PortfoliosLab logo
Сравнение MTUM с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MTUM и VTI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MTUM и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
370.04%
320.93%
MTUM
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTUM:

0.66

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

MTUM:

1.05

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

MTUM:

1.15

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

MTUM:

0.79

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

MTUM:

2.79

VTI:

1.99

Индекс Язвы

MTUM:

5.94%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

MTUM:

24.99%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

MTUM:

-34.08%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

MTUM:

-9.65%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции MTUM превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 12.67% против 11.38% соответственно.


MTUM

С начала года

0.20%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

1.12%

1 год

17.63%

5 лет

13.31%

10 лет

12.67%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-4.58%

1 год

9.95%

5 лет

15.58%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MTUM и VTI

MTUM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии MTUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MTUM: 0.15%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTUM и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MTUM
Ранг риск-скорректированной доходности MTUM, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTUM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTUM c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MTUM, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MTUM: 0.66
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино MTUM, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MTUM: 1.05
VTI: 0.80
Коэффициент Омега MTUM, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MTUM: 1.15
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара MTUM, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MTUM: 0.79
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина MTUM, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MTUM: 2.79
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.47
MTUM
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и VTI

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
0.93%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%1.04%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок MTUM и VTI

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.65%
-10.40%
MTUM
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и VTI

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.83%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.89%
14.83%
MTUM
VTI