PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MMUFX с FEQIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMUFX с FEQIX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Utilities Fund (MMUFX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX).

MMUFX управляется MFS. Фонд был запущен 13 февр. 1992 г.. FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MMUFX или FEQIX.

Корреляция

Корреляция между MMUFX и FEQIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MMUFX и FEQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Utilities Fund (MMUFX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

MMUFX:

11.54%

FEQIX:

15.05%

Макс. просадка

MMUFX:

-0.68%

FEQIX:

-62.07%

Текущая просадка

MMUFX:

-0.43%

FEQIX:

-7.02%

Доходность по периодам

MMUFX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FEQIX

С начала года

2.39%

1 месяц

4.84%

6 месяцев

-5.42%

1 год

4.30%

5 лет

10.41%

10 лет

4.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MMUFX и FEQIX

MMUFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FEQIX в 0.57%.

MMUFX
MFS Utilities Fund
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MMUFX и FEQIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MMUFX
Ранг риск-скорректированной доходности MMUFX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MMUFX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMUFX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMUFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMUFX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMUFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
FEQIX
Ранг риск-скорректированной доходности FEQIX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MMUFX c FEQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMUFX и FEQIX

Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности FEQIX в 5.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MMUFX
MFS Utilities Fund		3.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		5.09%5.51%4.26%4.56%9.90%3.38%7.16%9.76%6.80%4.28%7.35%8.14%

Просадки

Сравнение просадок MMUFX и FEQIX

Максимальная просадка MMUFX за все время составила -0.68%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и FEQIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MMUFX и FEQIX

Загрузка...