PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NANC с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NANC с FTEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NANC (Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - NANC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Subversive, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. NANC is actively managed, while FTEC is passively managed. Over the past 3 years, NANC returned 23.55%/yr vs 33.93%/yr for FTEC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NANC charges 0.72%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности NANC и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NANC показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 31.89%.

NANC

1 день
-1.03%
1 месяц
6.13%
С начала года
9.48%
6 месяцев
9.13%
1 год
26.05%
3 года*
23.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTEC

1 день
-1.49%
1 месяц
18.21%
С начала года
31.89%
6 месяцев
30.74%
1 год
60.87%
3 года*
33.93%
5 лет*
22.49%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NANC и FTEC

2026 (YTD)202520242023
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		9.48%18.54%26.83%20.79%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		31.89%22.11%29.40%32.58%

Correlation

The correlation between NANC and FTEC is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.90

The correlation between NANC and FTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NANC и FTEC

Секторы
NANC
FTEC

Технологии

41.5%
98.0%

Коммуникационные услуги

15.1%
0.0%

Здравоохранение

10.5%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%
0.0%

Финансовые услуги

7.7%
0.6%

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Промышленность

5.5%
0.6%

Сырьевые материалы

2.2%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Энергетика

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

NANC
41.5%
FTEC
98.0%

Коммуникационные услуги

NANC
15.1%
FTEC
0.0%

Здравоохранение

NANC
10.5%
FTEC

-

Потребительский циклический сектор

NANC
9.2%
FTEC
0.0%

Финансовые услуги

NANC
7.7%
FTEC
0.6%

Потребительский защитный сектор

NANC
7.6%
FTEC

-

Промышленность

NANC
5.5%
FTEC
0.6%

Сырьевые материалы

NANC
2.2%
FTEC

-

Коммунальные услуги

NANC
0.6%
FTEC

-

Энергетика

NANC

-

FTEC
0.4%

Недвижимость

NANC

-

FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с NANC:
NANC с SPYNANC с KRUZNANC с VOONANC с MAGANANC с SWPPXNANC с QQQNANC с SCHG
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

NANC vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANC
Ранг доходности на риск NANC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANC c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NANCFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.97

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.65

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.48

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

3.76

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

12.10

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NANC vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANC на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANC и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NANCFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.97

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.99

+0.40

Просадки

Сравнение просадок NANC и FTEC

Максимальная просадка NANC за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NANCFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.94%

-34.95%

+14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-16.26%

+4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.94%

-27.30%

+6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.49%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-5.56%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

5.05%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NANC и FTEC

Текущая волатильность для Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) составляет 3.65%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что NANC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NANCFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

6.43%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

16.14%

-5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

20.63%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

25.23%

-8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

24.69%

-7.96%

Сравнение комиссий NANC и FTEC

NANC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANC и FTEC

Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности FTEC в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.32%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		0.19%0.21%0.20%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NANC and FTEC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (6.43%) compared to NANC (3.65%). In terms of maximum drawdown, NANC dropped -20.94% vs FTEC's -34.95%.

On 3-year performance, FTEC leads with 33.93% vs 23.55% for NANC. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, NANC has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTEC has performed better with a 33.93% return vs 23.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.72% for NANC.

FTEC has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.19% for NANC.

NANC is categorized as Large Cap Blend Equities, while FTEC is Technology Equities. They also come from different issuers: Subversive and Fidelity. Their fees differ too: 0.72% for NANC and 0.08% for FTEC.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NANC и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор