PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NANC с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NANC и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.84%
13.77%
NANC
FTEC

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NANC показывает доходность 28.61%, а FTEC немного ниже – 27.41%.


NANC

С начала года

28.61%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

12.84%

1 год

36.54%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FTEC

С начала года

27.41%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

13.76%

1 год

34.77%

5 лет (среднегодовая)

22.67%

10 лет (среднегодовая)

20.46%

Основные характеристики


NANCFTEC
Коэф-т Шарпа2.401.59
Коэф-т Сортино3.132.12
Коэф-т Омега1.441.28
Коэф-т Кальмара3.262.20
Коэф-т Мартина14.007.91
Индекс Язвы2.58%4.25%
Дневная вол-ть15.02%21.11%
Макс. просадка-11.06%-34.95%
Текущая просадка-1.41%-2.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NANC и FTEC

NANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.


NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
График комиссии NANC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между NANC и FTEC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NANC c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NANC, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.401.59
Коэффициент Сортино NANC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.132.12
Коэффициент Омега NANC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.28
Коэффициент Кальмара NANC, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.262.20
Коэффициент Мартина NANC, с текущим значением в 14.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.007.91
NANC
FTEC

Показатель коэффициента Шарпа NANC на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANC и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.40
1.59
NANC
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANC и FTEC

Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности FTEC в 0.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
0.73%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.62%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%0.18%

Просадки

Сравнение просадок NANC и FTEC

Максимальная просадка NANC за все время составила -11.06%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.41%
-2.02%
NANC
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности NANC и FTEC

Текущая волатильность для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) составляет 4.71%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что NANC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.71%
6.64%
NANC
FTEC