PortfoliosLab logo
Сравнение MTUM с JMOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MTUM и JMOM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MTUM и JMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
123.70%
145.36%
MTUM
JMOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTUM:

0.72

JMOM:

0.66

Коэф-т Сортино

MTUM:

1.12

JMOM:

1.05

Коэф-т Омега

MTUM:

1.16

JMOM:

1.15

Коэф-т Кальмара

MTUM:

0.85

JMOM:

0.72

Коэф-т Мартина

MTUM:

3.03

JMOM:

2.81

Индекс Язвы

MTUM:

5.91%

JMOM:

4.98%

Дневная вол-ть

MTUM:

24.98%

JMOM:

21.17%

Макс. просадка

MTUM:

-34.08%

JMOM:

-34.31%

Текущая просадка

MTUM:

-10.52%

JMOM:

-9.92%

Доходность по периодам

С начала года, MTUM показывает доходность -0.76%, что значительно выше, чем у JMOM с доходностью -3.23%.


MTUM

С начала года

-0.76%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-0.44%

1 год

15.97%

5 лет

13.10%

10 лет

12.57%

JMOM

С начала года

-3.23%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-2.35%

1 год

12.16%

5 лет

16.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MTUM и JMOM

MTUM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии MTUM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MTUM: 0.15%
График комиссии JMOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JMOM: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTUM и JMOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MTUM
Ранг риск-скорректированной доходности MTUM, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTUM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

JMOM
Ранг риск-скорректированной доходности JMOM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMOM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMOM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMOM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMOM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMOM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTUM c JMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MTUM, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MTUM: 0.72
JMOM: 0.66
Коэффициент Сортино MTUM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MTUM: 1.12
JMOM: 1.05
Коэффициент Омега MTUM, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MTUM: 1.16
JMOM: 1.15
Коэффициент Кальмара MTUM, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MTUM: 0.85
JMOM: 0.72
Коэффициент Мартина MTUM, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MTUM: 3.03
JMOM: 2.81

Показатель коэффициента Шарпа MTUM на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMOM равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUM и JMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
0.66
MTUM
JMOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUM и JMOM

Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности JMOM в 0.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTUM
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF
0.93%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%1.04%
JMOM
JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF
0.89%0.75%1.21%1.38%0.64%0.85%1.11%1.38%0.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MTUM и JMOM

Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, примерно равная максимальной просадке JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и JMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.52%
-9.92%
MTUM
JMOM

Волатильность

Сравнение волатильности MTUM и JMOM

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеет более высокую волатильность в 15.96% по сравнению с JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) с волатильностью 14.79%. Это указывает на то, что MTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.96%
14.79%
MTUM
JMOM