PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDIJX с MCSRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDIJX с MCSRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MDIJX (MFS International Diversification Fund) and MCSRX (MFS Commodity Strategy Fund) are both mutual funds - MDIJX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by MFS, while MCSRX is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Over the past 10 years, MDIJX returned 9.80%/yr vs 6.89%/yr for MCSRX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.82% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MDIJX и MCSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Diversification Fund (MDIJX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDIJX показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у MCSRX с доходностью 18.56%. За последние 10 лет акции MDIJX превзошли акции MCSRX по среднегодовой доходности: 9.80% против 6.89% соответственно.

MDIJX

1 день
0.69%
1 месяц
-0.42%
6 месяцев
6.13%
С начала года
9.80%
1 год
20.21%
3 года*
14.72%
5 лет*
7.47%
10 лет*
9.80%

MCSRX

1 день
0.47%
1 месяц
1.18%
6 месяцев
12.63%
С начала года
18.56%
1 год
29.32%
3 года*
13.52%
5 лет*
10.49%
10 лет*
6.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDIJX и MCSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIJX
MFS International Diversification Fund		9.80%27.84%6.41%14.37%-17.12%7.69%15.26%26.00%-11.05%30.29%
MCSRX
MFS Commodity Strategy Fund		18.56%18.63%5.18%-6.07%13.19%27.96%-0.36%7.80%-12.77%3.83%

Correlation

The correlation between MDIJX and MCSRX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.29

Over the past year, the correlation between MDIJX and MCSRX has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Diversification Fund

MFS Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с MDIJX:
MDIJX с FSPSXMDIJX с BRXIXMDIJX с DBAWMDIJX с VEUMDIJX с ARTKXMDIJX с SSGVXMDIJX с MAILX
Часто сравнивают с MCSRX:
MCSRX с MEIAXMCSRX с PCLPXMCSRX с PCLAXMCSRX с RYMEXMCSRX с MINIXMCSRX с FFGIXMCSRX с MITTX

Доходность на риск

MDIJX vs. MCSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIJX
Ранг доходности на риск MDIJX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIJX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIJX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIJX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIJX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIJX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MCSRX
Ранг доходности на риск MCSRX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCSRX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCSRX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCSRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCSRX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCSRX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIJX c MCSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund (MDIJX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDIJXMCSRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.88

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.46

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.41

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

7.90

-1.23

MDIJX vs. MCSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIJX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCSRX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIJX и MCSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDIJX и MCSRX

Максимальная просадка MDIJX за все время составила -56.60%, что меньше максимальной просадки MCSRX в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIJX и MCSRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDIJXMCSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.60%

-72.07%

+15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-12.50%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.57%

-12.50%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.19%

-37.76%

+7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

-72.07%

+41.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-21.71%

+20.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-41.69%

+32.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.81%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIJX и MCSRX

MFS International Diversification Fund (MDIJX) и MFS Commodity Strategy Fund (MCSRX) имеют волатильность 4.07% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDIJXMCSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

4.12%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

13.29%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

16.03%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

34.76%

-20.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

59.90%

-45.38%

Сравнение комиссий MDIJX и MCSRX

И MDIJX, и MCSRX имеют комиссию равную 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIJX и MCSRX

Дивидендная доходность MDIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности MCSRX в 13.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCSRX
MFS Commodity Strategy Fund		13.64%16.18%3.39%2.30%27.57%56.15%0.91%1.88%3.50%3.13%0.61%0.47%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		4.71%5.17%3.50%4.14%2.64%2.70%1.64%2.50%3.14%1.63%2.18%1.69%

Часто задаваемые вопросы

MDIJX and MCSRX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCSRX has higher volatility (4.12%) compared to MDIJX (4.07%). In terms of maximum drawdown, MDIJX dropped -56.60% vs MCSRX's -72.07%.

MCSRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDIJX и MCSRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор