Сравнение MAGSX с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGSX или SPUU.
Доходность
Сравнение доходности MAGSX и SPUU
Доходность по периодам
С начала года, MAGSX показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 46.56%. За последние 10 лет акции MAGSX уступали акциям SPUU по среднегодовой доходности: 5.84% против 20.35% соответственно.
MAGSX
10.67%
-0.58%
4.43%
15.52%
5.20%
5.84%
SPUU
46.56%
1.70%
20.83%
61.12%
23.00%
20.35%
Основные характеристики
| MAGSX | SPUU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 2.52 |
| Коэф-т Сортино | 2.66 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 1.67 | 3.21 |
| Коэф-т Мартина | 11.61 | 15.31 |
| Индекс Язвы | 1.32% | 3.95% |
| Дневная вол-ть | 8.21% | 24.01% |
| Макс. просадка | -56.42% | -59.35% |
| Текущая просадка | -1.55% | -2.98% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGSX и SPUU
MAGSX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Корреляция
Корреляция между MAGSX и SPUU составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MAGSX c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGSX и SPUU
Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности SPUU в 0.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGSX Madison Aggressive Allocation Fund | 1.70% | 1.89% | 1.26% | 2.89% | 0.77% | 1.33% | 1.37% | 1.22% | 1.15% | 0.95% | 1.68% | 0.34% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 0.67% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 1.26% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAGSX и SPUU
Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.42%, примерно равная максимальной просадке SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и SPUU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MAGSX и SPUU
Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 2.28%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.