Сравнение MSTX с SPY
MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. MSTX is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, MSTX returned -97.24% vs 23.94% for SPY. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSTX charges 1.29%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности MSTX и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTX показывает доходность -76.99%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%.
MSTX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -10.05%
- 6 месяцев
- -65.25%
- С начала года
- -76.99%
- 1 год
- -97.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -76.22%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $52.51M | $57.55M | $76.89M | |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам MSTX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -76.99% | -89.06% | 134.05% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 8.48% |
Correlation
The correlation between MSTX and SPY is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTX vs. SPY — Ранг доходности на риск
MSTX
SPY
Сравнение MSTX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.33 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.71 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 11.55 | -12.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTX и SPY
Максимальная просадка MSTX за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -55.19% | -44.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.15% | -8.88% | -89.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.29% | -0.20% | -99.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.35% | -9.01% | -63.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.32% | 2.08% | +79.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTX и SPY
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 33.08% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.08% | 4.10% | +28.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 119.44% | 10.32% | +109.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.52% | 12.88% | +135.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.73% | 17.21% | +149.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.73% | 17.96% | +148.77% |
Сравнение комиссий MSTX и SPY
MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTX и SPY
MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
MSTX and SPY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (33.08%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -99.46% vs SPY's -55.19%.
On 1-year performance, SPY leads with 23.94% vs -97.24% for MSTX. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPY has performed better with a 23.94% return vs -97.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for MSTX.
MSTX is categorized as Leveraged Equities, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Defiance and State Street. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTX и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор