PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUM с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTUM с VTI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

MTUM и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MTUM и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTUM и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		-1.69%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.13%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность -1.69%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MTUM имеют среднегодовую доходность 14.17%, а акции VTI немного отстают с 13.75%.

MTUM

1 день
0.25%
1 месяц
-0.38%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
-3.55%
1 год
20.25%
3 года*
21.22%
5 лет*
9.74%
10 лет*
14.17%

VTI

1 день
0.16%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
-1.24%
1 год
17.86%
3 года*
18.10%
5 лет*
10.66%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VOOMTUM с VFMOMTUM с QMOM
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий MTUM и VTI

MTUM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

MTUM vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUM c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTUMVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.94

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.53

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

7.16

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTUM vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTUMVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.94

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.62

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.75

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.48

+0.25

Корреляция

Корреляция между MTUM и VTI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и VTI

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VTI в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.80%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.16%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок MTUM и VTI

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

MTUMVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.08%

-55.45%

+21.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-8.92%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

-25.36%

-6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-35.00%

+0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-5.39%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-8.08%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.62%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и VTI

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTUMVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.34%

5.41%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

9.75%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

19.02%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

17.40%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

18.28%

+2.54%