PortfoliosLab logo
Сравнение MAGSX с SPUU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MAGSX и SPUU составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MAGSX и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.81%
497.56%
MAGSX
SPUU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAGSX:

0.12

SPUU:

0.30

Коэф-т Сортино

MAGSX:

0.27

SPUU:

0.68

Коэф-т Омега

MAGSX:

1.04

SPUU:

1.10

Коэф-т Кальмара

MAGSX:

0.11

SPUU:

0.33

Коэф-т Мартина

MAGSX:

0.44

SPUU:

1.27

Индекс Язвы

MAGSX:

3.86%

SPUU:

9.12%

Дневная вол-ть

MAGSX:

13.85%

SPUU:

38.15%

Макс. просадка

MAGSX:

-56.42%

SPUU:

-59.35%

Текущая просадка

MAGSX:

-8.06%

SPUU:

-22.65%

Доходность по периодам

С начала года, MAGSX показывает доходность -2.20%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -16.22%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 0.35% против 17.47% соответственно.


MAGSX

С начала года

-2.20%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-5.69%

1 год

0.96%

5 лет

2.38%

10 лет

0.35%

SPUU

С начала года

-16.22%

1 месяц

-11.91%

6 месяцев

-14.82%

1 год

8.79%

5 лет

25.07%

10 лет

17.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MAGSX и SPUU

MAGSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.


График комиссии MAGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MAGSX: 0.71%
График комиссии SPUU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPUU: 0.64%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAGSX и SPUU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAGSX
Ранг риск-скорректированной доходности MAGSX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGSX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGSX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGSX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGSX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

SPUU
Ранг риск-скорректированной доходности SPUU, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPUU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAGSX c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MAGSX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
MAGSX: 0.12
SPUU: 0.30
Коэффициент Сортино MAGSX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MAGSX: 0.27
SPUU: 0.68
Коэффициент Омега MAGSX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MAGSX: 1.04
SPUU: 1.10
Коэффициент Кальмара MAGSX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MAGSX: 0.11
SPUU: 0.33
Коэффициент Мартина MAGSX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
MAGSX: 0.44
SPUU: 1.27

Показатель коэффициента Шарпа MAGSX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGSX и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.30
MAGSX
SPUU

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGSX и SPUU

Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности SPUU в 0.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund
2.06%2.02%1.89%1.26%2.89%0.77%1.33%1.37%1.22%1.15%0.95%1.68%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
0.73%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%1.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGSX и SPUU

Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.42%, примерно равная максимальной просадке SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и SPUU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.06%
-22.65%
MAGSX
SPUU

Волатильность

Сравнение волатильности MAGSX и SPUU

Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 10.33%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 27.63%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.33%
27.63%
MAGSX
SPUU