PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAGSX с SPUU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGSX с SPUU

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).

MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGSX или SPUU.

Корреляция

Корреляция между MAGSX и SPUU составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MAGSX и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAGSX:

0.15

SPUU:

0.31

Коэф-т Сортино

MAGSX:

0.31

SPUU:

0.72

Коэф-т Омега

MAGSX:

1.05

SPUU:

1.10

Коэф-т Кальмара

MAGSX:

0.14

SPUU:

0.36

Коэф-т Мартина

MAGSX:

0.51

SPUU:

1.25

Индекс Язвы

MAGSX:

4.15%

SPUU:

10.15%

Дневная вол-ть

MAGSX:

14.02%

SPUU:

38.73%

Макс. просадка

MAGSX:

-56.42%

SPUU:

-59.35%

Текущая просадка

MAGSX:

-4.25%

SPUU:

-12.54%

Доходность по периодам

С начала года, MAGSX показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -5.27%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 0.73% против 18.33% соответственно.

MAGSX

С начала года

1.85%

1 месяц

8.65%

6 месяцев

-2.02%

1 год

2.14%

3 года

5.73%

5 лет

2.77%

10 лет

0.73%

SPUU

С начала года

-5.27%

1 месяц

27.36%

6 месяцев

-6.76%

1 год

11.96%

3 года

23.33%

5 лет

26.03%

10 лет

18.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Aggressive Allocation Fund

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Сравнение комиссий MAGSX и SPUU

MAGSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAGSX и SPUU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGSX
Ранг риск-скорректированной доходности MAGSX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGSX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGSX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGSX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGSX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг риск-скорректированной доходности SPUU, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUU, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAGSX c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAGSX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGSX и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGSX и SPUU

Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности SPUU в 0.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		1.98%2.02%1.89%1.26%2.89%0.77%1.33%1.37%1.22%1.15%0.95%1.68%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		0.65%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%1.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGSX и SPUU

Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.42%, примерно равная максимальной просадке SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и SPUU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MAGSX и SPUU

Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 3.29%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...