Сравнение MTUM с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
MTUM и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTUM или VTI.
Корреляция
Корреляция между MTUM и VTI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MTUM и VTI
Основные характеристики
MTUM:
0.47
VTI:
0.53
MTUM:
0.75
VTI:
0.80
MTUM:
1.10
VTI:
1.10
MTUM:
0.66
VTI:
0.71
MTUM:
2.07
VTI:
2.34
MTUM:
4.67%
VTI:
3.22%
MTUM:
20.33%
VTI:
14.18%
MTUM:
-34.08%
VTI:
-55.45%
MTUM:
-11.07%
VTI:
-8.70%
Доходность по периодам
С начала года, MTUM показывает доходность -1.38%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -4.51%. За последние 10 лет акции MTUM превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 12.67% против 11.82% соответственно.
MTUM
-1.38%
-6.58%
1.56%
9.53%
15.96%
12.67%
VTI
-4.51%
-5.54%
-1.05%
7.61%
18.89%
11.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUM и VTI
MTUM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MTUM и VTI
MTUM
VTI
Сравнение MTUM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUM и VTI
Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VTI в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.94% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.36% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок MTUM и VTI
Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTUM и VTI
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.