Сравнение MSCI с NDAQ
MSCI (MSCI Inc.) and NDAQ (Nasdaq, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MSCI returned 23.74%/yr vs 16.90%/yr for NDAQ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSCI и NDAQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSCI показывает доходность 9.78%, что значительно выше, чем у NDAQ с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции MSCI превзошли акции NDAQ по среднегодовой доходности: 23.74% против 16.90% соответственно.
MSCI
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 7.56%
- 6 месяцев
- 4.52%
- С начала года
- 9.78%
- 1 год
- 9.67%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 23.74%
- Всё время*
- 20.19%
NDAQ
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 11.71%
- 6 месяцев
- -8.41%
- С начала года
- -4.78%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 23.60%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 16.90%
- Всё время*
- 13.96%
Сравнение доходности по годам MSCI и NDAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 9.78% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | -4.78% | 27.19% | 34.85% | -3.66% | -11.19% | 60.13% | 25.99% | 33.88% | 8.21% | 16.76% |
Correlation
The correlation between MSCI and NDAQ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.53 |
The correlation between MSCI and NDAQ has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MSCI:
$45.51B
NDAQ:
$51.96B
MSCI:
$17.37
NDAQ:
$3.32
MSCI:
36.00
NDAQ:
27.65
MSCI:
2.23
NDAQ:
2.66
MSCI:
14.66
NDAQ:
6.40
MSCI:
$3.24B
NDAQ:
$8.27B
MSCI:
$2.68B
NDAQ:
$4.53B
MSCI:
$1.99B
NDAQ:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSCI vs. NDAQ — Ранг доходности на риск
MSCI
NDAQ
Сравнение MSCI c NDAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSCI | NDAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.05 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.18 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 0.39 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSCI и NDAQ
Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, примерно равная максимальной просадке NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и NDAQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSCI | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -68.48% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.07% | -23.39% | +5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.99% | -23.39% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.74% | -32.84% | -10.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.74% | -38.31% | -5.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -8.41% | +5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -23.77% | +10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.22% | 10.64% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCI и NDAQ
Текущая волатильность для MSCI Inc. (MSCI) составляет 10.05%, в то время как у Nasdaq, Inc. (NDAQ) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что MSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSCI | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 11.43% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.69% | 24.29% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.77% | 27.80% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.96% | 24.63% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.27% | 24.59% | +6.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCI и NDAQ
Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что сопоставимо с доходностью NDAQ в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 1.23% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.22% | 1.08% | 1.22% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSCI и NDAQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSCI Inc. и Nasdaq, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSCI и NDAQ
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
NDAQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
NDAQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила об операционной прибыли в 657.00M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
NDAQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о чистой прибыли в 519.00M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
MSCI and NDAQ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDAQ has higher volatility (11.43%) compared to MSCI (10.05%). In terms of maximum drawdown, MSCI dropped -69.06% vs NDAQ's -68.48%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSCI и NDAQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор