Сравнение NANC с FTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).
NANC и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности NANC и FTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NANC и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NANC Subversive Unusual Whales Democratic ETF | -6.68% | 18.54% | 26.83% | 20.79% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -6.12% | 22.11% | 29.40% | 32.58% |
Доходность по периодам
С начала года, NANC показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -6.12%.
NANC
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -5.10%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTEC
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NANC и FTEC
NANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Доходность на риск
NANC vs. FTEC — Ранг доходности на риск
NANC
FTEC
Сравнение NANC c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NANC | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.10 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.69 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.92 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 5.93 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NANC | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.10 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.86 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между NANC и FTEC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NANC и FTEC
Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности FTEC в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NANC Subversive Unusual Whales Democratic ETF | 0.22% | 0.21% | 0.20% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.45% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок NANC и FTEC
Максимальная просадка NANC за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и FTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| NANC | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.94% | -34.95% | +14.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -16.26% | +4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -11.53% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -5.61% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 5.27% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NANC и FTEC
Текущая волатильность для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) составляет 5.91%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 8.01%. Это указывает на то, что NANC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NANC | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 8.01% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 16.40% | -5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 27.53% | -8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 25.11% | -8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 24.57% | -7.71% |