Сравнение MGKQX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
MGKQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MGKQX и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGKQX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | -3.40% | 5.52% | 10.81% | 20.89% | -19.81% | 19.55% | 27.09% | 6.40% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 9.62% |
Доходность по периодам
С начала года, MGKQX показывает доходность -3.40%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%.
MGKQX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -21.98%
- 1 год
- -2.35%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGKQX и VOOG
MGKQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
MGKQX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
MGKQX
VOOG
Сравнение MGKQX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGKQX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 1.05 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.62 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.76 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 6.81 | -7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGKQX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 1.05 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.59 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.84 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между MGKQX и VOOG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGKQX и VOOG
MGKQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 0.00% | 0.00% | 21.29% | 5.29% | 1.80% | 16.33% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок MGKQX и VOOG
Максимальная просадка MGKQX за все время составила -33.07%, примерно равная максимальной просадке VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGKQX и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGKQX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.07% | -32.73% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.97% | -13.71% | -12.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -32.73% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.27% | -9.07% | -14.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -5.01% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.84% | 3.54% | +7.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGKQX и VOOG
Текущая волатильность для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) составляет 6.88%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что MGKQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGKQX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 7.28% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.31% | 12.68% | +11.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.28% | 22.28% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 21.16% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 20.65% | +3.19% |