PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NANC с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NANCFTEC
Дох-ть с нач. г.28.67%27.38%
Дох-ть за 1 год42.14%41.78%
Коэф-т Шарпа2.862.06
Коэф-т Сортино3.692.64
Коэф-т Омега1.521.36
Коэф-т Кальмара3.902.85
Коэф-т Мартина16.8110.28
Индекс Язвы2.56%4.23%
Дневная вол-ть15.05%21.15%
Макс. просадка-11.06%-34.95%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между NANC и FTEC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NANC и FTEC

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NANC показывает доходность 28.67%, а FTEC немного ниже – 27.38%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.31%
19.38%
NANC
FTEC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NANC и FTEC

NANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.


NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
График комиссии NANC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NANC c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NANC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NANC, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NANC, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NANC, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NANC, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NANC, с текущим значением в 16.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.81
FTEC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTEC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTEC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTEC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTEC, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTEC, с текущим значением в 10.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.28

Сравнение коэффициента Шарпа NANC и FTEC

Показатель коэффициента Шарпа NANC на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANC и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.86
2.06
NANC
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANC и FTEC

Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности FTEC в 0.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
0.73%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.62%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%0.18%

Просадки

Сравнение просадок NANC и FTEC

Максимальная просадка NANC за все время составила -11.06%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
NANC
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности NANC и FTEC

Текущая волатильность для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) составляет 4.40%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что NANC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.40%
6.12%
NANC
FTEC