Сравнение MTBA с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify MBS ETF (MTBA) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
MTBA и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MTBA и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTBA и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | -0.43% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -7.57% | 24.61% | 21.63% | 10.37% |
Доходность по периодам
С начала года, MTBA показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -7.57%.
MTBA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLK
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -5.44%
- 1 год
- 29.46%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 20.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTBA и XLK
MTBA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MTBA vs. XLK — Ранг доходности на риск
MTBA
XLK
Сравнение MTBA c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTBA | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.10 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.66 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.85 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 5.98 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTBA | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.10 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.36 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между MTBA и XLK составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTBA и XLK
Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок MTBA и XLK
Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTBA | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.48% | -82.05% | +78.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -15.92% | +13.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -12.36% | +10.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -35.17% | +34.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 4.93% | -4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTBA и XLK
Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.65%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTBA | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 8.06% | -6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.09% | 16.43% | -14.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 27.02% | -23.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 24.72% | -20.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.97% | 24.33% | -20.36% |