Сравнение MTUM с JMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM).
MTUM и JMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. JMOM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JP Morgan US Momentum Factor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTUM или JMOM.
Доходность
Сравнение доходности MTUM и JMOM
Доходность по периодам
С начала года, MTUM показывает доходность 34.02%, что значительно выше, чем у JMOM с доходностью 30.62%.
MTUM
34.02%
0.04%
11.15%
40.52%
12.59%
13.35%
JMOM
30.62%
1.16%
12.85%
39.34%
16.15%
N/A
Основные характеристики
| MTUM | JMOM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.21 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 3.92 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.91 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 12.83 | 19.16 |
| Индекс Язвы | 3.18% | 2.10% |
| Дневная вол-ть | 18.49% | 13.89% |
| Макс. просадка | -34.08% | -34.31% |
| Текущая просадка | -2.07% | -2.57% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUM и JMOM
MTUM берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между MTUM и JMOM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTUM c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUM и JMOM
Дивидендная доходность MTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности JMOM в 0.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUM iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.55% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% | 1.04% | 1.02% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.74% | 1.21% | 1.38% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MTUM и JMOM
Максимальная просадка MTUM за все время составила -34.08%, примерно равная максимальной просадке JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUM и JMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTUM и JMOM
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) составляет 4.10%, в то время как у JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что MTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.