PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MMUFX с FEQIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MMUFX и FEQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Utilities Fund (MMUFX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.48%
10.57%
MMUFX
FEQIX

Доходность по периодам

С начала года, MMUFX показывает доходность 19.11%, что значительно ниже, чем у FEQIX с доходностью 21.03%. За последние 10 лет акции MMUFX уступали акциям FEQIX по среднегодовой доходности: 3.32% против 5.60% соответственно.


MMUFX

С начала года

19.11%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

12.48%

1 год

19.52%

5 лет (среднегодовая)

3.09%

10 лет (среднегодовая)

3.32%

FEQIX

С начала года

21.03%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

10.57%

1 год

24.20%

5 лет (среднегодовая)

7.42%

10 лет (среднегодовая)

5.60%

Основные характеристики


MMUFXFEQIX
Коэф-т Шарпа1.302.47
Коэф-т Сортино1.803.42
Коэф-т Омега1.241.45
Коэф-т Кальмара0.812.55
Коэф-т Мартина3.5017.48
Индекс Язвы5.57%1.41%
Дневная вол-ть14.98%9.96%
Макс. просадка-55.42%-62.07%
Текущая просадка-2.27%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MMUFX и FEQIX

MMUFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FEQIX в 0.57%.


MMUFX
MFS Utilities Fund
График комиссии MMUFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии FEQIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между MMUFX и FEQIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MMUFX c FEQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MMUFX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.302.47
Коэффициент Сортино MMUFX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.803.42
Коэффициент Омега MMUFX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.241.45
Коэффициент Кальмара MMUFX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.812.55
Коэффициент Мартина MMUFX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.5017.48
MMUFX
FEQIX

Показатель коэффициента Шарпа MMUFX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа FEQIX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMUFX и FEQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.30
2.47
MMUFX
FEQIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMUFX и FEQIX

Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности FEQIX в 1.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MMUFX
MFS Utilities Fund
1.86%2.25%1.89%1.29%1.76%2.46%2.60%2.28%3.71%3.10%9.22%7.24%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund
1.53%1.78%1.93%1.55%1.50%1.82%2.73%2.03%2.37%7.35%8.14%2.18%

Просадки

Сравнение просадок MMUFX и FEQIX

Максимальная просадка MMUFX за все время составила -55.42%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и FEQIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.27%
0
MMUFX
FEQIX

Волатильность

Сравнение волатильности MMUFX и FEQIX

MFS Utilities Fund (MMUFX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что MMUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.80%
3.25%
MMUFX
FEQIX