Хотите диверсифицировать портфель помимо MTUM? У ETF ниже самая низкая корреляция с MTUM — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от MTUM.
Лучшие диверсификаторы для MTUM
306 ETF имеют низкую корреляцию с MTUM (менее 0.3), из них 41 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) (Inverse Equities), корреляция за 1 год — -0.46, почти не изменилась с -0.46 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.46 | -0.46 | -0.46 | 62 | Inverse Equities, Leveraged Equities | MTUM vs MSTZ | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.42 | -0.44 | -0.44 | 63 | Derivative Income | MTUM vs WNTR | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.18 | — | — | 98 | Inflation-Protected Bonds | MTUM vs IBIC | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.16 | -0.03 | 0.11 | 69 | Oil & Gas | MTUM vs UGA | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.12 | 0.01 | 0.02 | 73 | Leveraged Currency | MTUM vs YCS |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от MTUM, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с MTUM и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Chubb Limited (CB) (Financial Services), корреляция за 1 год — -0.18, против 0.24 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chubb Limited | -0.18 | 0.03 | 0.24 | 73 | Financial Services | |
| Verizon Communications Inc. | -0.18 | -0.04 | 0.07 | 66 | Communication Services | |
| Duke Energy Corporation | -0.17 | -0.08 | 0.04 | 67 | Utilities | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.17 | -0.01 | 0.23 | 75 | Energy | |
| PepsiCo, Inc. | -0.16 | -0.02 | 0.12 | 61 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит MTUM
Добавьте MTUM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MTUM