Сравнение MAGSX с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGSX или SPUU.
Основные характеристики
| MAGSX | SPUU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.35% | 21.42% |
| Дох-ть за 1 год | 15.13% | 58.70% |
| Дох-ть за 3 года | 1.54% | 12.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.70% | 22.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 2.48 |
| Дневная вол-ть | 8.23% | 22.87% |
| Макс. просадка | -56.42% | -59.35% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MAGSX и SPUU составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MAGSX и SPUU
С начала года, MAGSX показывает доходность 6.35%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 21.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGSX и SPUU
MAGSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAGSX c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGSX и SPUU
Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности SPUU в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | 1.78% | 1.89% | 1.26% | 9.97% | 8.66% | 5.42% | 10.79% | 5.89% | 3.82% | 9.57% | 9.71% | 0.34% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 0.91% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 1.26% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAGSX и SPUU
Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.42%, примерно равная максимальной просадке SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и SPUU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAGSX и SPUU
Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 2.39%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.