Сравнение MTUM с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
MTUM и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTUM или VTI.
Доходность
Сравнение доходности MTUM и VTI
Доходность по периодам
С начала года, MTUM показывает доходность 33.75%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции MTUM превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 13.32% против 12.59% соответственно.
MTUM
33.75%
-0.17%
10.93%
40.23%
12.54%
13.32%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| MTUM | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.98 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.90 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 12.73 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 3.18% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 18.49% | 12.51% |
| Макс. просадка | -34.08% | -55.45% |
| Текущая просадка | -2.27% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUM и VTI
MTUM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между MTUM и VTI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTUM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUM и VTI
Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.55% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% | 1.02% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок MTUM и VTI
Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTUM и VTI
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.08% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.