Хотите диверсифицировать портфель помимо MCSIX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем MCSIX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для MCSIX
6 фондов имеют низкую корреляцию с MCSIX (менее 0.3), из них 3 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — MFS Value Fund Class I (MEIIX) (Large Cap Value Equities), корреляция за 1 год — -0.03, против 0.16 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFS Value Fund Class I | -0.03 | 0.06 | 0.16 | 72 | Large Cap Value Equities | MCSIX vs MEIIX | |
| MFS Value Fund Class R6 | -0.03 | 0.06 | 0.16 | 72 | Large Cap Value Equities, Actively Managed | MCSIX vs MEIKX | |
| MFS Value Fund | -0.01 | 0.06 | 0.16 | 69 | Large Cap Value Equities | MCSIX vs MEIAX | |
| Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 0.01 | 0.13 | 0.20 | 70 | Target Retirement Date, Diversified Portfolio | MCSIX vs VTIVX | |
| MFS International Diversification Fund | 0.04 | 0.20 | 0.25 | 51 | Foreign Large Cap Equities | MCSIX vs MDIJX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с MCSIX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Butterfly Network, Inc. (BFLY) (Healthcare), корреляция за 1 год — 0.01, почти не изменилась с 0.07 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butterfly Network, Inc. | 0.01 | 0.08 | 0.07 | 98 | Healthcare |
Соберите портфель, который дополнит MCSIX
Добавьте MCSIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с MCSIX