PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MMUFX с VGLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMUFX с VGLT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Utilities Fund (MMUFX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).

MMUFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 февр. 1992 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMUFX или VGLT.

Корреляция

Корреляция между MMUFX и VGLT составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности MMUFX и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Utilities Fund (MMUFX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MMUFX:

0.42

VGLT:

0.08

Коэф-т Сортино

MMUFX:

0.79

VGLT:

0.19

Коэф-т Омега

MMUFX:

1.10

VGLT:

1.02

Коэф-т Кальмара

MMUFX:

0.53

VGLT:

0.02

Коэф-т Мартина

MMUFX:

1.29

VGLT:

0.13

Индекс Язвы

MMUFX:

6.61%

VGLT:

6.92%

Дневная вол-ть

MMUFX:

16.56%

VGLT:

13.08%

Макс. просадка

MMUFX:

-55.42%

VGLT:

-46.18%

Текущая просадка

MMUFX:

-6.89%

VGLT:

-39.46%

Доходность по периодам

С начала года, MMUFX показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции MMUFX превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 2.67% против -0.42% соответственно.

MMUFX

С начала года

3.51%

1 месяц

5.28%

6 месяцев

-2.75%

1 год

6.82%

5 лет

5.68%

10 лет

2.67%

VGLT

С начала года

0.55%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

-3.16%

1 год

1.01%

5 лет

-8.90%

10 лет

-0.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MMUFX и VGLT

MMUFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.04%.

MMUFX
MFS Utilities Fund
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MMUFX и VGLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MMUFX
Ранг риск-скорректированной доходности MMUFX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMUFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMUFX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMUFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMUFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMUFX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
VGLT
Ранг риск-скорректированной доходности VGLT, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGLT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MMUFX c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MMUFX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа VGLT равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMUFX и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMUFX и VGLT

Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности VGLT в 4.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MMUFX
MFS Utilities Fund		3.66%3.72%5.81%8.68%5.61%5.80%6.85%4.29%2.67%3.72%9.45%9.22%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.46%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%

Просадки

Сравнение просадок MMUFX и VGLT

Максимальная просадка MMUFX за все время составила -55.42%, что больше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и VGLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MMUFX и VGLT

MFS Utilities Fund (MMUFX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что MMUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...