Хотите диверсифицировать портфель помимо MDIJX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем MDIJX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для MDIJX
4 фондов имеют низкую корреляцию с MDIJX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — MFS Commodity Strategy Fund Class R4 (MCSTX) (Commodities), корреляция за 1 год — 0.03, против 0.25 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFS Commodity Strategy Fund Class R4 | 0.03 | 0.20 | 0.25 | 62 | Commodities | MDIJX vs MCSTX | |
| MFS Commodity Strategy Fund | 0.03 | 0.18 | 0.24 | 58 | Commodities | MDIJX vs MCSFX | |
| MFS Commodity Strategy Fund | 0.04 | 0.20 | 0.25 | 63 | Commodities | MDIJX vs MCSIX | |
| MFS Commodity Strategy Fund | 0.04 | 0.19 | 0.25 | 63 | Commodities | MDIJX vs MCSRX | |
| MFS California Municipal Bond Fund | 0.31 | 0.22 | 0.21 | 57 | Municipal Bonds | MDIJX vs MCFTX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с MDIJX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Walmart Inc. (WMT) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.06, против 0.17 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walmart Inc. | -0.06 | 0.08 | 0.17 | 59 | Consumer Defensive | |
| Getty Realty Corp. | 0.10 | 0.22 | 0.28 | 80 | Real Estate | |
| Pathward Financial, Inc. | 0.26 | 0.34 | 0.42 | 62 | Financial Services | |
| NVIDIA Corporation | 0.39 | 0.40 | 0.51 | 63 | Technology |
Соберите портфель, который дополнит MDIJX
Добавьте MDIJX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MDIJX