PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MMUFX с FEQIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MMUFXFEQIX
Дох-ть с нач. г.14.07%19.79%
Дох-ть за 1 год18.88%27.35%
Дох-ть за 3 года0.84%4.00%
Дох-ть за 5 лет2.28%7.31%
Дох-ть за 10 лет2.95%5.61%
Коэф-т Шарпа1.172.68
Коэф-т Сортино1.683.72
Коэф-т Омега1.221.49
Коэф-т Кальмара0.752.18
Коэф-т Мартина3.2719.40
Индекс Язвы5.50%1.39%
Дневная вол-ть15.37%10.06%
Макс. просадка-55.42%-62.07%
Текущая просадка-6.41%-0.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между MMUFX и FEQIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MMUFX и FEQIX

С начала года, MMUFX показывает доходность 14.07%, что значительно ниже, чем у FEQIX с доходностью 19.79%. За последние 10 лет акции MMUFX уступали акциям FEQIX по среднегодовой доходности: 2.95% против 5.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.52%
10.23%
MMUFX
FEQIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MMUFX и FEQIX

MMUFX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FEQIX в 0.57%.


MMUFX
MFS Utilities Fund
График комиссии MMUFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии FEQIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MMUFX c FEQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Utilities Fund (MMUFX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MMUFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MMUFX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MMUFX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MMUFX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MMUFX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MMUFX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.27
FEQIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEQIX, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FEQIX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FEQIX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FEQIX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FEQIX, с текущим значением в 19.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.40

Сравнение коэффициента Шарпа MMUFX и FEQIX

Показатель коэффициента Шарпа MMUFX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа FEQIX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMUFX и FEQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.17
2.68
MMUFX
FEQIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMUFX и FEQIX

Дивидендная доходность MMUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности FEQIX в 1.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MMUFX
MFS Utilities Fund
1.94%2.25%1.89%1.29%1.76%2.46%2.60%2.28%3.71%3.10%9.22%7.24%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund
1.55%1.78%1.93%1.55%1.50%1.82%2.73%2.03%2.37%7.35%8.14%2.18%

Просадки

Сравнение просадок MMUFX и FEQIX

Максимальная просадка MMUFX за все время составила -55.42%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMUFX и FEQIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.41%
-0.63%
MMUFX
FEQIX

Волатильность

Сравнение волатильности MMUFX и FEQIX

MFS Utilities Fund (MMUFX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что MMUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.70%
3.37%
MMUFX
FEQIX