PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTBA с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTBA с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MTBA (Simplify MBS ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. MTBA is actively managed, while XLK is passively managed. Over the past year, MTBA returned 4.76% vs 64.08% for XLK. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. MTBA charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности MTBA и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify MBS ETF (MTBA) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTBA показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%.

MTBA

1 день
0.10%
1 месяц
0.23%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTBA и XLK

2026 (YTD)202520242023
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.13%7.74%1.99%3.64%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%10.37%

Correlation

The correlation between MTBA and XLK is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

0.12

The correlation between MTBA and XLK shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MTBA и XLK

Секторы
MTBA
XLK

Финансовые услуги

47.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

99.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MTBA
47.2%
XLK

-

Сырьевые материалы

MTBA

-

XLK

-

Коммуникационные услуги

MTBA

-

XLK

-

Потребительский циклический сектор

MTBA

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

MTBA

-

XLK

-

Энергетика

MTBA

-

XLK
0.2%

Здравоохранение

MTBA

-

XLK

-

Промышленность

MTBA

-

XLK
0.1%

Недвижимость

MTBA

-

XLK

-

Технологии

MTBA

-

XLK
99.7%

Коммунальные услуги

MTBA

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify MBS ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с JMBSMTBA с IRONXMTBA с AHTPX
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

MTBA vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTBA c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTBAXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
3.09

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.77

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.49

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

4.04

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.74

13.55

-7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTBA vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTBA на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTBA и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTBAXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

3.09

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.41

+0.89

Просадки

Сравнение просадок MTBA и XLK

Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTBAXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-82.05%

+78.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-15.92%

+13.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-2.54%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-34.95%

+34.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

4.74%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MTBA и XLK

Текущая волатильность для Simplify MBS ETF (MTBA) составляет 1.33%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что MTBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTBAXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

7.27%

-5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

16.76%

-14.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10%

20.86%

-17.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.95%

24.90%

-20.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

24.49%

-20.54%

Сравнение комиссий MTBA и XLK

MTBA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTBA и XLK

Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTBA
Simplify MBS ETF		6.08%5.98%6.03%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

MTBA and XLK have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (7.27%) compared to MTBA (1.33%). In terms of maximum drawdown, MTBA dropped -3.48% vs XLK's -82.05%.

On 1-year performance, XLK leads with 64.08% vs 4.76% for MTBA. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, MTBA has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLK has performed better with a 64.08% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for MTBA.

MTBA has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 0.40% for XLK.

MTBA is categorized as Mortgage Backed Securities, while XLK is Technology Equities. They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.15% for MTBA and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTBA и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор