Сравнение MSCI с NDAQ
MSCI (MSCI Inc.) and NDAQ (Nasdaq, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MSCI returned 23.27%/yr vs 15.35%/yr for NDAQ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSCI и NDAQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSCI показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у NDAQ с доходностью -20.35%. За последние 10 лет акции MSCI превзошли акции NDAQ по среднегодовой доходности: 23.27% против 15.35% соответственно.
MSCI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -11.62%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -4.02%
- 1 год
- -1.84%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 23.27%
NDAQ
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -16.64%
- С начала года
- -20.35%
- 6 месяцев
- -21.75%
- 1 год
- -12.64%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- 15.35%
Сравнение доходности по годам MSCI и NDAQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | -2.01% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | -20.35% | 27.19% | 34.85% | -3.66% | -11.19% | 60.13% | 25.99% | 33.88% | 8.21% | 16.76% |
Correlation
The correlation between MSCI and NDAQ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.53 |
The correlation between MSCI and NDAQ shifts across timeframes, from 0.52 (3 years) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSCI:
$40.96B
NDAQ:
$43.93B
MSCI:
$17.37
NDAQ:
$3.32
MSCI:
32.13
NDAQ:
23.13
MSCI:
1.99
NDAQ:
2.22
MSCI:
13.09
NDAQ:
5.35
MSCI:
$3.24B
NDAQ:
$8.27B
MSCI:
$2.68B
NDAQ:
$4.53B
MSCI:
$1.99B
NDAQ:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSCI vs. NDAQ — Ранг доходности на риск
MSCI
NDAQ
Сравнение MSCI c NDAQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSCI Inc. (MSCI) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSCI | NDAQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.93 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.54 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -1.25 | +0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSCI и NDAQ
Максимальная просадка MSCI за все время составила -69.06%, примерно равная максимальной просадке NDAQ в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSCI и NDAQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSCI | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.06% | -68.48% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.07% | -23.39% | +5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.99% | -23.39% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.74% | -32.84% | -10.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.74% | -38.31% | -5.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.33% | -23.39% | +10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -23.79% | +10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.23% | 10.17% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSCI и NDAQ
Текущая волатильность для MSCI Inc. (MSCI) составляет 8.88%, в то время как у Nasdaq, Inc. (NDAQ) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что MSCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSCI | NDAQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 11.58% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.91% | 22.52% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.16% | 26.27% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.84% | 24.29% | +6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.20% | 24.40% | +6.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSCI и NDAQ
Дивидендная доходность MSCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности NDAQ в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI MSCI Inc. | 1.38% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
NDAQ Nasdaq, Inc. | 1.46% | 1.08% | 1.22% | 1.48% | 1.27% | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 2.08% | 1.90% | 1.80% | 1.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSCI и NDAQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSCI Inc. и Nasdaq, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSCI и NDAQ
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
NDAQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
NDAQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила об операционной прибыли в 657.00M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
NDAQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nasdaq, Inc. сообщила о чистой прибыли в 519.00M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
MSCI and NDAQ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDAQ has higher volatility (11.58%) compared to MSCI (8.88%). In terms of maximum drawdown, MSCI dropped -69.06% vs NDAQ's -68.48%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSCI и NDAQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор