и BlackRock Energy Opportunities Fund (BACIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NASDX показывает доходность 21.03%, что значительно ниже, чем у BACIX с доходностью 30.02%. За последние 10 лет акции NASDX превзошли акции BACIX по среднегодовой доходности: 22.54% против 9.14% соответственно.

NASDX

1 день
-0.29%
1 месяц
9.16%
С начала года
21.03%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.24%
3 года*
32.52%
5 лет*
19.94%
10 лет*
22.54%

BACIX

1 день
0.70%
1 месяц
-2.45%
С начала года
30.02%
6 месяцев
28.32%
1 год
44.91%
3 года*
17.87%
5 лет*
18.94%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NASDX и BACIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		21.03%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%
BACIX
BlackRock Energy Opportunities Fund		30.02%11.03%4.23%2.97%43.64%43.50%-29.38%13.04%-19.55%2.47%

Correlation

The correlation between NASDX and BACIX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2005 г.

0.45

The correlation between NASDX and BACIX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

BlackRock Energy Opportunities Fund

Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с GOOGNASDX с SPYNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG
Часто сравнивают с BACIX:
BACIX с NVDABACIX с FBGRXBACIX с RSNYXBACIX с GRHIXBACIX с PAXDXBACIX с RYVIXBACIX с ASFYX

Доходность на риск

NASDX vs. BACIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BACIX
Ранг доходности на риск BACIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BACIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BACIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BACIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BACIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BACIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASDX c BACIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и BlackRock Energy Opportunities Fund (BACIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASDXBACIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.51

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.20

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

4.78

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

14.18

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NASDX vs. BACIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASDX на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BACIX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASDX и BACIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASDXBACIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.51

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.81

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.34

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.20

+0.13

Просадки

Сравнение просадок NASDX и BACIX

Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки BACIX в -77.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и BACIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NASDXBACIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-77.81%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-9.03%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.71%

-18.44%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.33%

-25.76%

-9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

-65.65%

+30.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-5.07%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.37%

-32.36%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.04%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NASDX и BACIX

Текущая волатильность для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) составляет 4.52%, в то время как у BlackRock Energy Opportunities Fund (BACIX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что NASDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BACIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NASDXBACIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

6.97%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

14.12%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

17.21%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.05%

23.53%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

27.20%

-4.52%

Сравнение комиссий NASDX и BACIX

NASDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BACIX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASDX и BACIX

Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности BACIX в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BACIX
BlackRock Energy Opportunities Fund		2.15%2.79%2.63%3.39%2.49%2.67%3.66%3.06%3.43%2.76%2.38%2.51%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		2.99%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Часто задаваемые вопросы

NASDX and BACIX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BACIX has higher volatility (6.97%) compared to NASDX (4.52%). In terms of maximum drawdown, NASDX dropped -83.16% vs BACIX's -77.81%.

NASDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NASDX и BACIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор