PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTBA с XLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTBA с XLK

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify MBS ETF (MTBA) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).

MTBA и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTBA или XLK.

Корреляция

Корреляция между MTBA и XLK составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MTBA и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify MBS ETF (MTBA) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTBA:

1.08

XLK:

0.38

Коэф-т Сортино

MTBA:

1.69

XLK:

0.82

Коэф-т Омега

MTBA:

1.21

XLK:

1.11

Коэф-т Кальмара

MTBA:

1.29

XLK:

0.53

Коэф-т Мартина

MTBA:

3.24

XLK:

1.65

Индекс Язвы

MTBA:

1.39%

XLK:

8.18%

Дневная вол-ть

MTBA:

3.81%

XLK:

30.38%

Макс. просадка

MTBA:

-3.48%

XLK:

-82.05%

Текущая просадка

MTBA:

-0.89%

XLK:

-2.84%

Доходность по периодам

С начала года, MTBA показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью 1.20%.

MTBA

С начала года

2.08%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.30%

1 год

4.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XLK

С начала года

1.20%

1 месяц

21.79%

6 месяцев

3.05%

1 год

11.66%

5 лет

20.73%

10 лет

19.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MTBA и XLK

MTBA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLK в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MTBA
Simplify MBS ETF
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTBA и XLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTBA
Ранг риск-скорректированной доходности MTBA, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTBA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг риск-скорректированной доходности XLK, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTBA c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTBA на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTBA и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTBA и XLK

Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности XLK в 0.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTBA
Simplify MBS ETF		6.03%6.03%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.66%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок MTBA и XLK

Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MTBA и XLK

Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.23%, в то время как у Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...