PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSCI с NDAQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MSCI с NDAQ

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSCI Inc. (MSCI) и Nasdaq, Inc. (NDAQ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSCI или NDAQ.

Корреляция

Корреляция между MSCI и NDAQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MSCI и NDAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSCI Inc. (MSCI) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,202.30%
580.13%
MSCI
NDAQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSCI:

0.66

NDAQ:

0.99

Коэф-т Сортино

MSCI:

1.05

NDAQ:

1.46

Коэф-т Омега

MSCI:

1.14

NDAQ:

1.20

Коэф-т Кальмара

MSCI:

0.56

NDAQ:

1.16

Коэф-т Мартина

MSCI:

2.48

NDAQ:

4.31

Индекс Язвы

MSCI:

6.67%

NDAQ:

5.52%

Дневная вол-ть

MSCI:

25.15%

NDAQ:

23.92%

Макс. просадка

MSCI:

-69.06%

NDAQ:

-68.48%

Текущая просадка

MSCI:

-17.94%

NDAQ:

-10.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSCI:

$41.42B

NDAQ:

$43.19B

EPS

MSCI:

$14.56

NDAQ:

$2.21

Коэффициент P/E

MSCI:

36.77

NDAQ:

33.98

Коэффициент PEG

MSCI:

2.64

NDAQ:

1.54

Коэффициент P/S

MSCI:

14.18

NDAQ:

5.53

Коэффициент P/B

MSCI:

0.00

NDAQ:

3.75

Общая выручка (12 мес.)

MSCI:

$2.92B

NDAQ:

$7.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSCI:

$2.35B

NDAQ:

$4.28B

EBITDA (12 мес.)

MSCI:

$1.74B

NDAQ:

$2.52B

Доходность по периодам

С начала года, MSCI показывает доходность -10.56%, что значительно ниже, чем у NDAQ с доходностью -2.53%. За последние 10 лет акции MSCI превзошли акции NDAQ по среднегодовой доходности: 25.43% против 18.48% соответственно.

MSCI

С начала года

-10.56%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

-9.61%

1 год

13.31%

5 лет

10.94%

10 лет

25.43%

NDAQ

С начала года

-2.53%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

0.31%

1 год

26.64%

5 лет

16.80%

10 лет

18.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSCI и NDAQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSCI
Ранг риск-скорректированной доходности MSCI, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSCI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
NDAQ
Ранг риск-скорректированной доходности NDAQ, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDAQ, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAQ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAQ, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAQ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAQ, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSCI c NDAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MSCI, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MSCI: 0.66
NDAQ: 0.99
Коэффициент Сортино MSCI, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MSCI: 1.05
NDAQ: 1.46
Коэффициент Омега MSCI, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MSCI: 1.14
NDAQ: 1.20
Коэффициент Кальмара MSCI, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MSCI: 0.56
NDAQ: 1.16
Коэффициент Мартина MSCI, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MSCI: 2.48
NDAQ: 4.31

Показатель коэффициента Шарпа MSCI на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа NDAQ равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSCI и NDAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.99
MSCI
NDAQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSCI и NDAQ

Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности NDAQ в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSCI
MSCI Inc.		1.23%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%0.38%
NDAQ
Nasdaq, Inc.		1.28%1.22%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%1.21%

Просадки

Сравнение просадок MSCI и NDAQ

Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, примерно равная максимальной просадке NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и NDAQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.94%
-10.04%
MSCI
NDAQ

Волатильность

Сравнение волатильности MSCI и NDAQ

Текущая волатильность для MSCI Inc. (MSCI) составляет 14.22%, в то время как у Nasdaq, Inc. (NDAQ) волатильность равна 14.98%. Это указывает на то, что MSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.22%
14.98%
MSCI
NDAQ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSCI и NDAQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSCI Inc. и Nasdaq, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию