PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MGIAX с JMST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MGIAX и JMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.38%
1.98%
MGIAX
JMST

Доходность по периодам

С начала года, MGIAX показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у JMST с доходностью 3.05%.


MGIAX

С начала года

8.81%

1 месяц

-2.45%

6 месяцев

-1.38%

1 год

14.19%

5 лет (среднегодовая)

6.21%

10 лет (среднегодовая)

7.65%

JMST

С начала года

3.05%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

1.98%

1 год

3.78%

5 лет (среднегодовая)

1.83%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


MGIAXJMST
Коэф-т Шарпа1.104.99
Коэф-т Сортино1.568.94
Коэф-т Омега1.192.24
Коэф-т Кальмара1.0022.56
Коэф-т Мартина5.1799.34
Индекс Язвы2.74%0.04%
Дневная вол-ть12.85%0.76%
Макс. просадка-49.33%-2.41%
Текущая просадка-7.28%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MGIAX и JMST

MGIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии JMST в 0.18%.


MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
График комиссии MGIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии JMST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между MGIAX и JMST составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MGIAX c JMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MGIAX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.104.99
Коэффициент Сортино MGIAX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.568.94
Коэффициент Омега MGIAX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.192.24
Коэффициент Кальмара MGIAX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.0022.56
Коэффициент Мартина MGIAX, с текущим значением в 5.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.1799.34
MGIAX
JMST

Показатель коэффициента Шарпа MGIAX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа JMST равного 4.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGIAX и JMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.10
4.99
MGIAX
JMST

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGIAX и JMST

Дивидендная доходность MGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности JMST в 3.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MGIAX
MFS International Intrinsic Value Fund
1.68%1.83%0.83%0.74%0.41%0.82%1.37%1.40%1.51%1.32%5.34%3.68%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
3.35%3.09%1.11%0.27%0.87%1.63%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGIAX и JMST

Максимальная просадка MGIAX за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGIAX и JMST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.28%
0
MGIAX
JMST

Волатильность

Сравнение волатильности MGIAX и JMST

MFS International Intrinsic Value Fund (MGIAX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что MGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.94%
0.29%
MGIAX
JMST